USD-RUB: годовая статистика

25 августа 2022, 17:12
|
3way_banana_split

Всем привет!

Решил заморочится о том как двигался доллар-рубль за последний год после разговоров на СЛ о «налоговых периодах» и прочей уете.
Скачал данные за год, почистил и привел в графическую интерпретацию:

Оригинал в хорошем разрешении здесь: i.ibb.co/g64bZCs/USD-RUB.jpg

Что же мы видим?

Что 1-дневное стандартное отклонение (1SD) находится в пределах 4%. Это значит, что 68% времени цена будет болтаться в этом коридоре.
Волатильность, кстати, увеличилась кратно — ровно год назад 1SD=0,7%

Но идем дальше: на гистограмме видно, что в распределении присутствует куртозис с небольшим смещением в право, т.е. колокол вытянут вверх и немного смещен вправо (т.е. рост статистически неизбежен :-).

Однако, основная дневная движуха происходит в интервалах от -2,5% до 0 (108 случаев) и от 0 до +2,5% (90 случаев). Т.е. 76% времени рынок уныло болтался в боковике от -2,5% до +2,5%. Поэтому я их так люблю.

Всем удачных торгов!

ЗЫ. Можно, конечно, заморочится еще дальше и посчитать «хвосты» на случай «черного лебедя» (VaR & CvaR), но не думаю, что это будет сильно интересно.

спецраздел:
форекс

обсудить на форуме:
Доллар рубль

Ключевые слова:
USDRUB,
Доллар Рубль,
форекс

495 | ★2

5 комментариев

Ну, есть немного, да :-) Median<mean=вероятность «залета» в хвосты справа. Причем, при таком куртозисе «залет» в хвосты будет быстрым — вроде же этого все и ждут :-)

Но я такую мысль хотел донести, что «боковик» «боковику» рознь — еще год назад «боковик» был 0,7%, сегодня — 4%. Т.е. все, что сегодня в пределах 4% — это боковик.

3way_banana_split

25 августа 2022, 18:27
Ответить

Спасибо за статистику.

Но почему данные для анализа только за один год не ясно. Чем это продиктовано.

Sergey Dementyev

25 августа 2022, 21:59
Ответить

Но почему данные для анализа только за один год не ясно. Чем это продиктовано

Ну, считается, что для для 95-ти процентного доверительного интервала с 5-процентной погрешностью достаточно выборки в 286 значений, т.е. примерно один год. Но тут я немного схалтурил — у меня 259 значений :-) Другими словами это означает, что статистика будет находиться в пределах 5 процентных пунктов от «реального значения» в 95 % случаев, т.е. достаточно сильно приближенной к реальной жизни. Но если заморачиваться всерьез, то при 99%-ом доверительном интервале и 1%-ной погрешности счет пойдет уже за 16 с чем-то тысяч значений, т.е. должны быть данные примерно за 60 лет — я такое уже просто не выгружу ниоткуда. Поэтому 95 и 5 считается как бы «золотой серединой»

3way_banana_split