FAST

Посещал 27.09.2025 конференцию Викинга https://kimkarus.ru/go/smart-lab-post-shardin-viking/ (Шардин Михаил лучше всего осветил событие), познакомился с мощными представителями арбитражной торговли на финансовых рынках.

По результату решил, что обязательно нужно попробовать реализовать коннектор к #API платформы Викинга для своей автоматизированной стратегии облигациями (#BI Дашборд — https://imkosarev.ru/go/publichnyj-dashbord-avtomatizirovannyj-strategii-na-rynke-obligacij/), чтобы еще быстрее и точнее входить в рынок.

Договорились Ефимом (директор по развитию), что попробуем.

Ефим, Рамиз и Дмитрий из компании Викинг спасибо вам за предоставленную возможность поработать с вашей платформой!

Еще спасибо Артему из #Финам за быстрое подключение к #FAST.

Организовали доступ, начал писать коннектор к платформе API VIKING и одновременно адаптировать под свою стратегию.

Поскольку платформа заточена под арбитражную торговлю, сразу стало понятно, что портфель брокера не равно портфель на платформе.

( Читать дальше )

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к боевому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

На примере DMA АЛОР брокера.

1. ЧТО ДЕЛАЕМ НА САЙТЕ БРОКЕРА

1. Подключаем услугу DMA (Direct Market Access), или по-русски прямой доступ к рынкам.

Не у всех брокеров такая услуга доступна, о наличии лучше сразу спросить у специалистов техподдержки. Обычно прямой доступ предоставляют брокеры с уклоном в «большую профессиональность». Например, у АЛОРа прямой доступ есть, поэтому будем рассматривать на их примере.

У прямого доступа есть два основных варианта подключения и размещения торгового терминала:

1. Торгуем через интернет прямо со своего рабочего компьютера или с арендованного удаленного сервера. В случае с FIX/FAST, работающем на технологии UDP, это весьма плохая идея, так как в этом протоколе нет контроля доставки пакетов, и часть данных будет теряться. Даже если у вас хорошая связь, и теряется 0.5-1% пакетов, то это все равно почти гарантированно сведет на нет смысл от прямого подключения. Если вы все-так выберете этот способ, вам понадобится дополнительно настройка VPN (встроенный в Виндоус, этот не запрещен 😉) для подключения к сети Мосбиржи/брокера.

( Читать дальше )

Всем добрый день!

Пытаюсь расшифровать Fast сообщение от московской биржи, никак не могу понять как использовать pmap.

Например я получаю от сервера сообщение 
\xe1.\x01\x00\xc0\x10\xbc\x04]\xe1\x03,$\x07\x0be[\x0e\xc3

Первые 4 байта согласно спецификации — преамбула, отбросив ее:
\xc0\x10\xbc\x04]\xe1\x03,$\x07\x0be[\x0e\xc3

Затем получаю первый байт:
\xc0 = 1100 0000
Но шаблон сообщения-сердцебиения вообще не содержит опциональных полей. 

<template name=«0» id=«2108» xmlns="http://www.fixprotocol.org/ns/fast/td/1.1"><string name=«MessageType» id=«35»><constant value=«0» /></string><string name=«BeginString» id=«8»><constant value=«FIXT.1.1»/></string><string name=«SenderCompID» id=«49»><constant value=«MOEX»/></string><uInt32 name=«MsgSeqNum» id=«34»></uInt32><uInt64 name=«SendingTime» id=«52»></uInt64></template>

Столкнулся с этим почти во всех сообщения, во многих 5 байт равен \xC0 хотя в некоторых случаях это не может соответсвовать pmap для этого шаблона. 

( Читать дальше )

В мире высокочастотной торговли (HFT) и других финансовых стратегий, где каждая микросекунда имеет значение, передача данных и задержки могут значительно влиять на результаты. FAST (FIX Adapted for STreaming) и SBE (Simple Binary Encoding) протоколы были разработаны для минимизации задержек и оптимизации передачи данных. Однако их использование вне зоны коллокации или через VPN на виртуальных серверах может существенно ухудшить их эффективность.

Зона коллокации и её преимущества

Зона коллокации (colocation) представляет собой специальное место, где сервера брокеров и трейдеров размещены в непосредственной близости к серверам биржи. Это позволяет минимизировать задержки при передаче данных благодаря высокоскоростным и надежным соединениям. Основные преимущества зоны коллокации включают:

• Минимальные задержки: Время передачи данных сокращается до нескольких микросекунд.
• Стабильность соединения: Высококачественное оборудование и инфраструктура обеспечивают стабильное соединение без потерь пакетов.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня расскажу, как все устроено в коде нового коннектора.

 OsEngine – проект с открытым кодом, поэтому посмотреть раздел, относящийся к коннектору можно прямо сейчас онлайн по адресу https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastSpot

Также можно просто скачать весь проект и открыть его в Visual Studio, чтобы смотреть более наглядно.

( Читать дальше )

Привет, друзья!

И снова с вами OSAEngine.ru. Сегодня мы рассмотрим, почему FAST-протокол, который долгое время использовался для передачи данных на финансовых рынках, устарел и был заменен более современными и эффективными решениями, такими как SBE (Simple Binary Encoding). Подробности о протоколе SBE я расскажу в следующей статье, так что не переключайтесь и готовьтесь к увлекательному путешествию в мир бинарного кодирования!

Почему стоит избегать FAST-протокол

Если вы только начинаете рассматривать вопрос прямого рыночного доступа (DMA) и подключения к торговым системам, важно ориентироваться на современные стандарты и технологии. Протокол FAST (FIX Adapted for STreaming) на сегодняшний день устарел и имеет ряд ограничений, которые делают его менее подходящим для высокочастотной торговли и современных торговых решений.

Недостатки FAST

1. Сложность обработки данных:

   • FAST использует сложные методы сжатия, такие как удаление избыточности и кодирование длин повторов (RLE). Это требует значительных вычислительных ресурсов для кодирования и декодирования данных, что может увеличивать задержки.

( Читать дальше )