просадка

Просьба писать комменты.

Торгую  уже  очень  давно  и  к сожалению  далеко  не всегда могу  совладать  со  своими   эмоциями...
Вот  и вчера  произошла со  мной   не  очень  приятная  история.
Просыпаюсь  , как  обычно  к  открытию  Европы, и вижу на одном  из  счетов,  каким — то  образом висят  позиции  и  дают  мне  убыток почти  1,5 %…  
Посмотрел,  подумал  и оказалось  что  с еще дневной  сессии  предыдущего  дня забыл  снять  заявки. Позицию  конечно  закрыл (как  потом  оказалось  закрыл  шорт  на  хаях дня(по 157800). Ну   и после  этого  всего  дико  осерчал  на себя  на  рынок,  на  судьбу,  в  общем  жаждал  крови....
В итоге  начал  скупать рынок,  абсолютно  не смотря  на  графики  и все  больше  багровея   и злясь  на всех  и вся…

( Читать дальше )

В первом посте мне хотелось сказать что-нибудь значимое для Общества и Вселенной, обозначить Будущее, своё Развитие. Начало часто определяет весь последующий Путь. Важно преподнести Судьбе если не Жертву, то хотя бы Дар. Считается, что впоследствие г-жа Фата будет к тебе Благосклонна.

( Читать дальше )

Риск открытой позиции обычно контролируется при помощи правил выхода из позиции, продиктованных системой. Например, скользящие стопы передвигаются вслед за ценой, чтобы уменьшить начальный риск или запереть часть бумажной прибыли. Но гораздо больший потенциал имеет следующий метод: ограничивать максимальный риск и волатильность открытой позиции по отношению к капиталу. Все, что для этого нужно – отслеживать с требуемой периодичностью величины:

Избыточный_риск   =  число_лотов  X  текущий_риск_на_единицу_актива  –  max_процент_риска  X  капитал  /  100

  и

Избыточная волатильность  =  число_лотов  Х  текущая_волатильность_актива   -  max_процент_волатильности   Х   капитал   /   100


Как только какая-то из этих величин становится положительной, мы уменьшаем размер позиции на величину:

( Читать дальше )

Если бы я выполнял все сигналы системы, то щас бы и убытки покрыл и в прибыль бы хорошую вышел. А вместо этого просадка по счету опять офуенная! ОСЁЛ!!!

навеяно постом http://smart-lab.ru/company/nettrader/blog/16820.php но чтоб голосовали пользователи смартлаба. Reger озвучил следующую идею: брокер оказывает клиенту услугу по отключению от торгов на месяц (неделю/день/год/пожизненно) в случае если клиент получает просадку по счету в размере 20%.

Октябрь 1987 – коллапс фондового рынка
 
Крах октября 1987 года и черный понедельник 19 октября остается одним из самых поразительных обвалов благодаря своей огромной амплитуде и полному охвату почти всех мировых рынков. Этому событию, как и во многих других случаях, предшествовал сильных бычий тренд. Поэтому дальнейший рост рынка воспринимался как должное.  Крах на фондовом рынке ошеломил инвесторов, уничтожил около триллиона долларов стоимости рынка и обнажив признаки еще одной Великой депрессии.  На рисунке  представлена эволюция индекса SnP за 2 года до краха.
 

Как видно, за 2 года до краха в цене появились систематические отклонения колебательного типа.  (Логопериодическая функция, переходящая в чистый степенной закон с приближением критической точки). Как мы говорили в предыдущих публикациях, в критической точке начало обвала наиболее вероятно (все математические формулы см. в книге Д. Сорнетте Как предсказывать крахи финансовых рынков»). Рассмотрим более подробно динамику индекса непосредственно накануне краха, и сразу после него.

( Читать дальше )

Пример - просел я вчера на 50 штук Можно попытатся встать в верную позицию и держать, пока не отобьется большая часть. Можно брать по 10к и крытся и ждать след дня. Как вы обычно это делаете?