Информация
Ответы на вопросы |А разве не в 19 должна была произойти экспирация опционов Си со сроком исполнения 16.11.2023? Смотрю - мои до сих пор крутятся.
- 15 ноября 2023, 19:10
- |
- ответить
- Ответы ( 8 )
Блог им. 3way_Banana_Split |Рубль не имеет смысла "ослаблять" до 70р./$
- 11 октября 2022, 19:53
- |
Читаю тут на форуме частые высказывания про комфортность бюджета при долларе по 70 руб. за оный и решил немного покопаться в теме.
Тем более, что сегодня возился со своей табличкой по $/руб. В общем, заметил следующее: среднее арифметическое значение курса по с 1-го января по 10 октября уже равно 71,92 руб/$. Если сильно заморочиться и посчитать средневзешенный курс, то он будет чуть ниже, в районе 71, но не суть (прим. средневзвешенный отличается от среднеарифметического значения тем, что рассчитывается с учетом количества дней, которое действовал каждый из курсов валюты. Средневзвешенный является более точным показателем и используется при трансформации российской бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО).
Теперь, если взять календарь торгов биржи, то до окончания года остается 58 торговых дней, включая сегодняшний день, который еще не закрыт. И если курс будет в районе 64 руб/доллар, то среднегодовой будет 70 руб. Вуаля!
Блог им. 3way_Banana_Split |USD-RUB: годовая статистика
- 25 августа 2022, 17:12
- |
Решил заморочится о том как двигался доллар-рубль за последний год после разговоров на СЛ о «налоговых периодах» и прочей уете.
Скачал данные за год, почистил и привел в графическую интерпретацию:
Оригинал в хорошем разрешении здесь: i.ibb.co/g64bZCs/USD-RUB.jpg
Что же мы видим?
Что 1-дневное стандартное отклонение (1SD) находится в пределах 4%. Это значит, что 68% времени цена будет болтаться в этом коридоре.
Волатильность, кстати, увеличилась кратно — ровно год назад 1SD=0,7%
Но идем дальше: на гистограмме видно, что в распределении присутствует куртозис с небольшим смещением в право, т.е. колокол вытянут вверх и немного смещен вправо (т.е. рост статистически неизбежен :-).
Однако, основная дневная движуха происходит в интервалах от -2,5% до 0 (108 случаев) и от 0 до +2,5% (90 случаев). Т.е. 76% времени рынок уныло болтался в боковике от -2,5% до +2,5%. Поэтому я их так люблю.
Всем удачных торгов!
ЗЫ. Можно, конечно, заморочится еще дальше и посчитать «хвосты» на случай «черного лебедя» (VaR & CvaR), но не думаю, что это будет сильно интересно.
Блог им. 3way_Banana_Split |О курсе USD/RUB и текущей дневной волатильности
- 09 августа 2021, 13:05
- |
Ради интереса считал вчера дневную волатильность (1-3 SD) за последний год (результаты и формула на картинке ниже) И моделирование волатильности выдало, что сегодня вола должна подскочить на 0.32%, но пока курс стоит как вкопанный при нефти -4,2%, что тоже наводит на некоторые размышления.
В общем, начал ковырять дальше и наткнулся на интересный факт. Пардон за качество — пытался совместить картинки из разных программ (кликабельна в большем разрешении):
( Читать дальше )
Блог им. 3way_Banana_Split |МЭА прогнозирует падения спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет
- 12 июля 2019, 11:56
- |
ОРИГИНАЛ: https://www.iea.org/newsroom/news/2019/july/omr-re-balancing-slows-down.html
Рынку нефти в 2020 году грозит переизбыток предложения, несмотря на усилия со стороны стран ОПЕК+ ограничить рост предложения, пишет в своем июльском отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).
«Решение министров стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи до конца марта 2020 года регулирует рынок, но оно не отменяет уверенный прогноз о том, что рынок в следующем году будет перенасыщен», — считают эксперты МЭА. По их подсчетам, если страны ОПЕК сохранят свою совокупную добычу ниже 30 млн б/с до конца первого квартала 2020 года, запасы нефти в мире все равно вырастут на 130 млн б/с.
«Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки», — отмечается в отчете. До такого уровня добыча ОПЕК не падала с конца 2003 года. Рост предложения от стран «не ОПЕК» в 2020 году может ускориться до 2,1 млн б/с (в 2019 году — 2 млн б/с), главным драйвером станет рост добычи в США.
( Читать дальше )
Блог им. 3way_Banana_Split |Приток нерезидентов в ОФЗ в июне был самым низким с начала года
- 08 июля 2019, 11:44
- |
Рынок ОФЗ завершил неделю в довольно спокойном режиме. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже в пятницу сократился до 11,5 млрд руб., примерно до одной трети от среднедневного показателя за последний месяц, а изменения доходностей в последний день недели не превысили 3 бп. Наибольший объем сделок (5 млрд руб.) отмечался в среднем сегменте кривой, при этом более половины общего оборота (3 млрд руб.) пришлось на ОФЗ-26227 (YTM 7,24%). Лучший результат по итогам дня также показали среднесрочные облигации, закрывшиеся снижением доходностей на 1-3 бп. Длинные выпуски завершили сессию на уровнях предыдущего дня или прибавили в доходности до 3 бп. В числе отстающих оказались ОФЗ-26226 (YTM 7,38%) и ОФЗ-26218 (YTM 7,45%), поднявшиеся в доходности на 3 бп. Локальные облигации других развивающихся стран торговались преимущественно в отрицательной зоне на снижении ожиданий относительно смягчения политики ФРС США. По итогам пятничных торгов доходности 10-летних суверенных бумаг развивающихся стран повысились на 2-9 бп. Центральным событием этой недели является сегодняшняя публикация Росстатом оценки инфляции за июнь, по которой можно будет составить представление о том, какое решение по ключевой ставке может принять Банк России на заседании 26 июля. Комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, прозвучавшие на прошлой неделе, увеличили вероятность того, что в ближайшем будущем регулятор активизирует процесс смягчения денежно-кредитной политики. В ходе своего выступления на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге Набиуллина заявила, что на июльском заседании совет директоров ЦБ может рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки. При этом она отметила, что, хотя при прочих равных условиях регулятор обычно «предпочитает двигаться плавно», он не исключает и варианта снижения на 50 бп.
( Читать дальше )
Блог им. 3way_Banana_Split |Минфин РФ в ИЮЛЕ купит валюту на 231 млрд руб.
- 03 июля 2019, 12:42
- |
PS. В период с 7 июня по 4 июля объем таких покупок составил 310,3 миллиарда рублей – по 16,3 миллиарда рублей в день. Таким образом, ежедневный объем покупок снизится на 6,3 млрд.руб.
Блог им. 3way_Banana_Split |Курс рубля к $ и размещение ОФЗ Минфином
- 02 июля 2019, 10:56
- |
День добрый!
Как было видно из плана по выплатам внешнего долга в 2019 г. на Iкв. приходилось 32.6%, на IIкв. — 23,8% (10,2% из которых — на апрель), на IIIкв.-19,5%, (10,2% из которых — на сентябрь), и на IVкв. — 24,2% (11,4% из которых — на декабрь).
Теперь, посмотрим на ФЗ № 459 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД...», согласно которому Минфин должен был разместить ОФЗ-к на 1,705 млрд. руб., однако, в мае 2019 г. ФЗ N 720845-7 были внесены поправки, снижающие этот показатель до 1 566 млрд.руб. «Это «ж-ж-ж» — неспроста!», подумал я, «Впереди еще распилов нацпроектов на $400 млрд., а мы, вдруг, отказываемся от халявных денег?!».
( Читать дальше )
Блог им. 3way_Banana_Split |Внешний долг РФ и курс рубля в 2018 - 2019 гг.
- 25 июня 2019, 13:22
- |
Всем доброго дня!
Держа в уме историю декабря 2014 г каждый год «сбиваю» в экселе таблицу выплат внешнего долга по данным ЦБ РФ. Например, по состоянию на 1 апреля 2018 выходило, что скачки курса в апреле и декабре 2018 г были прогнозируемы, однако в августе и сентябре ничего не предвещало беды, если бы не "ввели санкции":
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс