А. Г., Спасибо, гляну. Так далеко я не смотрел.

Влад, повышали в 2023-м  и больше, чем на 2%: с 8,5% до 12%. И на 2% несколько раз: с 13% до 15% и с 16% до 18%.

Какая-то аномалия была с облигациями-флоатерами на этой неделе. Странный рынок. Искренне надеюсь, что причина была в ожидании ставки. Оказалось повысили на 2%. Раньше повышали на меньшее.

А. Г., переборщили с тем тестом он превратился в катастрофу)

Неудержимый трейдер, так ставка и работает — откладывает инфляцию из сейчас в завтра.
а завтра еще в завтра.

Люди привыкают что цены не растут — а это приводит к изменению экономического поведения — контр инфляционное.

Обратное предложение не откладывать инфляцию а вот прямо здесь ее продемонстрировать и все — дальше будет норм — реализовать риск так сказать.
Приводят к тому что люди привыкают что инфляция есть и у них соответствующее экономическое поведение — про инфляционное.

математика вроде говорит какая разница сегодня или завтра.
а люди нет.

(топик пуст)

Голова до прелести пуста.
Много формул, слишком много формул...
Рынок ваш, как маленькие волны,
На которые перед прыжком гляжу с моста

Антон Б, не понял, о какой теории идет речь.
Я не вижу связи между драйверами текущей инфляции и кредитной политикой. Они в разных плоскостях, на мой взгляд. Ставкой скорее загоняют в депозиты. Но это только отложит гиперинфляцию на некоторый срок, а не спасет от нее.

А. Г., Ладно, толи не поняли о чём я, толи ещё что то. Пока.

А. Г., уже не актуально. Ставка вверх, доходность тоже вверх.

Олег Ков, Вы бы хоть прочли, что написано в топике:

«ну вчера я писал о своих вероятностях:»

Мало ли кто-что давал. Я дал свою оценку вероятности каждого из событий и реализовалась одна из трех ненулевых, для которой я дал вероятность 0.4. 

При независимом и случайном бросании монетки вероятности орла и решки по 0.5 и выпадение одного из них никак не меняет эту вероятность в следующем бросании и ничем другим не объясняется. 

И никогда вероятности для одного события не складывайте, это извините глупость.

Где Вы увидели «одно событие» для разных ставок или выпадения монетки?

А. Г., По моему вы слишком ушли в формулы потеряв суть. Речь не о пространстве, а об одном единственном конкретном событии. Смотрите, 20% новая ставка, было самым вероятным до 13.30 у всех аналитиков и народа в общем, т.е. все давали как минимум 80%(0.8) за то что ЦБ нам огласит, но вы на 3 варианта разложили  единицу и у вас самое вероятное событие набрало всего 0,4 т.е. 40%, т.е. меньше половины, а значит этот вариант даже не заслуживал озвучивания. Не знаю как вам ещё объяснить, поверьте на слово тогда, или читайте Теорию вероятностей заново. И никогда вероятности для одного события не складывайте, это извините глупость. С уважением!

Олег Ков, 

Это совсем другое, посмотрите и почитайте Вероятность события. 

Это не «другое», а единственная аксиоматика теории вероятностей. Если мы говорим о вероятностях, то и должны иметь в основе такое вероятностное пространство и только его.

А. Г., Это совсем другое, посмотрите и почитайте Вероятность события. Включите логику просто, у каждого события своя вероятность и она одна для каждого наблюдателя, если он определился. А если складывать вероятности, что нельзя делать никак(это как мягкое с тёплым сравнивать) то получится, что у одного и того же события может быть бесконечное множество вероятностей, такого не бывает.
 Возьмём любое достоверное событие, допустим, что завтра опять взойдёт солнце, вероятность этого 1 и никакая другая, а если складывать с другими вариантами то по вашему может получится вероятность 0,001 т.е. солнце завтра не взойдёт, это же абсурд.

Олег Ков, 

Это не правильно. Нельзя так складывать.

Именно так и правильно для вероятностного пространства.



"+" — это объединение множеств на этой картинке, AB — пересечение множеств. Очевидно, что пересечение двух разных ставок удовлетворяет после «если» п. 3.

А. Г., Это не правильно. Нельзя так складывать. Правильно будет по каждой позиции принимать 100% достоверность за 1, т.е.   например, 19% -0,2 вероятность, 20%-0.9 вероятность, 21% — 0,8 вероятность, 22%- 0,3 и т.д..  Вероятность она всё время одна для одного события исходя из 1 каждый раз, ну или от 100% можно плясать каждый раз, это по сути одно и тоже. А почему нельзя складывать, потому что при смене количества позиций тогда, чтобы в сумме получить единицу, у вас вероятность по одной и той же позиции будет разной, а такого не может быть. Допустим если 2 варианта равноценных, то и вероятность одинаковая по 0,9 у каждого, а если 3 варианта, то по вашему выйдет по 0.3333 на каждое событие, но ведь это не так, если настоящая вероятность всё равно 0,9 понимаете? А если 10 вариантов, то что вероятность у всех упадёт до 0,1 т.е. из почти достоверного события оно вдруг превращается в недостоверное с 0.9 падает до 0.1 при этом это одно и тоже событие. Так что это в корне не верно складывать вероятности.

А. Г., да кто знает что дальше будет)

Мультитрендовый, ну он просто «дорог» при цене больше 92 руб. при ставке 21%.

А. Г., а как бакс припадёт если он сейчас цб выставляется?! Или есть официальный курс и торгуемый как то на внебирже?!

А. Г., да вся жизнь впереди) время всегда есть)

Мультитрендовый, подождем сегодня и в понедельник. Время еще есть.