движения

Это маленькое исследование навеяно вот этими «штучками»:













На минутках акций Сбербанка отобраны тренды, удовлетворяющие критериям:
1. Движение происходит внутри дня.
2. Движение длится хотя бы 5 минут.
3. Первая свеча движения белая (черная).
4. Любая из свеч движения не может быть меньше -0.05% (больше 0.05%).
5. Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).

Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.

Для движений вверх получилось следующее:


( Читать дальше )

Сегодня определенно примечательный день. И вот почему:

• ФРТС! -3% в течение одного торгового дня! Новые минимумы за 1,5 месяца
• Евро — максимальный рост за несколько месяцев (+1,1%)
• Иена — макс укрепление за 5 месяцев
• Золото — макс уровень с 19 ноября
• Интервенции на турецкой лире (падение уже 9 дней)
• Девальвация аргентинского песо — макс. падение за 12 лет -12% за день!!! 
• Индекс Dow — минимум за месяц, макс падение за 3 мес (-1.3%)

Относительно DAX наш рынок на новом минимуме с 1 квартала 2009.
РТС/DAX -50% за 3 года с начала 2011 года.
 

На вечерке сегодня наш фьюч уехал на -2% к фьючерсу DAX (спасибо дельта-хеджеры!!!)))
(в последнее время обычно такая ситуация выкупается на следующий день, но лично я бы не стал загадывать)
 

Вола по индексу все еще смешно низкая
(никто не верит что наш рынок начнет ходить, я, впрочем, пока тоже)

( Читать дальше )

Глядя на сегодняшние движения, возник вопрос — трейдеры с ssh слета кусают локти, что пропускают такую движуху или забили на слет и торгуют? :-)

Есть кто оттуда сейчас на смарте?

ps в первую очередь дело конечно не в ртс, а про сипи.