открытый интерес

В metatradere есть индикатор OI? Или где его можно анализировать?

Однако не взлетели мы в День космонавтики.

Просматривая графики вечером со стороннего ресурса, надеялся, что на хае в районе 12 часов робот зашел в шорт. К сожалению, этого не случилось. Все-таки покупатели в той ситуации продолжали наращивать свой напор, потому шорта не вышло.

Первые две лонговые сделки были закрыты по стопу с убытком. 3-ий лонг взял более пол-процента движения и вытянул день в символический минус.

Итог по дню: -0.04%.



Стандартные объемные уровни на конец недели. 

( Читать дальше )

Неделю завершили на мажорной ноте.

Робот в пятницу дважды отрабатывал в лонг. Сперва неудачно. Но вторая попытка вывела день в хороший плюс.

Итого по дню: 0.72%



И стандартные объемные уровни на конец недели.




( Читать дальше )

В четверг были отличные входы и отличные выходы. Все движения до обеда были взяты в полном объеме — сперва лонг, закрытие на хаях и шорт. Выход из шорта по лоям дня. К сожалению, в данном моменте не произошло переворота в лонг — стоит свечной фильтр (различные отношения тела свечи к её диапазону) и параметры конкретной свечи слегка вышли за рамки фильтра.

Следующий вход в шорт был тоже хорош — пойман хай, цена прошла в нужном направлении более 50% предыдущего движения. Однако, поскольку в системе еще не реализован перенос в бу, то выход из сделки произошел под конец торговой сессии с убытком.

Итог четверга: 0.77%

Пятничные торги были весьма томные. Практически весь диапазон дня был взят одним лонгом от лоёв.

Итог пятницы: 0.17%



Ну и стандартные объемные уровни на конец недели.

Газпром:



РИ:





Сбербанк:



СИ:

 

Я уверен что все конечно в курсе, но обратите внимание на снижение открытого интереса в РИ. Моя точка зрения: 1. кроется шорт, 2. шорт вполне вероятно закрывают юрики и он не «обособленный», а «хэджевый» к позициям на споте.

Я так думаю, потому что 40 тыс. позиций закрыто в очень короткое время без особого изменения в цене.

Всем удачи и профитов!

В пятницу томное снижение на протяжении всего дня. Очень удачно взят хай дня, показанный в первый час торговли. Далее, первое же обновление лоя показало нежелание участников продолжать снижение и шорт перевернулся в лонг. Однако, уже на следующей свече все изменилось и система из лонга вышла от греха подальше.

Любое дальнейшее обновление лоев происходило с поддержкой продавцов, поэтому входов в лонг не было. Покупка произошла на лое дня. К сожалению, вечерняя сессия не показала какого-либо движения — лонг был закрыт в символический убыток.

Итого по дню: 0.15%.




( Читать дальше )

Сегодня, в пятницу, физики увеличили лонг на 26663к, сократили шорт на 15911к, таким образом чистый лонг увеличился на 42574к до 88974к.
LLSR (доля лонгов у физиков) — 66.3%.

Таким образом мы побили рекорды конца ноября 2012 года, и приблизились к рекордам октября 2012 года. Напомню, что было в этих точках.
В октябре RTS лег на поддержку растущего тренда (который начался с июня после весеннего краха), и толпа играла отскок от него, но неудачно, рынок пошёл ниже. В ноябре уже наметился разворот и физики закупились на локальной коррекции, рассчитывая на поддержку уровня 140000. На этот раз им удалось заработать.

На что рассчитывают физики сейчас?

Лично я ожидаю волатильность, неопределенность и нервозность. На Кипре нас легко может унести вниз на новом негативе, а позитивного исхода из патовой ситуации у киприотов пока не видно. До очевидного уровня поддержки 135000 ещё далеко, а 140000 не выглядит серьезной преградой.


( Читать дальше )

Информация для тех, кто смотрит открытый интерес по опционам и соответственно точку минимальных выплат.
Как мы уже не первый раз видим на сайте http://robotrade.org не всегда обновляются ссылки на текущие контракты.
Для того чтобы посмотреть интересующую вас информацию по текущим сериям делаем следующее:
1. Выбираем, например, имеющую ссылку на открытый открытый интерес по  RTS-3.13 с исполнением в марте 2013.
2. В появившейся адресной строке меняем соответственно RTS-3.13 на RTS-6.13 и интересующую нас дату экспирации, например, 15-04-13

Таким образом мы можем смотреть инфу по интересующим нас сериям.
Всем добра.

Вчера, 18.03.2013, в связи с событиями вокруг Кипра, мы увидели весьма примечательный день на Московской бирже. Тем более интересно было посмотреть отчеты по открытым позициям срочного рынка по итогам дня.

Изменения в открытых позициях очень любопытные:

( Читать дальше )

Пятница — хороший день.

3 сделки. Уже в начале торгов был открыт шорт, но, как оказалось, несколько рановато. Позиция была закрыта по стоп-условию. Следующая свеча показала хая дня, но поддержки участников торгов не было, снова шорт. На нём взяли практически всё снижение. После закрытия шорта, вошли в лонг. Он был закрыт с небольшим убытком.

Итого по дню: 0.8%



Торги на РИ вчера велись уже на новом контракте — RiM3. Также был сменен контракт на баксорбуле. Поскольку контракты новые, только начавшие набирать силу, то уровней по ним немного. Далее, как обычно по выходным, объемные уровни на конец недели.

( Читать дальше )