А в случае с автором поста, его торговая система вероятно зарабатывала лишь на определенных состояниях рынка и уходила в убыток на других.

Vladimir N., я примерно это и хотел сказать. Потому что настоящая правильно протестированная торговая система статистически зарабатывает при абсолютно любом поведении рынка (инструмента).

Pablo76, Прибыльным ТС фиолетово на события. ИМХО

Не везёт означает, что Ваша ТС изначально убыточна. Фактически как 50/50 или даже 30/70, где 30 это Ваше ма ожидание. Если Вы пытаетесь сделать чудо — потребуется прошерстить физику, математику и ещё ряд наук. Извлечь максимум информации и возможно (здесь уместно лишь это слово) тогда что-нибудь да получится. Как показывает статистика — таких крайнее меньшинство. А статистика вещь такая.....
Включаем волю и характер. Успехов!

Pablo76, Забыл еще, я неплохо так усреднился с шагом в 50 при общем падении Сбера, и не планировал трогать «инвестиции», т.е. по сути в текущих условиях должен был уже находится в "+", а тут — ну ооочень понадобились средства… и фиг откажешь… по итогу что? — Прааавильно — Бог любит Троицу — и настал третий фактор непрухи :-)

NewVasyki, Дааааа, куда ни глянь, везде «Граали» лежат… присыпанные пеплом )))

Надо было раньше на смар лабе регаться! Тут одни гуры и только в плюс годами. Палят граали пачками. Присоединяйся!

Проблема в том, что Ваши алгоритмы не предусматривали вариантов наступления упомянутых событий. Только то и всего.