Опять? Или отскок? Мысли

24 января 2022, 07:40
|
Олег Дубинский

На прошлой неделе s&p500 ежедневно открывался в плюсе, но закрывался в минус.

Сейчас, в чате уже оптимизм:
S&P500 fut. = 4431 (+0,76%).
Большие сомнения, что s&p закроет неделю выше 4400.
По РТС — своя история: начатое движение вниз, с высокой вероятностью, может быть продолжено:

Считается, что цена закрытия — это самая важная цена дня.
Да, будут рост ставик и QE наоборот.
Но это среднесрочно.
А 1 день, даже 1 неделя, могут показать какую угодно динамику.

Vix s&p500 2 дня немного снижался на растущем s&p500.
Vix по дневным:

Вывод:
высокая вероятность отскока, тренд s&p500 — пила.
Борьба за уровень 4400 по s&p500.
Вероятно, вокруг 4400 индекс ещё поскачет вверх-вниз.
Думаю, всё-таки, коррекция в США не закончилась и будет среднесрочной: ястребиный настрой ФРС — главная причина движения (pe s&p500 около 26 при средней исторической 16:
дороговат сейчас рынок США, если брать «среднюю температуру по больнице»).
РТС ходит быстрее: при негативе в США, продолжение вниз.

С уважением,
Олег.

обсудить на форуме:
S&P500 фьючерс | SPX

Ключевые слова:
мобильный пост,
S&P500

784

10 комментариев

Ну VIX же по факту такой себе индикатор, или во главе вашей торговой стратегии он принимается как иструмент принятия решений?

я просто спрашиваю вас, не тролю и не подкалываю.

заранее спасибо за ответ.

Алексей

24 января 2022, 08:22
Ответить

Алексей,
vix даёт понимание настроения на рынке.
Падение с локального max сейчас минимально, в пределах рыночного шума.
Действительно важен при определении (локального) дна на коррекции.
Нет идеальных индикаторов.
Смысл viх очень логичен: чем больше стоимость опционов, тем сильнее страх.

Стараюсь принимать среднесрочные решения.

Олег Дубинский

24 января 2022, 08:44
Ответить

Олег Дубинский, для вас важность vix я понял. спасибо за ответ.

но возник другой вопрос, в отношении логичности, разве не за отсутствие этой самой логики vix критикуют.

Как пример критика от Роберта Шиллера и Даниеля Голдштейна и и Майка Харриса. Причем у каждого нашелся свой повод критиковать vix как индикатор настроений.

Ну и по факту то формула викса если, конкретно разобрать её часть с опционами оценивает только форвардные стоимости на промежутке в 30 дней, а это статистически нечего себе погрешность?

Алексей

24 января 2022, 09:00
Ответить

Алексей, критикуют всё вокруг.
Ничего идеального в мире не существует.

Самое простое — критиковать.
У Вас есть усовершенствованный VIX ?
(c удовольствием изучу этот индикатор)

Олег Дубинский

24 января 2022, 12:47
Ответить

Олег Дубинский, я думал добавить квадратичный цикл по r для текущего рынка, ну объективно же безрисковые ставки (что подразумевает облигации) все же повыше чем 2-3 года назад. хотя не знаю насколько это может сильно исказить и результаты индекса, да и вообще в целом повлиять на динамику.

Алексей