Подготовка к построению МТС (настройка Symbol Manager в Wealth Lab)

В прошлой статье мы приняли решение — какие финансовые инструменты будем использовать для построения механических торговых систем. Также мы научились скачивать котировки акций и настроили их отображение в программе Wealth Lab.
Что дальше?  Каждый из финансовых инструментов имеет свою специфику. У одного финансового инструмента один лот содержит одну акцию, у другого — 1000 акций. Некоторые котировки акций предполагают наличие 2-х знаков после запятой, другие 5-ти. Отличаются акции также минимальным шагом цены и т.п.
Для того, чтобы все эти финансовые инструменты правильно отображались и с ними было удобно работать в дальнейшем — мы должны учесть все эти нюансы и объяснить программе Wealth Lab специфику каждого конкретного финансового инструмента.
Для этого служит Symbol Info Manager.
Для того, чтобы открыть нужное окно в программе Wealth Lab — нужно набрать следующие команды:
Tools >> Symbol Info Manager (Можно также набрать сочетания клавиш Ctrl + Alt + F)

Как результат — у Вас откроется следующее окошко:

Чтобы учесть специфику конкретного инструмента — необходимо нажать на ссылку «New Symbol».
 
Давайте попробуем проделать это сначала, для примера с тикером VTBR (обыкновенные акции ВТБ).
Начинаем последовательно заполнять необходимые поля:

1. Symbol — в этом поле вносим то название акции, которое мы используем в DataSets — для обозначения акции ВТБ (ао) — в нашем случае это «VTBR»
2. Type — возможны три варианта. Мы выбираем Equity — т.к. имеем дело с акцией, а не с фьючерсом.
3. Margin — этот параметр определяет — величину гарантийного обеспечения на один фьючерсный контракт (т.е. необходимую сумму, которая будет отвлечена при покупке или продаже одного фьючерсного контракта). Т.к. в предыдущем поле мы выбрали  тип «акция», то значение в данном поле для нас будет безразлично.
4. Point Value — этот показатель обозначает — изменение величины дохода (или убытка) от одного лота при изменении цены финансового инструмента на один минимальный шаг цены. В нашем случае этот показатель равен 1
5. Tick — это самый простой показатель — обозначает чему равен минимальный шаг цены. В нашем случае минимальный шаг цены равен 0,00001 или (1E-05)
6. Decimals — показывает сколько знаков после запятой отображается в цене. В случае с акцией ВТБ — количество знаков после запятой равняется 5.

После внесения всех необходимых параметров акция таблица Symbol Info Manager должна выглядеть вот так:

Теперь настроим таблицу Symbol Info Manager для всех акций, которые мы собираемся торговать:

Итак, всё готово для того, чтобы строить механическую торговую систему (МТС) и тестировать её на исторических данных. Именно этим мы и займемся в следующий раз.
Чтобы не пропустить продолжение рассказа о том, как построить МТС, протестировать её в Wealth Lab  и провести оптимизацию параметров — подписывайтесь на новые посты нашего блога по RSS.