RTS

Основной вопрос один: могут ли паттерны прогнозировать дальнейшее движение цены с вероятностью выше 50%?
Ответ: Да, но не все. И не всегда ))



Попробуем на элементарных примерах разобрать и понять паттерны.
 
Паттерны в трейдинге, это свечные формации — совокупность нескольких японских свечей определенного вида.
Например, возьмем самые простые для восприятия паттерны с названиями «Три белых солдата» и «Три черных вороны».
Из названий понятно что речь идет о трех свечах. Уточняем, о трех подряд последних свечах.
Если указан цвет белый, это растущие свечи (цена актива растет). Если черный, то падающие (цена снижается).



( Читать дальше )

Вместо эпиграфа:
Биржа. Сверху окнами на зал — комната. Три брокера. Двое носятся, по три телефонных трубки в руках, орут: — Доводи до двух! бери! Скидывай десять и сдавай! Четыре вниз!.."Один, мечтательно глядя в окно: — Снег ПАДАЕТ… (Секундная пауза) Продавай!!!

Ну что, дамы и господа, дождались??? Нет, не снега и зимы, а падежа на рынках. Да, он еще только-только начался, так сказать первые снежинки ласточки полетели в недоумении и вопросах. Но, это может быть «як тады», то есть повторение 2008 года.
А что было в 2008 году? Ну конечно же кризис! Да, крики, вопли, и вера, что «дешевле быть не может, это дно, давайте покупать!», а на самом деле и может, и не дно, и покупать рано. 
А аналогии? 
во-первых прошло 12+ лет, а это средний временной цикл между кризисами, и уже просто «пора».
во-вторых, и это даже странно, но опять момент кризиса приходиться на олимпиаду в Китае. (предыдущий начался именно на время проведения летней олимпиады в Пекине).

( Читать дальше )

 Тем, у кого пока не получается выходить в стабильный + на рынке советую дочитать этот пост до конца.

💵Доллар: -0,5%
💶Евро: +0,4%
🛢️Нефть: +1%

📉RTS: -2,1%
📉MMВБ: -2,6%

Вчера рынок сильно падал и на то есть причины, которые вне политики:

⚡ПРИЧИНА 1: Возможно, что инвесторы ожидают, что пик повышения ставок будет пройден после заседания ЦБ РФ и перекладываются из акций в ОФЗ. Чтобы Вы понимали, доходность длинных ОФЗ сейчас стремится к 9%, что больше дивидендов большинства компаний на бирже.

⚡ПРИЧИНА 2: Последнее времяя выкладываю мало идей, так как российский рынок рынок стоит нормально. С текущих уровней большинству компаний есть куда расти и есть куда падать.

📈 Мои позиции по рынку РФ в сравнении с индексами РФ практически не просели. Основную долю портфеля занимает 💵 кэш (33%), 🔥 акции Газпрома (15%) и 🌾 компаний сектора удобрений (15%). Собственно, в этих компаниях я пока не вижу поводов для беспокойства вообще (газ в Европе уже 3й месяц дороже $1000).

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Как Вы помните, в связи с новостными событиями нам пришлось по быстрому переобуться… и, как показало время, сделали мы это очень своевременно, так как сохранили накопленную прибыль при движении в лонг и умудрились перевернуться (хоть и не очень удачно, так как открылись чуть ниже планируемого значения, а именно по цене 165500).

Подробнее об этом я писал в топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Байдец подкрался незаметно!

По традиции я выражаю большую благодарность рынку за его благосклонность и подсказки, которые он нам посылает!

На данный момент мы упали на уровень поддержки и болтаемся там в ожидании видеопереговоров Путина и Байдена, однако мы уже имеем положительный прирост торгового счета, хоть и в небольшом эквиваленте (2500 п), поэтому желательно оценить наши шансы на дальнейшее движение вниз и определиться с торговым планом… пусть даже и задним числом.

Итак, чтобы оценить локальную ситуацию вновь обратимся к индикатору Профи и проанализируем действия профессиональных участников:

( Читать дальше )

👋 Всем привет!

Сейчас на индексе сложилась неопределенная ситуация 🤷🏻‍♂️ Третью неделю болтаемся в балансе и у границ (170000 — 158000) — нет превышения объемов. Из-за этого нет ясности куда этот объем набирается.

