spread


Спред между RUSAL и долей RUSAL в ГМК НорНикель сейчас на историческом минимуме.

Спред между RUSAL и долей RUSAL в ГМК НорНикель сейчас на историческом минимуме. Вся компания стоит на 15 рублей меньше, чем его доля в ГМК. Ранее цена дважды стоила на 5 рублей дешевле своего пакета ГМК. Но лучшей возможности, чем сейчас, не было.

 Спред между RUSAL и долей RUSAL в ГМК НорНикель сейчас на историческом минимуме.

Формула: https://service.finchart.net/?query=0486_HK*HKDRUB-158245476*0.278%2F15193014862*NILSY*USDRUB*10&from=17-04-2000&realGaps=false&extrapolationType=0&multipleAxis=1&resultsType=chart

При этом цены на алюминий выросли на ожиданиях выпадения поставок на рынок от RUSAL. В итоге цепочки производственные восстанавливаются, а цены все еще не вернулись. Но со временем, конечно, и этот эффект нивелируется.

 Спред между RUSAL и долей RUSAL в ГМК НорНикель сейчас на историческом минимуме.



( Читать дальше )

Умоляю, помогите!!! Подарите убыточную стратегию!

Философский пост о доброте.

Приму стабильно сливающий алгоритм в подарок.

Такой что:

  • его можно автоматически прогнать на всей истории (backtesting)
  • средний убыток на сделку >> (spread + комиссии)
Проблема в том, что долгосрочно (тестовый период > 10 лет) доходность всех известных мне стратегий болтается около нуля с тенденцией к убытку на уровне спреда и комиссии (т.н. zero казино).

Обещаю ценить и беречь подаренный алгоритм. В нём я инвертирую сторону сделки, а stop loss заменю на take profit — и будет как новенький ;-)


PS: поделитесь волшебными индикаторами) я знаю, что они у вас есть!

спред между BRENT и WTI начал сокращаться

а тем временем спред между BRENT и WTI начал сокращаться с 7$ до «возможных» 3$ в «ближайшее время»
спред между BRENT и WTI начал сокращаться



Сорт WTI и смена динамики на мировом рынке нефти

Публикация CMEGroup

Изменения в инфраструктуре хранения нефти и ее транспортировки по трубопроводам в Соединенных Штатах настолько существенные, что они, весьма вероятно, приведут к серьезным изменениям на рынке нефти в ближайшие годы. Эти изменения могут подстегнуть рост объемов торговли внутренними сортами нефтепродуктов в США и увеличат роль нефти сорта WTI в качестве мирового эталона.

Катализатором данной трансформации стал резкий рост добычи нефти в США, а в последнее время, и отмена запрета на экспорт американской нефти в конце 2015 года. Чтобы превратиться из чистого импортера нефти в экспортера, США придется запустить несколько ключевых трубопроводов в реверсном режиме. В то же время нефтепереработчики и операторы нефтехранилищ на побережье Мексиканского залива начинают наращивать имеющиеся ёмкости. В процессе строительства находится ряд новых терминалов вдоль побережья Мексиканского залива для обслуживания растущего числа судов, прибывающих на загрузку нефти, отправляющейся на международный рынок. Данные инфраструктурные изменения приведут к трансформации США скорее в поставщика нефти на мировой рынок, способного оперативно реагировать на изменения спроса и предложения, нежели в регионального экспортера. Все это позволит производителям воспользоваться возможностями арбитража, которые существуют по ту сторону Атлантики.



( Читать дальше )

Золотонефть.Спред

Ровно от 70 000 отвалились. ) Продажа от этой фигуры до 68 000, но не ожидал, что все так быстро будет.

Золотонефть.Спред

Золотонефть

Золото выкатывают на 1236/1250. Нефть при этом вряд ли шагнет выше прошлонедельных потолков. Spread 68500. До 70000+ осталось совсем чуток. Хотя спред могут двигать дальше, развернув нефть и золото, этот сценарий маловероятен. Нефтяная истерика закончилась, а вот Трамп, Мей $ Со. добавляют золоту силы.

Нефтяные хроники 15 ноября

Январский Брент удержал вчера 44-й страйк и с утра вернулся выше 45-го страйка. Как видим, ожидания игроков сместились в сторону 46-го страйка. Причем прокол 44-го страйка происходил в виде уверенной «медвежьей ловушки» (резкий нырок и быстрым выкупом назад). 

Однако стоит ли ожидать мощного роста выше 46-47-го страйков? Риторический вопрос, учитывая текущее состояние рынка (равновесное, вялое болтание в диапазоне).

Нефтяные хроники 15 ноября

Историческая волатильность нефти продолжает болтаться на минимумах 2016 года. 30 ноября заседание ОПЕК, Перед ним еще будет техническое заседание, которое перенесли с 25-го на 21-е ноября.

Нефтяные хроники 15 ноября



( Читать дальше )

Нефтяные хроники 14 ноября

Приближается экспирация WTI и пора освежить в памяти ссылки, где можно смотреть даты:

21 ноября — декабрьский WTI, последний торговый день http://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar/

30 ноября — январский Брент, последний торговый день https://www.theice.com/marketdata/ExpiryCalendar.shtml?expiry

Нефтяные хроники 14 ноября

Спред WTI-Brent начал выползать из зоны перепроданности относительно модельных расчетов. Происходит это за счет роста Brent. То есть, лонг Brent — шорт WTI, идея может сыграть до 21 ноября.

Историческая волатильность на дневных графиках Brent продолжается оставаться на минимумах года. 

Нефтяные хроники 14 ноября



( Читать дальше )

Бондово-фондовый спред

Итак, речь пойдет о корелляционном спреде между 10-летними трежерями и индексом S&P500.

Заинтересовала меня динамика позиций воротил в трежерях, а именно: они навалились в лонги, вытолкав расчетные индексы на экстремумы (индекс разрыва позиций = 100%, т.е. — лонг, индекс накопления длинных позиций = 100%, индекс Активности = 85%)

График 10-летки.
Бондово-фондовый спред

И всё бы ничего: ну лонги и лонги, но спред с фондовым рынком на минимумах!

Бондово-фондовый спред



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW