объемный анализ

По теории Market Profile рынок — это взаимодействие самого крупного игрока на рынке ( other time framer, по русски — Кукла) и биржевой толпы, которое проявляется в прошедших на рынке объёмах и текущей  типе  активности Кукла, который рулит рынком ( рынок — это отнюдь не хаос).
Факт ( прошедшие объёмы прошлой недели) говорят  о том, что Натан ( это американский Кукл) прогонял объёмы в диапазонах 1210-1218, 1180-1195 и 1160-70, см, например, здесь
 http://www.cmegroup.com/popup/mdq2.html?code=ESZ1&title=December_2011_E_mini_S_P_500_(Dollar)&type=v

Русский Кукл прогонял объёмы в диапазоне 140-142.
Это факты.
Что делают Куклы щас? Натан, показав в пятницу зону торговли 23-26 ноября 1160-1170, сейчас стоит выше — 1174. Т.е. в моменте — не хочет торговать в последней зоне стоимости. Русский Кукл — в точности скопировал активность Натана и выперся существенно выше 142 ( а щас вернулся к 142).
надежда шорта щас состоит в том, что Натан вернётся в 1160-1170, Кукл — 140-142.
Для того, чтобы попытаться спрогнозировать, что будет дальше — необходимо обратить внимание на тип активности Куклов.  Натан щас занимается тем, что возвращает рынок из крайности в положение равновесия — максимальным объёмам прошлой недели — ( см там же) 1214. Кукл же, наоборот, выводит рынок из точки равновечия в верхнюю крайность.

( Читать дальше )

И удерживать до стопа, цель 143-144
 
 

Текущее закрытие Мамбы по отмороженным ценам ( в результате послеторгового аукциона) проявляет ( в очередной раз) суть рыночного понимания цены. 
Очень многие на этом ресурсе считают цену первичной. Соответсвенно, строят графики и принимают решения, ориентируясь на цену.  Сейчас (хотя я и стою в лёгком шорте) совершенно ясно, что «нарисованные» цены ничего для рынка не значат. Да, по ним можно закрыть перемаржёванные счета — не более того.
Сказать, что рынок по ГП сейчас на уровне  161,83 — это полная глупость!

Надеюсь, что текущая ситуация немного развернёт понимание народа, что весомой цену делает объём, проторгованный по ней. Именно объём, как структуризатор рынка в координатах цена-время и формирует понятие СТОИМОСТИ — центральное понятие рынка.

Объём имеет значение!))))

Когда попадаешь в болото 
( см.  http://smart-lab.ru/blog/24870.php)
нельзя делать резких движений — ибо  Д_Д_ДНА нет! Выпрыгнуть можно только 1 раз, если не удалось, то шансы сильно снижаются, что и произошло), имхо.
Кукл задирал рынок целый день, сформировал продажный объём в районе 143 — 144 и ударил вниз.

см профиль за 2 последних дня., теперь, имхо, всё что ниже 142 — продажа


 

Перейдя сегодня узкий диапазон около РИ 145, рынок спустился с «высоких северных) вершин» на «широкую южную)))) равнину( болото)». Сколько теперь мы будем здесь тонуть — никому не известно ( но, имхо, долго)!
Это видно на  всех графиках, в том числе на объёмном профиле
зона 145 — «минус» развитие- зона минимальных объёмов, минимального времени нахождения и проч — работает как гэп!)
 

Нижеописанная манипуляция была бы безобидной шалостью, если бы не падение рынка сипи поздно вечером. Многие, возможно,  видели движение РИ наверх, поддержанное большими объёмами и могли остаться в лонге на ночь.

