eu

В связи с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московской Биржи ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», выполняющий функции центрального контрагента, устанавливает с вечерней клиринговой сессии 5 ноября 2014 года следующие размеры минимального базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам на доллар США/российский рубль и евро/российский рубль:
Si Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль — 5.5%
Eu Фьючерсный контракт на курс евро — российский рубль — 5.5%
Новость вышла 3 числа вечером… Ну что, ожидаем сокращения лонга в сишке.

Начало истории в торговых сигналах. На скринах, то что получилось в итоге:

Si

Играм по тренду и не выёживаемся. То есть не занимаемся предсказаниями и ожиданиями, а торгуем то что видим, а видим мы тренд последние 4 месяца.
Вот по нему и стоим:)


( Читать дальше )

Нефть (Br) 86.86, доллар (Si) 41.41, евро (Eu) — 52.52 **)

в удивительное время мы живём! 
Историческое!

** в момент написания евро стоил чуточку подешевле, но.. 

Вчера вечером бивалютная корзина в плотную подошла к 40.40 руб. На данном уровне ЦБ должен выходить с интервенциями. Первая цель движения по SI — 39900-39800, по EU — 50400.

 

 

( Читать дальше )

Здравствуйте.

Хочу составить алгоритм торговли и оттестировать его на истории. Последний фьючерс дотсупный в терминале Финама, на сайте Финама, в терминале Альфы это 12.13. Направьте в нужном направлении. Мне нужны котировки H1, D1, M5, чтобы я мог рисовать на графиках, замерять расстояния. Индикаторы никакие не нужны. Спасибо.

подскажите как сщитается эта ипучая бивалютная корзина.
«Курс доллара биржи составил 34,13 руб. Евро оказался на уровне 46,63 руб./EUR1. Бивалютная корзинасоставила 39,755 рубля.»
(34.13+46.63)/2 = выше 40 однозначно. казалось бы граница коридора (40.4) близко а тут 39.755...

Счет маленький — не жалко. А как у Вас?

Проецируя торговлю на бирже на собственный опыт, я всегда искал точки соприкосновения  торговли реальной и торговли биржевой. Имея руководство над ордой орков, торговых представителей, территориально покрывавших 3 области Украины, hft торговлю я могу сравнить с оптовой торговлей: наценка малая, большой товарооборот. При развитии рынка из звена: производитель – дистрибьютор – торговая точка (магазин), дистрибьютор вынужден либо перестроить (частично) свой бизнес, превратившись в логиста для  производителя, либо обзавестись своими производством или торговыми точками  или вовсе уйти. Тоже происходит в процессе развития и с hft. При росте капитала предыдущие стратегии становятся уже не такими эффективными, и чтобы не полностью перестраивать свой бизнес, ведь это достаточно затратно, нужно перенаправить вектор деятельности с фьючерсов на опционы.
Чуть более года назад я узнал, что у нас в Украине есть биржа и на ней даже торгуются  опционы. Поэтому свой путь на бирже я начал не как большинство трейдеров с фьючерсов, а с освоения торговли опционами. Имеется масса подходов к торговле опционами, каждый со своими преимуществами и недостатками. И сколько бы опционщики не рассказывали о нелинейности и преимуществах опционов перед фьючами все упирается в банальное: нам нужно определиться прав или ошибается мистер Рынок и от этого принимать решение мы идем с ним или против него. Вот сейчас могут начаться разговоры о дельта – нейтральных позициях, когда не нужно знать куда пойдет рынок, но в этом случае я хочу спросить: а неужели вопрос определения справедливости IV менее сложен чем вопрос направления рынка? Ведь мы также можем сделать ошибку: будет падать или расти вола и это также может привести к убытку. Да и метод расчета  дельты он ведь тоже очень важен, ведь как показывает практика, формула Блэка — Шоулза, либо ее модификации в определенных ситуациях очень некорректно отображает греки опционов. К чему я все веду – к тому, что торговать как фьючерсами так и опционами можно имея свое мнение и пересиживая убытки в надежде, что я все-таки прав, либо соглашаясь с рынком и под него подстраиваясь извлекать прибыль. Вот лично мне очень не нравится видеть отрицательную вариационку и себя на счету, а вам? А нравится мне сравнивать продажу опционов с сдачей в аренду недвижки: время идет, прибыль капает. Но как сделать так, чтобы в случае выплаты по проданному опциону, если он окажется в деньгах выплаты стали нулевыми и все деньги от продажи опцев легли на счет? Мой ответ — хеджировать позиции по биржевой улыбке с элементами hft. В этом случае не придется видеть отрицательную вар. маржу ведь убыток по опциону, зашедшему в деньги будет скомпенсирован прибылью hft. Почему большие деньги? Потому, что так поступают крупные игроки, посмотрите что происходит с фьючем перед экспирацией. Создается впечатление что не «собака виляет хвостом, а хвост собакой» – управляя фьючерсом кукловоды зарабатывают на опционах. Такой вот простой грааль.
C пожеланием крепкого здоровья и успехов в торговле, Леня Голубков