За сегодня

Топиков: 400

форум акций: 947

остальные форумы: 468

комментариев: 2906

за месяц

 

Ответы на вопросы |А разве не в 19 должна была произойти экспирация опционов Си со сроком исполнения 16.11.2023? Смотрю - мои до сих пор крутятся.

Блог им. 3way_Banana_Split |Рубль не имеет смысла "ослаблять" до 70р./$

Всем привет!

Читаю тут на форуме частые высказывания про комфортность бюджета при долларе по 70 руб. за оный и решил немного покопаться в теме.
Тем более, что сегодня возился со своей табличкой по $/руб. В общем, заметил следующее: среднее арифметическое значение курса по с 1-го января по 10 октября уже равно 71,92 руб/$. Если сильно заморочиться и посчитать средневзешенный курс, то он будет чуть ниже, в районе 71, но не суть (прим. средневзвешенный отличается от среднеарифметического значения тем, что рассчитывается с учетом количества дней, которое действовал каждый из курсов валюты. Средневзвешенный является более точным показателем и используется при трансформации российской бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО).
Рубль не имеет смысла "ослаблять" до 70р./$


Теперь, если взять календарь торгов биржи, то до окончания года остается 58 торговых дней, включая сегодняшний день, который еще не закрыт. И если курс будет в районе 64 руб/доллар, то среднегодовой будет 70 руб. Вуаля!

Блог им. 3way_Banana_Split |USD-RUB: годовая статистика

Всем привет!

Решил заморочится о том как двигался доллар-рубль за последний год после разговоров на СЛ о «налоговых периодах» и прочей уете.
Скачал данные за год, почистил и привел в графическую интерпретацию:
USD-RUB: годовая статистика
Оригинал в хорошем разрешении здесь: i.ibb.co/g64bZCs/USD-RUB.jpg

Что же мы видим?

Что 1-дневное стандартное отклонение (1SD) находится в пределах 4%. Это значит, что 68% времени цена будет болтаться в этом коридоре.
Волатильность, кстати, увеличилась кратно — ровно год назад 1SD=0,7%

Но идем дальше: на гистограмме видно, что в распределении присутствует куртозис с небольшим смещением в право, т.е. колокол вытянут вверх и немного смещен вправо (т.е. рост статистически неизбежен :-).

Однако, основная дневная движуха происходит в интервалах от -2,5% до 0 (108 случаев) и от 0 до +2,5% (90 случаев). Т.е. 76% времени рынок уныло болтался в боковике от -2,5% до +2,5%. Поэтому я их так люблю.

Всем удачных торгов!

ЗЫ. Можно, конечно, заморочится еще дальше и посчитать «хвосты» на случай «черного лебедя» (VaR & CvaR), но не думаю, что это будет сильно интересно.

Блог им. 3way_Banana_Split |О курсе USD/RUB и текущей дневной волатильности

Всем привет!

Ради интереса считал вчера дневную волатильность (1-3 SD) за последний год (результаты и формула на картинке ниже) И моделирование волатильности выдало, что сегодня вола должна подскочить на 0.32%, но пока курс стоит как вкопанный при нефти -4,2%, что тоже наводит на некоторые размышления.
О курсе USD/RUB и текущей дневной волатильности


В общем, начал ковырять дальше и наткнулся на интересный факт. Пардон за качество — пытался совместить картинки из разных программ (кликабельна в большем разрешении):

О курсе USD/RUB и текущей дневной волатильности

( Читать дальше )

Блог им. 3way_Banana_Split |МЭА прогнозирует падения спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

ОРИГИНАЛ: https://www.iea.org/newsroom/news/2019/july/omr-re-balancing-slows-down.html

Рынку нефти в 2020 году грозит переизбыток предложения, несмотря на усилия со стороны стран ОПЕК+ ограничить рост предложения, пишет в своем июльском отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Решение министров стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи до конца марта 2020 года регулирует рынок, но оно не отменяет уверенный прогноз о том, что рынок в следующем году будет перенасыщен», — считают эксперты МЭА. По их подсчетам, если страны ОПЕК сохранят свою совокупную добычу ниже 30 млн б/с до конца первого квартала 2020 года, запасы нефти в мире все равно вырастут на 130 млн б/с.

«Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки», — отмечается в отчете. До такого уровня добыча ОПЕК не падала с конца 2003 года. Рост предложения от стран «не ОПЕК» в 2020 году может ускориться до 2,1 млн б/с (в 2019 году — 2 млн б/с), главным драйвером станет рост добычи в США.



