FinLab

Ну чтож, вот и пришло время создать первую механическую торговую систему (МТС) и протестировать её в Wealth Lab…
Процесс создания механической торговой системы достаточно прост. Но это простота — кажущаяся.
Этап 1: Проектирование торговой системы на бумаге

 
На первом этапе необходимо продумать и решить — как будет функционировать механическая торговая система (МТС). Для этого нужно поставить перед собой вопросы:

• Какие принципы будут заложены в основе торговли.
• Когда нужно входить в позицию,  и когда выходить из позиции.
• Какие бумаги будем торговать,
• на каком таймфрейме.
• Будем ли шортить...

Допустим, мы собираемся торговать тренды.


( Читать дальше )

В прошлой статье мы приняли решение — какие финансовые инструменты будем использовать для построения механических торговых систем. Также мы научились скачивать котировки акций и настроили их отображение в программе Wealth Lab.
Что дальше?  Каждый из финансовых инструментов имеет свою специфику. У одного финансового инструмента один лот содержит одну акцию, у другого — 1000 акций. Некоторые котировки акций предполагают наличие 2-х знаков после запятой, другие 5-ти. Отличаются акции также минимальным шагом цены и т.п.
Для того, чтобы все эти финансовые инструменты правильно отображались и с ними было удобно работать в дальнейшем — мы должны учесть все эти нюансы и объяснить программе Wealth Lab специфику каждого конкретного финансового инструмента.
Для этого служит Symbol Info Manager.
Для того, чтобы открыть нужное окно в программе Wealth Lab — нужно набрать следующие команды:


( Читать дальше )

В продолжение прошлого поста сегодня напишу небольшую инструкцию о том, какие финансовые инструменты подойдут в качестве сырья для построения механической торговой системы.
Начиная строить механическую торговую систему алготрейдеры непременно сталкиваются с вопросам — какие инструменты торговать? Ответ неизменен — лучше торговать ликвидные акции.
Поэтому сегодня мой пост будет посвящен следующим вопросам:

• Как выбрать ликвидные российские акции?

• Как добавить в Wealth Lab новые финансовые инструменты?

• Что нужно сделать, чтобы начать с ними работать?

Как Вы помните, с помощью программы FDownLoader мы научились скачивать исторические котировки акций с базы данных и сохранять эти данные на жестком диске своего компьютера в формате wl4.
Следующим шагом должно стать определение того, с какими акциями мы будем работать.


( Читать дальше )

Каждый, кто понял, что ручная торговля начинает напрягать — задумывается об автоматизации торговли.


( Читать дальше )

В течение последних 2-х недель внимательно изучал программу TSLab. Без сомнения, это одна из лучших отечественных разработок, которая помогает автоматизировать  торговлю.
Кроме того, эта программа позволяет тестировать механические торговые системы. Конечно же полной заменой программе Wealth Lab программа TSLab пока не является. Но работа в связке Wealth Lab — для тестирования стратегий, а TSLab — для дополнительного тестирования и автоматизации торговли на российском фондовом рынке — очень даже неплохо.
Кстати, заметил, что при большом количестве параметров для оптимизации TSLab справляется с расчетами намного быстрее чем Wealth Lab.
Скажу сразу — по моему мнению — работа с кубиками в данной программе — приемлема только на первом этапе.  Для того, чтобы реализовать что-нибудь действительно стоящее — нужно в любом случае осваивать язык программирования C#


( Читать дальше )