siu

кдт закрыаеются...будет ли еще один вынос?

03 сентября 2026, 17:30
|
NM

привет всем!

кдт в ри и си заканчиваются поэтому сегодня собрал вот такую синтетическую кракозябру

по целям кдт думаю ясно из прошлых постов, дело пахнет разворотом в ри и коррекцией в си

как говорил не раз оптепление отправит акции в феерию, а вот сишка на фоне потепления грохнется на 100 для начала

пример того что собирал по си

шорт si 79330
хздж 85000 кол 10-09 стоимость 2500р цена 2500р
расстояние от цены открытия до страйка 2380 ( по средней)
риск в случае не выполнения плана 120р с лота
цель 82500
профит в случае достижения цели за минусом всей цены опционов 2500 р с лота
итого 1 к 20

по ходу дела в пока собирал скрипт шортанул ее красивенько

кдт закрыаеются...будет ли еще один вынос?

а уж с ришкой у него давняя любовввв… 10-1 сегодня по ришке

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
Доллар рубль

Контанго и бэквардация в квартальном валютном фьючерсе Si (USD/RUB): статистика и закономерности за 18 лет

На валютном рынке есть инструмент, который часто говорит о настроении инвесторов честнее, чем громкие прогнозы курса. Это квартальный фьючерс Si на пару доллар-рубль. Его цена показывает не только ожидания по курсу, но и то, сколько рынок готов платить за перенос долларовой позиции во времени. За 18 лет торгов квартальный фьючерс на пару доллар-рубль находился в состоянии контанго практически непрерывно. В этой статье рассматривается динамика контанго, объёмов торгов валютным фьючерсом SI и торговые механизмы.

Контанго доминирует и это справедливо

За 18 лет торгов квартальный фьючерс на пару доллар-рубль (Si) находился в состоянии контанго практически непрерывно. Среди всех завершённых годовых периодов не было ни одного со средней бэквардацией и даже худший отдельный день дал лишь −5% годовых, а максимум контанго достигал 40%. Среднее контанго колебалось от 1.2% (2023) до 14.6% (2025) — но всегда оставалось положительным. Лишь в одном году из 18 (2023 год) доля дней с бэквардацией превысила долю дней с контанго, во все остальные годы рынок был в контанго практически каждый торговый день.

( Читать дальше )

спецраздел:
форекс,
трейдинг

обсудить на форуме:
Доллар рубль

Срочный рынок биткойна на ММВБ: замещение HODL проходит проверку маем

Полтора месяца назад срочный рынок показал примечательную картину: в середине апреля стоимость синтетического удержания биткойна на ММВБ почти сравнялась со стоимостью прямого владения монетой. Тогда это выглядело как заявка на замещение HODL. Сейчас, в конце мая, есть свежие данные.

Что было в апреле и что стало в мае

В период с 10 по 17 апреля 2026 г. ближний фьючерс на биткойн стабильно торговался с контанго около 6% годовых, фьючерс на пару доллар/рубль (Si) — примерно с тем же 6,5–7%. В сумме, порядка 12–14% годовых. На тот момент это почти совпадало с безрисковой ставкой, и 20 апреля рынок и вовсе нащупал дно: синтетическое контанго связки «биткойн + доллар» опускалось к 12% годовых, то есть ниже ключевой ставки. В этот короткий момент синтетический биткойн обходился держателю фьючесрной позиции буквально дешевле спота.

К концу мая картина другая. На закрытие 25 мая контанго по биткойну (по двум ближайшим контрактам) — около 11–12% годовых, контанго по доллару — около 5–6%. В сумме синтетическое контанго — порядка 17% годовых. За последние три месяца его среднее значение — около 20%, а на полугодовом горизонте, с ноябрьского запуска, — все 26%, с разбросом от 12% до 41%.

( Читать дальше )