EurUsd

Тренд пока нисходящий. Думаю нужно искать точки для входа на продажу в диапазоне выделенным зеленым цветом на графике ниже. Но если подьем к данному диапазону будет на достаточно больших бычьих объемах, то продавать не стоит, а лучше дождаться подтверждения того, что тренд не сменился на север.

     В пятницу, как и писал в обзоре, зафиксировал прибыль, закрыв позицию полностью. Продолжаю рассматривать продажи с коррекции.
     Отмена «медвежьего» сценария при пробитии уровня 1,2935.
               
          
     Входить в позицию необходимо на младшем ТФ, чтобы обеспечить возможность маленького SL. Уровни фиксации прибыли и ограничения убытков определять исходя из собственного подхода. В обзоре обозначены только зоны покупок и уровни продаж.   

Если брать целиком прошедшую неделю, то всё прошло в рамках соответствия ожиданий и результата. Я предполагал мрачное настроение Драги  на основании предыдущих выступлений и подобающие настроению комментарии. И комментарии и настроения присутствовали, хотя в очередной раз были обещаны улучшения во второй половине года. Рынки не поверили обещаниям улучшений, зато поверили в дальнейшее смягчение монетарной политики.


( Читать дальше )

По ФА…

Перед оценкой событий прошедшей недели и анализом предстоящей хочу обратить внимание на одну вещь: моё ФА привязано к уровням.
Т.е. анализ и выводы из событий на разных уровнях будут разные, к примеру: события проходящей недели я бы по-разному оценивала для евродоллара на уровне 1.28 (как сейчас) и если б он находился на 1.33.
Т.к. ФА-анализ сам по себе ограничен в оценке уровней, то я для себя давно придумала так называемые ФА-уровни, в основе которых предположила, что примерно одинаковое количество денег в мире входит в рынок при определенном событии (чаще всего это кэрри) и выходит при окончании действия данного события.
Данная теория по статистике хорошо себя показала на глобальных событиях, одним из которых является начало и окончание стадий КУЕ от ФРС.
Данное предисловие является пояснением к анализу ниже.

Разберу главные события прошедшей недели:

1. Прессконференция Драги.
Рынки начали падать на фразе Драги: «ставки будут оставаться на текущих или ниже текущих уровней в течение длительного периода времени».

( Читать дальше )

Я считаю, что на текущем уровне евро находится в равновесном состоянии. Т.е. он достаточно низко, но не перепродан. На немного противоречивых пейролах, надо заметить очень удачных для рынков, т.к. число рабочих мест резко выросло, а процент безработицы, на который ориентируется ФРС, остался неизменным, евро четко снизился и остался там без существенного отскока. Поэтому на следующей неделе ожидаю движений, соответствующих поступающим данным. Будут хорошие данные будет рост, и напротив.

Мы фиксируем прибыль в GBPUSD, сохраняем прочие позиции.


ЕЦБ и Банк Англии повышают качество коммуникации центробанка до качественно нового уровня. Оба регулятора отныне будут публиковать формальные прогнозы по ставкам, как это сейчас делает ФРС. Такой шаг, в принципе, понятен, — во всех упомянутых случаях ставки уже де-факто нулевые, и далее снижать их можно только через некие официальные словесные интервенции. Реакция евро и фунта на данные меры была ожидаемо негативной. Мы, в частности, открывали шорт в британце под некое событие такого рода, и теперь фиксируем в нем прибыль. Однако по-прежнему есть смысл продавать и EURUSD, и GBPUSD на росте из фундаментальных соображений.


( Читать дальше )

     Фиксирую 2/3 позиции, выставляю БУ и продолжаю сопровождать оставшуюся часть позиции. При существенном снижении в течение дня – зафиксирую позицию полностью.
     Отмена «медвежьего» сценария при пробитии уровня 1,3031.
               
          
     Входить в позицию необходимо на младшем ТФ, чтобы обеспечить возможность маленького SL. Уровни фиксации прибыли и ограничения убытков определять исходя из собственного подхода. В обзоре обозначены только зоны покупок и уровни продаж.   

Весной Марио Драги был оптимистом и с радостью смотрел вперёд. С тех пор радостей поубавилось, и Марио Драги всё чаще выглядит печально. В марте и апреле Драги заявлял о его убеждённости в восстановлении экономики уже во втором полугодии текущего года. Сейчас его прогнозы не так красивы. Скорее всего, весна на Марио действовала возбуждающе и так же возбуждающе влияли на него успехи политической игры, начатой в прошлом году со слов «евро необратим».


( Читать дальше )

В позициях крупнейших игроков по евро против доллара сложилась интересная ситуация: все банки, кроме Goldman Sachs, шортят евро (во всяком случае официально рекомендуют клиентам), и только Goldman Sachs в гордом одиночестве купили 1 июля по 1.31 с целью 1.35 и стопом 1.28.

Commerzbank уже назвал эту покупку GS «наивной и абсурдной».

Рекомендации остальных игроков выглядят так:
JP Morgan: Technical short from mid-June. The trade entered in two units from 1.3231 average. The trade has a revised target at 1.2480, and a revised stop at 1.3385.
Morgan Stanley:Macro $10 million short from 1.3310, with a revised stop at 1.3310, and a target at 1.2800.
Citi: Macro short from late June with a target at 1.2750, a stop at 1.3315 and a 2% VaR risk weight.
HSBC: Macro short from July 3. Entered at 1.2932 with a target at 1.2450, and a stop at 1.3230.


( Читать дальше )

В прошлом посте smart-lab.ru/blog/127753.php  я писал, что нужно искать продажи от зоны, выделенной зеленым цветом. Кто продавал — заработал, ну а кто покупал надеюсь не сидит в просадке, а хотя бы получил маленького лося. Итак торговая идея. В месте где расположена красная вертикальная линия и стрелочка вверх был большой бычий объем (больше чем медвежьи объемы, которые проявлялись при нисходящем движении). Думаю это может быть сигналом к развороту тренда вверх. Но заходить в рынок пока рано. Буду  как минимум ждать отскока от уровня 2970 и похода вверх на таких же больших бычих объемах (как в месте красной вертикальной линии). Главное чтобы дальше такой же большой бычий объем проявился (был больше чем медвежьи объемы). И когда он в следующий раз проявится, тогда ждем коррекции вниз и покупаем. Так что ждем подтверждения разворота!