алгоритмическая торговля

✅Результат за 24.10: +$143,16 (+0,42%) / 💵Результат с начала месяца: +$2 556,07 (+12,78%)

На YouTube канале FINAM ИНВЕСТИЦИИ вышло видео диалога про алгоритмическую торговлю. Илья Подсветов, Александр Горчаков, Илья Гадаскин и я поговорили об алгоритмах, торговых роботах, и какой путь нужно пройти, чтобы стать алготрейдером.

Затронули такие вопросы, как:

• механизмы и подходы, применяемые в алготорговле
• как ведут себя системы во время нестабильности рынка
• крахе АлгоКапитала

Конечно, мы не могли не упомянуть а нашей алгостратегии на COMMON ABIGTRUST, чем она отличается от нашей болееполной стратегии реализуемой для VIP, и о других наших алгоритмах, о которых я недавно написал большой пост.

✅Результат за 23.10: +$84,86 (+0,42%)

Судя по реакции на предыдущий пост тема интересная, поэтому я продолжу. Давайте немного поговорим про этику, почему то некоторые люди подумали, что я кого то критикую — это вовсе не так, просто я описываю конкретно свой опыт и свои впечатления. Какие выводы делать из моего рассказа, каждый волен выбирать сам.

Результаты торговли по методике ЮЧ


На момент, когда я состоял в группе ЮЧ, в течении 3го модуля, у студента создавалось четкое ощущение, что обязательно нужно пойди на продолжение — продвинутый модуль, туда брали не всех и там то и были все самые крутые фишки. Именно там тебя возьмут за ручку, запустят твой сервер с твоими скриптами, конечно одновременно продав еще (что характерно сделанное другими студентами) ведь с таким маленьким числом скриптов негоже на рынок выходить.

Для меня вопрос не стоял куда податься после 3-го модуля. Но что могу порекомендовать людям которые проходят систему сейчас. Запустить в торговлю хотя-бы один робот, для этого не нужно покупать сервер и дорогой коннектор достаточно и на 2 лота или вообще бесплатно на криптобирже. Последить за сделками, открываются ли как надо, закрывается ли. Надежно ли все работает. А после этого брать идеи и прорабатывать их. Много, очень много идей и еще больше проработки.

✅Результат за 20.10: +$149,48 (+1,03%)

Бэктесты на неликвидах.

А кто-то бэктестит на таком? Как исполнение организовано? Ещё бы конечно хотелось динамически исполнение подстраивать (речь всё ещё про бэктест) в зависимости от текущей оценки ликвидности, а не постфактум оценки какой-то.

Я на свечах тещщу всё.

У меня сейчас 2 вида исполнения в бэктестах – для ликвида и неликвида. Хочется более интеллектуально и адаптивно это делать. Может у кого-то опыт есть, какие-то лайфхаки.

Отличия в исполнении, например: если ты стоишь лимиткой под ценой, а потом раз и дневка открылась ниже цены заявки,  в ликвиде – тебе дадут на аукционе по цене открытия, а в неликвиде это скорее всего просто прострел и дай бог чтобы ликвидности хватило в твою-то заявку налить… по цене заявки, ясно.


Можно смотреть на проторгованные объемы, но это надо как-то инфляцию учесть, а-то ж это в разы или может десятки раз разница стоимости денег будет в разные периоды.

Можно по свечам оценивать, например, для внутридня что-то типа отношение на скользящем окне среднего abs(close текущей – open следующей) к ATR. Типа если дохрена оупен новой свечи от клоуза предыдущей улетает часто – видимо спреды запредельные. Да, наверно, что-то такое можно, с доп. подстраховкой через фильтр по деньгам или типа того.

✅Результат за 19.10: +$205,82 (+1,03%)

Доброго времени суток.

Продолжаю.

Все что говорю исключительно субъективно, за время на рынке я менял мнение по некоторым практическим вопросам.

Тезисно.

Хочется стабильности эквити.


Торгуя мало явлений бывают долгие периоды боковика или просадок.

✅Результат за 18.10: +$167,64 (+0,84%)