ZW


Пшеница

Два раза писал про интересную ситуацию в пшенице.
Чтобы не быть голословным, вот результат:

Пшеница



Пшеница

Мой пост про пшеницу оказался вовремя. В понедельник с открытия цена пошла вниз:
Пшеница

По COT ситуация особо не изменилась. Топлива в виде лонга фондов еще достаточно.
На откате буду добирать позицию.



Интересная ситуация в пшенице

Пшеница подросла на ожиданиях переговоров США и Китая. Но по последнему COT отчету ситуация остается все той же. Производители в короткой позиции, фонды в длинной. Причем чистая позиция увеличилась у обеих групп.

Интересная ситуация в пшенице



Можно посмотреть, что происходило с ценой после того, как чистая лонговая позиция фондов превышала 50 тыс. контрактов (данные с 2006 г.):
Интересная ситуация в пшенице

( Читать дальше )

Фьючерсы

немного мыслей вслух...

WTI
Уверенный набор дядьками шортовых контрактов за неполный квартал и наличие в активе 440 тыс оных, подразумевает фиксинг в районе -10 (т.е. около $43), а может и несколько ниже.

Серебро
Интересная медвежья железяка. Импульс на снижение пока еще вялый (40% по индексу) да и резкого набора пока еще нет (может из-за января?!). Глядя на 2016 год, невозможно не заметить, что крупняк шортил серебро с апреля и после непродолжительного роста стоимости и добора шорта в первой половине июня, чудесно зафиксился в плюс к ноябрю. Однако я так не могу: 6 месяцев в позиции во фьючерсе — сложно.

Пшеница
Толком ничего не заработал, но придется фиксить. Более того фикс с набором шорта. Не сидится крупняку: начался активный прессинг вниз.
Фьючерсы

Кукуруза
Похоже еще маленько подрастет.

Скот
Тяжеловато, но нервы крепкие, стопы на 124. Рост стоимости — коррекционный. Инструмент по-прежнему медвежий.

( Читать дальше )

Лонги, ценою $95 млн

Именно такую сумму видно в накопленных импульсных длинных позициях крупных участников торгов во фьючерсе на пшеницу. Данная позиция сформирована в текущем диапазоне в конце последнего снижения стоимости. Текущее накопление, на ряду с подобной динамикой в зерновой секции, не позволило инструменту уйти ниже, т.к. Покупатели (имеется ввиду группа крупных участников, набирающих покупки) выкупили все острые снижения, набрав, тем самым, $95 млн в лонги.

Данная ситуация по-прежнему располагает к импульсному росту стоимости актива и является причиной моего решения увеличить собственную портфельную длинную позицию в пшенице еще на 80%. Благо, освободившаяся сегодня маржа после фиксации шортов в нефти, располагает к этому. Риск на позицию, после добора лимитниками, вырастет до 5%.


Commodities: Пшеница

Обвал пшеницы, на фоне хороших урожаев, выглядит удручающе.

Commodities: Пшеница

Однако конец июля — начало августа ознаменован активным набором лонгов.
В частности, на текущий момент, суммарная позитивная направленная динамика крупных участников (в т.ч. за счет значительного снижения продаж производителями) привела к увеличению емкости инструмента более чем на 23%. К слову, текущая плотность достигла четырехлетних максимумов. Причем рост длинных позиций составил более $100млн, начиная с середины июля и продолжается по текущий момент (на вчерашний вечер).

Импульс набора лонгов — резкий, на любом снижении в этом периоде, за день в инструмент вливали до $16 млн, что весьма значительно.
Сухие цифры: индекс активности (степень влияния позиций крупных участников на торгуемый инструмент) = 100%, индексы направлений — критично лонговые.

Пришло время и мне набирать покупку.
План торговли: начало набора позиции в декабрьском контракте с отметок 420 и ниже, вплоть до 400. Ввиду того, что все еще летний период, риск остаться в диапазоне из-за сезонного фактора довольно ощутим. Оттого, общий планируемый объем позиции будет несколько ниже среднего.


  • Ключевые слова:
  • ZW

Commodities: текущие акценты

Писать поздно (по времени), но если не напишу сейчас — не напишу никогда.

Чтобы не терять времени на чтение того, что Вам, скорее всего будет не интересно — небольшое содержание:
затрону свой портфель (изменения), затрону группу зерновых фьючерсов, металлы, софты, нефть и производное. Всё только зарубеж.


( Читать дальше )

Пшеница: головная боль покупателей

Продолжаю наблюдать за ситуацией с обвалом пшеницы и в продолжение своих недавних высказываний обрисую текущую обстановку.
Также это будет прямым примером того, почему нельзя торговать уровни только потому, что это «уровень»! Ситуация описана на примере декабрьского контракта, за коим слежу: ZWZ6 (Дневка)

Пшеница: головная боль покупателей
Очередное, казалось бы, банальное движение в старом диапазоне привело к выкупу снижения, последние крупные покупки прошли в указанной на графике точке №1 — области около красивой отметки 500. Однако в последующие 2 торговых дня покупатели потеряли суммарно почти $8 млн. (и это, напомню, только в декабрьском контракте).
Яркий пример того, как стопят тех, кто торгует палочки на графике.



  • Ключевые слова:
  • ZW

....все тэги
Регистрация
UPDONW