сезонность торговли

( Читать дальше )

Думаю, что каждый успешный трейдер на определенной стадии своего развития начинает больше думать о рисках, чем о прибыли. Может все силы направить на контроль риска? На устойчивость торговли в неблагоприятные для портфеля систем периоды даже ценой некоторого уменьшения прибыли в моменты, когда все хорошо? Ведь какая разница, сделаю я 100 или 120 процентов в хороший год, если глубокая или слишком длинная просадка заставит меня уйти с рынка. Или изменить концепцию торговли.

 Вот и я несколько лет назад начал уменьшать объем игры.  Постарался найти сегменты в системах, исключение которых улучшит устойчивость торговли в неблагоприятные периоды просадок.

Речь не шла о треше с отрицательным процентом на сделку. Приходилось отрезать куски стратегий, которые давали прибыль в долгосроке. Поэтому уменьшал веса, во-первых, по стратегиям, имеющим меньший процент на сделку. Во-вторых, по стратегиям, оказывающим более сильное влияние на дроудаун. После каждого обновления максимумов счетов от размера максимальной позиции убиралось 2-3% от общего объема именно за счет подобных стратегий.

( Читать дальше )

Много раз упоминал, что для каждого тикера есть свои сезонные дни: когда он стремится расти, или стремится падать, или подвержен волатильности. Мол в такие дни русло движения можно понять точно и будет априори меньший риск. Торговать не значит сидеть с 10 до 23 и бомбить по каждому движению, — нужно знать когда подсекать. Да, это из демо и просто наблюдений за графиками. 

Схожую идею описали в этих двух графиках. Первый — если вы пропустили 25 лучших дней роста, проспали «сезон». Второй — если вы не попали на 25 худших дней в году, «несезон». Всего лишь 25 из 365, но как решают? Те самые значимые факторы многомерных многофакторных систем — которые можно наблюдать считать и знать. Если половина SP500 состоит из нефтефирм — то будет с индексом в нефтяной несезон, а что на входе в сезон? 




Источник: https://theirrelevantinvestor.wordpress.com/