По порядку: с 17 часов Кукл включил на РИ пилу и плотно проторговал ротациями диапазон  150,5-151,5.  На вечерней сессии в  20.01.45   по цене 151,920 тиком прошёл чудовищный для вечёрки сайз  размером 6514 контрактов. Значительный объём, прошедший выше накопленного объёма, трактуется как инициатива наверх  - и действительно рынок сразу дёрнулся более чем на 500 пунктов. Однако в дальнейшем припал ниже объёма, что уже было удивительным, т.к. в теории объём такой величины должен жёстко держать. Появилось подозрение, что что-то не так. После того как рынок улетел -таки ( вслед за сипи) в 23.11.53 прошёл объём размером 6593 контракта в другую сторону по цене 153.
Таким образом, кто-то проехал более чем 1000 пунктов на 6 тыс контрактах и создал полную иллюзию значимого ( объёмного) роста. Не Кукл, т.к. он этих объёмов просто не замечал и работал сам по себе.
На тиковом графике это прекрасно видно. 
 

Вебинар 

заходите на сайт http://www.ilearney.ru/, регистрируетесь и смотрите 
вебинар
p.s. 1)что такое «Volfix» http://smart-lab.ru/blog/mytrading/3159.php 
  
2) Использование профиля рынка для анализа графиков http://smart-lab.ru/blog/mytrading/1230.php

Многие из нас торгуют золотом. Но немногие умудряются выдерживать дикую волатильность этого инструмента. Внутри дня туда-сюда на 50 долларов — в последние месяцы это стало нормой. Как, почему, зачем происходят такие движения?

Гипотеза такова. Золото стало очень привлекательным инструментов для всех. Для фондов, спекулянтов, производителей, хеджеров. Из первого рисунка видно, как за последние несколько лет чистые позиции всех групп участников рынка увеличиваются в среднем.


Если в 2007-8м году рост ОИ с 400к до 500к контрактов был ознаменован диким ралли до $1000/oz, то сейчас эти цифры — нормальный ОИ для текущего момента.

И позицию набрать для фондов стало не так-то просто без движения рынка. Что они делают для того, чтобы закупиться? Да устраивают вот такую дрочильню внутри дня на 50 долларов в обе стороны. Кружочками показаны дни с повышенной волатильностью, один разворотный день и два дня внутри тренда.

( Читать дальше )

Рассмотрим картину распределения сентябрьского контракта фьючерса на евро. Около месяца назад, высказывалось предположение о том, что до завершения данного контракта, рынок останется в диапазоне значений 1.40-1.45 и дергаться в какой-то там надуманный среднесрок не целесообразно. Время подтвердило мое предположение, а также укрепило границы образованного распределения с максимальным уровнем объема 1.424. Стоит отметить, что в начале сентября будет происходить плавное перетекание объема на новый, декабрьский контракт, и это время должно способствовать зарождению нового тренда на рынке. Уже накоплен колоссальный объем сделок в указанном диапазоне торгов, и, так называемая стадия «накопления объема» подходит к концу. Куда будем «распределяться» в следующие 3 месяца? Это, в большей степени, будет зависеть от открытия декабрьского контракта выше/ниже точки контроля 1.424, которая послужит моoной поддержкой/сопротивлением на ближайший квартал! Так что, запасемся терпением, и ждем начала «декабрьского распределения».

 

Последние события ( а нет никаких сомнений, что Натан всё знал и активно кукловодил) дают значительную инфу, чтобы ещё раз проиллюстрировать критический характер времени для трейдинга.
Пример 1. Трежеря. Фью на 10 летние ноты.
Понимая, чем всё закончится, а самое важное — когда!!!, Натан купив 28 июля трежеря устроил финальныое ралли, начиная с 29. Раздавался он  3 августа выше  127. 4-ого и 5 -ого никакой роли не играли — сайз прошёл 3-его! ( нейтральный день).

Пример 2. Сипи. 
3 августа Натан начал раздавать трежеря и ВСЁ остальное просто лить — сипи! Объёмы подскочили за 3 млн контрактов при норме 2,7-2,8 млн. 4 и 5 августа  Натан уже просто отдавал по любой! — Время! Сайзы подскочили до 5,9 млн в пятницу! ВРЕМЯ!!! Лавочка закрывается! ©.

( Читать дальше )