👉 Что можно делать в такой ситуации? Тут три варианта:
1️⃣ Покупать от нижней границы 158000 (но 2 недели нет сигнала на вход).
2️⃣ Продавать от верней границы 170000 (аналогично нет сигнала).
3️⃣ Ждать выхода в одну из сторон и присоединиться к движению.

Когда мне не понятно, что делать — я жду ясности. В текущей ситуации однозначно будет заявлено намерение одной из сторон, вопрос только когда...

____________________________
Мой телеграм

Здравствуйте!

Основные параметры нашей сделки я описывал в топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. На старт… Внимание!!!

Частичная фиксация была выполнена в топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Корректировка торгового плана.

В связи с апокалиптическими для Российской экономики новостными событиями нам необходимо принять дополнительные меры, а если быть точным, то окончательно закрыть нашу позицию и приступить к сопровождению инструмента, пока воздерживаясь от сделок.

Закрытие будем выполнять частями. Первую заявку в размере 2-х лотов выставим на уровень 168000 в надежде, что отработает корелляционная динамика, остатки (3 лота) будем закрывать по одному лоту по рынку.

Здравствуйте!

Основные параметры нашей сделки я описывал в предыдущем топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. На старт… Внимание!!!

Наша сделка чувствует себя отлично, цена идет к нашей цели 170000, однако рынок дает нам очередные подсказки, за что несомненно, я ему очень благодарен.

В частности мы видим, что в четверг во второй половине торгов профессионал начал сокращать свои длинные позиции:



Это может сигнализировать о нескольких вещах:

1. Профи готовится к манипуляции с уровнем 170000
2. Сегодня Профи не планирует манипуляцию и будет в некоторой степени корректироваться.

Поэтому мы частично снизим свой риск, а именно на 1/2, как мы планировали это сделать на уровне 170000, но не будем закрывать позицию полностью.

Сейчас наш доход исходя из классических правил управления рисками составляет 12,6% или 126 000 рублей (от исходного депозита 1 000 000 рублей) при риске на сделку 3%, что вполне позитивно.



( Читать дальше )

Здравствуйте!

Итак… все идет четко по намеченному нами плану!
Мы в позиции и цена от нашей точки входа стремительно прошла 7500 пунктов в нужную нам сторону.

Я наполнен благодарностью к рынку за материальные блага, которые он с легкой руки нам преподносит, но наше сотрудничество с ним по данной сделке только начинается.

Основные параметры нашей сделки я описывал в предыдущем топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. На старт… Внимание!!!

На текущий момент мы приближаемся к первому ключевому уровню = 170000, на котором по плану будем совершать частичную фиксацию нашей прибыли.

Однако, при кажущейся на первый взгляд простоте по совершению нами действий на уровне, на самом деле существует несколько вариантов, которые при правильной интерпретации текущей ситуации помогут нам не только зафиксировать прибыль, но еще, возможно, дополнительно заработать.

Варианты отработки частичной фиксации на уровне 170000:

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Вчера рынок подтвердил наш промежуточный торговый план:


Рис.1 Предыдущий прогноз


Тем временем покупатель показал серьезность своих намерений и по наличию объема, дельты и открытого интереса сформировал очень плотную группу сигналов второго класса. Да, это не высший пилотаж, но группа из трех подряд идущих сигналов придает оптимизма.

Открытые позиции нам четко дали понять, что набор в лонг стартовал. Профессиональный покупатель поставил на кон часть своего капитала и, значит, готов защищать свою позицию. Как это у него получится, думаю мы узнаем прямо сегодня и прямо сейчас пришло время принимать решение о входе в сделку... 



( Читать дальше )

Здравствуйте!

Утром в понедельник рынок благосклонен и дарит идеальную отработку в точности по намеченному торговому плану.

Так же есть повод поблагодарить рынок за те сигналы, что были показаны в утреннее торговое время.

В частности анализ объема, дельты и открытого интереса показывает нам наличие покупателя. Этот покупатель кому-то может показаться не достаточно сильным, однако если учесть, что действие происходило утром, когда основная масса еще спит, то это меняет дело. Кроме того покупатель четко обозначил локальный уровень поддержки, который он будет защищать и при неудачном стечении обстоятельств обязательно будет стремиться к тесту этого уровня, чтобы по максимуму снизить свои убытки.

Уровень поддержки по фьючерсу = 160250

Кроме того, открытые позиции юридических лиц, анализ которых проводится на ресурсе Forts Pro показывает небольшой, но стабильный набор длинных позиций, что является дополнительным подтверждающим фактором.


( Читать дальше )