Рассказывает главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец

Последние два дня принесли резкий разворот в сторону укрепления рубля — он изменился почти на 9% к прошлой неделе, неожиданно вернувшись к уровням прошлого июня. Это движение мы связываем с совокупностью факторов, среди которых доминирует закрытие валютных позиций российских клиентов как реакция на последний раунд санкций.

Что происходит на рынке?

· Основным драйвером укрепления рубля, на наш взгляд, является закрытие валютных позиций российских клиентов на фоне приостановки биржевых торгов по доллару и евро и в целом переосмысления рисков валютных вложений. Переход в национальную валюту поддерживается привлекательными рублевыми процентными ставками. Но мы не исключаем постепенного возвращения интереса к валютным инструментам — безусловно, интересным на таких уровнях курса по мере стабилизации рынка.

· Вероятно, в продажах валюты последние два дня подключилась эмоциональная составляющая.

· Традиционная для конца месяца конверсия экспортной валютной выручки под налоговый период могла начаться раньше обычного, также на опасениях дальнейшего укрепления рубля. Если это так, то и закончится она раньше.

Бум IPO и SPO порождает новые стратегии торговли. Например, многие думают, что объявление дополнительного выпуска акций (SPO) — отличная возможность заработать на шорте. Логика проста: продать акции до SPO, а затем выкупить их по более низкой цене через участие в размещении. Но эта стратегия может обернуться большими рисками. Рассказываем почему 👇

Неполная аллокация

По итогам SPO заявки инвесторов могут быть удовлетворены частично. Скорее всего, вы просто не сможете полностью закрыть свою короткую позицию за счет участия в размещении.

Рост цены после SPO

Если спрос на акции высокий, цена может начать расти сразу после SPO. В такой ситуации, имея открытую короткую позицию, можно оказаться в ловушке и столкнуться с шорт-сквизом.

Шорт-сквиз — это ситуация, когда цена акции начинает резко расти, заставляя шортистов срочно выкупать акции, чтобы сократить убытки (в том числе возможны маржин-коллы, когда брокер принудительно закрывает позицию). Это массовое закрытие коротких позиций еще больше поднимает цену акций.

📈 Потенциал роста

💼 Бумага Лензолото $LNZL

💰 Потенциал роста 6.49%
🗓 Срок 17 дней
💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Норильский никель $GMKN

💰 Потенциал роста 2.02%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага РКК Энергия им.С.П.Королева $RKKE

💰 Потенциал роста 1.35%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 89% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Delta

💼 Бумага РусГидро $HYDR

💰 Потенциал роста 7.96%
🗓 Срок 20 дней
💡 В 94% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Эн+ $ENPG

💰 Потенциал роста 5.19%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

📉 Потенциал падения

💼 Бумага АЛРОСА $ALRS

💰 Потенциал падения 4.81%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага Сегежа $SGZH

Чтобы ваше лето проходило ярко и с классными подарками, мы придумали новый конкурс для тех кто с нами в Пульсе! Если вы еще не зарегистрированы в нашей социальной сети для инвесторов, рекомендуем присоединиться 😉

🔥 В рамках летнего марафона мы планируем подарить его участникам 1 000 000 рублей! 🔥

Все что вам нужно в ближайшие четыре недели — написать развернутый пост в Пульсе о самой яркой вашей поездке на отдых. Делитесь историями с хештегом #путешествия (про него не забывайте, именно благодаря хештегу будем отбирать участников конкурса).

Спустя четыре недели марафон продолжим с другой, не менее приятной, темой постов. Сроки проведения розыгрыша: 18 июня — 9 сентября.

🎁 За самые интересные рассказы вручим крутые подарки. Каждую неделю пять лучших авторов будут получать по 10 000 рублей подарочными акциями!

🏆 И это еще не все: среди всех победителей марафона в сентябре разыграем главный приз — 400 000 рублей! Победитель будет определен случайным образом среди всех финалистов марафона.

📈 Потенциал роста

💼 Бумага Positive Technologies $POSI

💰 Потенциал роста 2.86%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Positive Technologies $POSI

💰 Потенциал роста 3.31%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Alpha

💼 Бумага Группа ЛСР $LSRG

💰 Потенциал роста 6.08%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Лензолото $LNZL

💰 Потенциал роста 5.49%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага Мосэнерго $MSNG

💰 Потенциал роста 4.25%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага СПБ Биржа $SPBE

💰 Потенциал роста 3.12%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Alpha

📉 Потенциал падения

💼 Бумага Сегежа $SGZH

📈 Потенциал роста

💼 Бумага НКХП $NKHP

💰 Потенциал роста 3.87%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага Россети Урал $MRKU

💰 Потенциал роста 9.68%
🗓 Срок 26 дней
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага ЭсЭфАй $SFIN

💰 Потенциал роста 2.08%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

📉 Потенциал падения

💼 Бумага МТС $MTSS

💰 Потенциал падения 2.0%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 83% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага Полюс $PLZL

💰 Потенциал падения 9.14%
🗓 Срок 20 дней
💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Delta

💼 Бумага ФСК Россети $FEES

💰 Потенциал падения 2.2%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

❓ Как эти бумаги попали в список? Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в нашем сообществе T_Trading

Спецвыпуск с экспертом

В 19:00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Пока Василий Олейник гуляет по Питеру, в студию к Ирине Ахмадулиной пришел Максим Орловский — CEO Ренессанс Капитала, один из лидеров мнений на российском рынке акций.

Какие активы Максим добавляет в свой личный портфель и что делает с долларом? Обсуждаем влияние новых санкций на валюты, экономику и отдельные акции. А также разбираемся с тем, что происходит на рынке облигаций.

Если вопросы? Задавайте в чате трансляции

📈 Потенциал роста

💼 Бумага HeadHunter Group PLC $HHRU

💰 Потенциал роста 5.24%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага QIWI $QIWI

💰 Потенциал роста 1.91%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага НОВАТЭК $NVTK
(доступен опцион НОВАТЭК CALL 1240₽ 16.09)
💰 Потенциал роста 6.69%
🗓 Срок 19 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

📉 Потенциал падения

💼 Бумага АбрауДюрсо $ABRD

💰 Потенциал падения 1.18%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

💼 Бумага Трубная Металлургическая Компания $TRMK

💰 Потенциал падения 3.47%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага ЭЛ5-Энерго $ELFV

💰 Потенциал падения 1.81%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

Нельзя сказать, что рынок и регулятор ожидали введения санкций на Мосбиржу именно вчера, 12 июня, но они ждали этого все последние два года. Блокирующие санкции США для группы Мосбиржи означают приостановку проведения биржевых операций в долларах и евро. Это чувствительно (но не критично) для площадки, но мало затронет большую часть россиян, ведь внебиржевой сегмент продолжит работу.

Мы не ждем значимого эффекта на курс рубля к доллару, поэтому наш прогноз до конца года остается в интервале 90—95 рублей за доллар. Пока рынок переваривает новости, можем увидеть волатильность. Новый пакет санкций лишний раз напоминает, что санкционный режим продолжает развиваться, повышая риски инвестирования в альтернативные валюты и юрисдикции для россиян.

Что поменялось

С 13 июня Мосбиржа приостанавливает операции на валютном, денежном и фондовом рынках с инструментами с расчетами в долларах США, евро и гонконгском долларе. Операции на срочном рынке, согласно комментарию площадки, продолжатся в обычном режиме. Однако стоит следить за развитием ситуации после 13 августа — с этой даты санкции вступают в полное действие.