Блог им. OlegDubinskiy

Опять? Или отскок? Мысли

На прошлой неделе s&p500 ежедневно открывался в плюсе, но закрывался в минус.

Сейчас, в чате уже оптимизм:
S&P500 fut. = 4431 (+0,76%).
Большие сомнения, что s&p закроет неделю выше 4400.
По РТС — своя история: начатое движение вниз, с высокой вероятностью, может быть продолжено:

Считается, что цена закрытия — это самая важная цена дня.
Да, будут рост ставик и QE наоборот.
Но это среднесрочно.
А 1 день, даже 1 неделя, могут показать какую угодно динамику.

Vix s&p500 2 дня немного снижался на растущем s&p500.
Vix по дневным:

Опять? Или отскок? Мысли

Вывод:
высокая вероятность отскока, тренд s&p500 — пила.
Борьба за уровень 4400 по s&p500.
Вероятно, вокруг 4400 индекс ещё поскачет вверх-вниз.
Думаю, всё-таки, коррекция в США не закончилась и будет среднесрочной: ястребиный настрой ФРС — главная причина движения (pe s&p500 около 26 при средней исторической 16:
дороговат сейчас рынок США, если брать «среднюю температуру по больнице»).
РТС ходит быстрее: при негативе в США, продолжение вниз.

С уважением,
Олег.
10 комментариев

Ну VIX же по факту такой себе индикатор, или во главе вашей торговой стратегии он принимается как иструмент принятия решений?

я просто спрашиваю вас, не тролю и не подкалываю.

заранее спасибо за ответ.

avatar
Алексей,
vix даёт понимание настроения на рынке.
Падение с локального max сейчас минимально, в пределах рыночного шума.
Действительно важен при определении (локального) дна на коррекции.
Нет идеальных индикаторов.
Смысл viх очень логичен: чем больше стоимость опционов, тем сильнее страх.

Стараюсь принимать среднесрочные решения.

Олег Дубинский, для вас важность vix я понял. спасибо за ответ.

но возник другой вопрос, в отношении логичности, разве не за отсутствие этой самой логики vix критикуют. 

Как пример критика от Роберта Шиллера и Даниеля Голдштейна и и Майка Харриса. Причем у каждого нашелся свой повод критиковать vix как индикатор настроений. 

Ну и по факту то формула викса если, конкретно разобрать её часть с опционами оценивает только форвардные стоимости на промежутке в 30 дней, а это статистически нечего себе погрешность?

avatar
Алексей, критикуют всё вокруг.
Ничего идеального в мире не существует.

Самое простое — критиковать.
У Вас есть усовершенствованный VIX ?
(c удовольствием изучу этот индикатор)
Олег Дубинский, я думал добавить квадратичный цикл по r для текущего рынка, ну объективно же безрисковые ставки (что подразумевает облигации) все же повыше чем 2-3 года назад. хотя не знаю насколько это может сильно исказить и результаты индекса, да и вообще в целом повлиять на динамику.
avatar
Олег Дубинский, то есть получается более высокие ставки заложить
avatar
Алексей, думаю, да.

Олег Дубинский, тогда почему бы не поэкспериментировать))) 
avatar
Алексей, пробуйте, если хотите

«QE наоборот»
__________

Здравствуйте.
Можете поподробнее написать, какой механизм у этого «наоборот» (то есть что будет происходить конкретно)?
avatar

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн