BRENT

Чеглаков Павел пишет в своей жежешечке:

Значение спреда между Brent и WTI в процентах находится близко к максимуму февраля 2009 года, а в долларах установило исторические максимумы, но сигналом к изменению тренда это не является.

 

В результате наложения графиков WTI, Brent и Spread долларового и процентного, можно заключить, что за последние пять лет расширение спреда показало на изменение тенденции только один раз — февраль 2009 года, тогда значение спреда установило максимумы — 15,88%. Сегодня же спред между Brent и WTI достиг уже 14%. Исходя из того, что расширение спреда не указывает на возможное изменение тенденции, то предпочтительнее смотрится арбитраж Brent и WTI с плечом, чем шорт нефти.

Наш горячо-любимый spydell опять пишет интересности в своей жежешечке:

Если не пытаться вдаваться в причины возникновения спрэда, а просто посмотреть фактические данные и к чему они приводят, то получается следующая картина. Текущий спрэд между Brent и WTi составляет более 13,5% — это максимум с начала февраля 2009 – самый разгар кризиса, но тогда нефть валилась. Еще раньше похожая аномалия со спредом наблюдалась в момент разворачивания кризиса ликвидности в мировой банковской системе и кризиса subprime, примерно сначала 2007 TED Spread начал расти, банки банкротится и ипотека сыпаться.




( Читать дальше )

Шорт BRENTа, о котором я писал с таким сожалением, покрыт) С небольшим профитом. Мне не пришлось платить рынку за свою халатность.
Йена сегодня меня снова кормит, для тех кто не читал меня никогда, я продаю йену дальними контрактами за доллар.

Посчитал целесообразным закрыть лонг по вот этой папирке. Объем небольшой, около 30К долл. Закрыто 75% позы. Средняя покупка 3,5. Держал этот неликвид 1,5 месяца. Цена закрытия 10,5 средняя.
Деньги на Фортсе тухнут уже почти 2 месяца. Желания что-либо делать особого нет.
ЗЫ Надеюсь dr Va_ska не отлонгал фьючи серебра. Как я и предполагал, кратное сокращение пакетов рудных компаний приводит к постепенному сливу фьючей на металл. Это не значит, что серебро в ленолеум, это значит, что нужно искать вход в длинную. Это далеко не все по драгметам.
ЗЗЫ таймфрейм длинный, перспектива 1-1,5 лет по драгам

Исходя из собственного опыта, считаю что когда все ждут коррекции ее обычно не бывает.  Несмотря на негатив от американских банков серьезной коррекции на американском рынке нет. Brent тоже не хочет идти на юг, следовательно ожидать сильной  коррекции на рфр в ближайшие дни не стоит.

Спрэд Брента и Лайта больше 6 долларов. Я зашортил брент по 95,4 однозначно, лайтуху тянуть на коррекцию начало.