mx

Давно мысль посещала одна, может это давно всем, кроме меня известно, а может я ошибаюсь. Так вот, как мы знаем, разница между индексом ртс и ммвб тока в валюте, ну и в циферках. Акции в обоих одинаковые и в одинаковых пропорциях. Чисто логически получается, что ртс — это ммвб/USDRUB. Идем на сайт мосбиржи и видим в спецификациях фьюча на ртс, что происходит его перерасчет в рубли по формуле: цена фьюча ртс = RI/10*(0.2*USDRUB). Где-то около 250к получается за один фуч. То бишь, если объединить ранее указанные формулы в одну, получаем: цена фьюча ртс = ммвб/USDRUB*0.02*USDRUB. Сокращаем одинаковые переменные в знаменателе и числителе: цена фьюча ртс = ммвб*0.02. То есть при перерасчете в рубли фьюча мы получаем мосбиржу (с некоторой разницой в цене, так как есть какая-то константа в расчете индексов, а константа не  влияет на кривизну графика функции). Ради интереса забил формулу в тв и вот что получил (синий — это ришка, измененная через формулу, оранжевый — фьюч MIX):
То есть, чтобы получить ртс, биржа пересчитала ммвб в доллары, а чтобы его торговать, снова пересчитала в рубли. Получается, что P/L у ммвб и ртс одинаковый при торговле, да в целом это одно и то же, разница только в ликвидности и размере контракта. А ртс создан тогда исключительно для наглядности для нерезов институционалов, и чтобы его получить, нужно зашортить usdrub или фуч на него, что и делают нерезы, продавая баксы за рубли, придя к нам. Ну а может у меня просто башка на солнце спеклась. Что думаете?

Господа интрадейщики, неистово голосуем! Аргументы приветствуются!

Стоп по сегодняшнему хаю

Приветствую, коллеги! Стоит ли для краткосрочно торговли (интрадей, интравик) выбрать оба фьючерса или один (какой именно) и почему? Никакого хеджа, просто спекуляции.

Годами нас рынок упорно приучал к тому, что hv(Ri)>>hv(Mx)>>hv(Si). Но за последние пару тройку дней как то все круто изменилось. Правда, опционные цены изменения пока не заметили. Видимо, участники рассчитывают, что все быстренько вернется на круги своя. А если не вернется? Или не быстренько?
Также странные вещи в последнее время происходят с «вечно коррелирующими» инструментами. За последние пару недель корреляция Ri-Si с привычных -0,7 -0,9 свинтилась к нулю, зато корреляция Mx-Si каким то волшебным образом рванула в небеса 0,9. Жалко, что программа м-мейкерской поддержи на опционы Mx умерла, могло бы быть там очень интересно сейчас.
Но, даже в отсутсвии Mx опционов, открываются занятные возможности «встречных» позиций в опционах Ri и Si.

День добрый,


RIM,MX,UKOIL развернулись и едут в локальном даунтренде/каналах, только SIM что-то запаздывает, думается мне, что на этой неделе состоится момент Х и он догонит остальных. Как обычно, самое интересное начнется после клиринга, когда бояре откроются и начнут вещать об остатках по нефти и тд! 

SIM: рисует расширяющийся треугольник внизу нисходящего тренда, к гадалке не ходи, что это к развороту



RIM: развернулись с восходящего тренда через треугольник и рисуем канал, значит, пока можно начать игру от «бордюра к бордюру»

( Читать дальше )

После хорошего восходящего движения пора бы скинуть попутчиков. Дошли до зоны сопротивления. Вот-вот отскочим. Скорее всего драйвером выступит решения по ставке ФРС США.

Есть мысль
завтра будут крыть по коле всех загрузившихся на втором повышении го
если так, то это всего лишь откат, а завтра гэп негэп — неважно, но выше
если будет разворот, то финальных вынос должен быть на стопах, если его не будет, то плавно неплавно пойдем выше
кто что думает?