Антон Б, вариационка сегодня для одного контракта в лонг на пятничную экспирацию +2498.05 руб. Вчерашнее ГО не знаю, а сейчас 37035.19 руб.

Eugene Bright, 

А с другой стороны, кто помешает?..

Вот чего не знаю, того не знаю.

А. Г., нет. так кажется...
но там фьючерс пересчитывается куждую сесию вариационка.
и она в сумме не! собирается в дельту движения.
так сделан ХИТРО расчет вариационки расчетного фьючерса.

так в лоб считать не верно.
нужно считать волатильность.
и моделировать ВСЕ дни и рассчитывать все вариационки.
обычно выходит что оценка суммарной вариационки кпнувшей за все движение меньше!!! дельты.

это можно (не очень легко но) точно показать на бектесте.
вы причем это знаете недавно писали об этом.
расчет вариационки очень!!! хитрый.

А. Г., что-то невероятное, конечно.
А с другой стороны, кто помешает?..

ой, не на 19,6%, а на 40,1%.

ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠVictorGromov, пока ничего не менялось расчете вармаржи, кроме привязки индикативного курса доллара к курсу ЦБ, а не к средней цене в последнюю минуту торгов USDRUB_TOM на Мосбирже.

Eugene Bright, не вижу прямой связи этого с доходностью +17,7% в долларах. Хотя если предположить падение доллара к рублю на 19,6% годовых, то все верно получается.

А. Г., тут вопрос как котировать РТС, ну и как изменилась спецификация контракта, а она должна поменяться из-за санкций

Оптимизм в СВО?

Антон Б, ну цифры я привел выше: сейчас доходность лонг индекс-шорт фьючерс +17,7% годовых в долларах.

кухня 146%

ᅠVictorGromov,  ну в долларах получается +3.96% до 19.09.2024 или 17,7% годовых по значениям на 18:50МСК. Крутое контанго в долларах.

можно списать в контанго) 

Андрей, а на обед есть можно?
Что-то я не вижу пухнущих от доходов брокеров.
А вот зазывающих пипл на сомнительных тусах вижу.
Как и управлевцев с 30% ежегодным доходом как подставки для микрофона.
Я так понимаю инсайдеры Новатэка в шортах.
Иначе с чего бы ему падать.

DrManhattan, не ешьте на ночь тухлых помидор©
Профи у нас — это инсайдеры, сами брокеры и особо приближенные

Андрей, так профи и ловят неэффективность.
Как кричат из всех утюгов.

DrManhattan, при чем тут это. Я о рынке говорю, а не о стране. Рынок — не профессиональный, поэтому не рынок. Это факт. Остальное не об этом

Андрей, ну так забудь о нем как о прошлогоднем снеге.
А то вроде хохла.
Что не  слово, так о России.
Будто своей страны нет.

DrManhattan, я там только и торгую. Опционы. Это на рф и росло когда было таким же говном. И падает — тоже самое. Это ничего не меняет

Андрей, когда растет на 60% — то рынок,
а когда падает на 14% — то уже не рынок.
Тебе на сипи надо.
Тесла покажет, что такое рынок.