( Читать дальше )

Блог им. 3way_Banana_Split |Приток нерезидентов в ОФЗ в июне был самым низким с начала года

«Приток нерезидентов в ОФЗ в июне был самым низким с начала года», — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал.
Рынок ОФЗ завершил неделю в довольно спокойном режиме. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже в пятницу сократился до 11,5 млрд руб., примерно до одной трети от среднедневного показателя за последний месяц, а изменения доходностей в последний день недели не превысили 3 бп. Наибольший объем сделок (5 млрд руб.) отмечался в среднем сегменте кривой, при этом более половины общего оборота (3 млрд руб.) пришлось на ОФЗ-26227 (YTM 7,24%). Лучший результат по итогам дня также показали среднесрочные облигации, закрывшиеся снижением доходностей на 1-3 бп. Длинные выпуски завершили сессию на уровнях предыдущего дня или прибавили в доходности до 3 бп. В числе отстающих оказались ОФЗ-26226 (YTM 7,38%) и ОФЗ-26218 (YTM 7,45%), поднявшиеся в доходности на 3 бп. Локальные облигации других развивающихся стран торговались преимущественно в отрицательной зоне на снижении ожиданий относительно смягчения политики ФРС США. По итогам пятничных торгов доходности 10-летних суверенных бумаг развивающихся стран повысились на 2-9 бп. Центральным событием этой недели является сегодняшняя публикация Росстатом оценки инфляции за июнь, по которой можно будет составить представление о том, какое решение по ключевой ставке может принять Банк России на заседании 26 июля. Комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, прозвучавшие на прошлой неделе, увеличили вероятность того, что в ближайшем будущем регулятор активизирует процесс смягчения денежно-кредитной политики. В ходе своего выступления на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге Набиуллина заявила, что на июльском заседании совет директоров ЦБ может рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки. При этом она отметила, что, хотя при прочих равных условиях регулятор обычно «предпочитает двигаться плавно», он не исключает и варианта снижения на 50 бп.

( Читать дальше )

Блог им. 3way_Banana_Split |Минфин РФ в ИЮЛЕ купит валюту на 231 млрд руб.

По сообщению Министерства совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составит 231,0 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 июля 2019 года по 6 августа 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 10,0 млрд руб.

PS. В период с 7 июня по 4 июля объем таких покупок составил 310,3 миллиарда рублей – по 16,3 миллиарда рублей в день. Таким образом, ежедневный объем покупок снизится на 6,3 млрд.руб.

Блог им. 3way_Banana_Split |Курс рубля к $ и размещение ОФЗ Минфином

День добрый!

Как было видно из плана по выплатам внешнего долга в 2019 г. на Iкв. приходилось 32.6%, на IIкв. — 23,8% (10,2% из которых — на апрель), на IIIкв.-19,5%, (10,2% из которых — на сентябрь), и на IVкв. — 24,2% (11,4% из которых — на декабрь).
Курс рубля к $ и размещение ОФЗ Минфином


Теперь, посмотрим на ФЗ № 459 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД...», согласно которому Минфин должен был разместить ОФЗ-к на 1,705 млрд. руб., однако, в мае 2019 г. ФЗ N 720845-7 были внесены поправки, снижающие этот показатель до 1 566 млрд.руб. «Это «ж-ж-ж» — неспроста!», подумал я, «Впереди еще распилов нацпроектов на $400 млрд., а мы, вдруг, отказываемся от халявных денег?!».

Курс рубля к $ и размещение ОФЗ Минфином



( Читать дальше )

Блог им. 3way_Banana_Split |Внешний долг РФ и курс рубля в 2018 - 2019 гг.

   Всем доброго дня!

   Держа в уме историю декабря 2014 г каждый год «сбиваю» в экселе таблицу выплат внешнего долга по данным ЦБ РФ. Например, по состоянию на 1 апреля 2018 выходило, что скачки курса в апреле и декабре 2018 г  были прогнозируемы, однако в августе и сентябре ничего не предвещало беды, если бы не "ввели санкции":
Внешний долг РФ и курс рубля в 2018 - 2019 гг.
Внешний долг РФ и курс рубля в 2018 - 2019 гг.



( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★14 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★10 70 Ситуация на текущий момент
★8 30 💵Сколько стоит доллар?
★5 8 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★5 32 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★4 33 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★4 19 как выводят активы из Норильского никеля
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
+239 70 Ситуация на текущий момент
+176 44 Индекс МБ сегодня. На завтра
+148 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+127 17 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+126 23 Азия. Среда.
+100 49 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+92 26 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+88 12 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+73 32 Ключевая ставка останется 16% — и точка
+72 19 как выводят активы из Норильского никеля

самые обсуждаемые сегодня

141к "Цель она есть". Докататались. (BRENT)
70к Ситуация на текущий момент
51к Более 50% — рост доходов бюджета России.
49к Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
44к Еще момент дальних ОФЗ
33к Опционный ТРИМАРАН на Si - надежно и прибыльно
33к -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
32к Девальвация навсегда!
32к Ключевая ставка останется 16% — и точка
30к 💵Сколько стоит доллар?
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн