алгоритмическая торговля

✅Результат за 27.10: +$123,97 (+0,62%)

Многие высказывались, что после начала февральских событий рынок сильно сдулся и нужно пересчитывать роботов — это довольно сложная задача и не каждый готов ей заниматься. Кроме того существует гипотеза, что Take\Stop сейчас стоит рассчитывать не динамически ( +- коэфф. * ATR ), а четко фиксировать. Для других целей у меня сделан скрипт, который модифицирует готовый пакет скриптов под мои требования и я решил проверить, что будет если массировано заменить динамический расчет Take\Stop на фиксированный. Понятно, что эксперимент не совсем чистый, так как изначально скрипты рассчитаны на динамический Take\Stop Тем не менее интересно посмотреть на результат.
В эксперименте участвовало 44 скрипта Long на фьючерс Сбербанк России котировки за последний год. В первой колонке оригинальные скрипты, со второй колонки фиксированные равные TP\SL 100, 200, 333
Предлагаю почтенной публике сделать выводы самостоятельно, прошу высказываться в комментариях.
Кроме того прошу поддержать пост сердечками, так как их мне очень не хватает, хочется заслужить 100 рейтинг, заранее спасибо.

✅Результат за 26.10: +$97,21 (+0,49%)

💵Результат с начала месяца: +$2 812,83 (+14,06%)

💵Результат с начала 2023 года: +$24 286,84 (+121,43%)

✅Результат за 25.10: +$193,18 (+0,97%) / 💵Результат с начала месяца: +$2 804,71 (+14,02%)

💵Результат с начала 2023 года: +$24 278,72 (+121,39%)

✅Результат за 24.10: +$143,16 (+0,42%) / 💵Результат с начала месяца: +$2 556,07 (+12,78%)

На YouTube канале FINAM ИНВЕСТИЦИИ вышло видео диалога про алгоритмическую торговлю. Илья Подсветов, Александр Горчаков, Илья Гадаскин и я поговорили об алгоритмах, торговых роботах, и какой путь нужно пройти, чтобы стать алготрейдером.

Затронули такие вопросы, как:

• механизмы и подходы, применяемые в алготорговле
• как ведут себя системы во время нестабильности рынка
• крахе АлгоКапитала

Конечно, мы не могли не упомянуть а нашей алгостратегии на COMMON ABIGTRUST, чем она отличается от нашей болееполной стратегии реализуемой для VIP, и о других наших алгоритмах, о которых я недавно написал большой пост.

✅Результат за 23.10: +$84,86 (+0,42%)

Судя по реакции на предыдущий пост тема интересная, поэтому я продолжу. Давайте немного поговорим про этику, почему то некоторые люди подумали, что я кого то критикую — это вовсе не так, просто я описываю конкретно свой опыт и свои впечатления. Какие выводы делать из моего рассказа, каждый волен выбирать сам.

Результаты торговли по методике ЮЧ


На момент, когда я состоял в группе ЮЧ, в течении 3го модуля, у студента создавалось четкое ощущение, что обязательно нужно пойди на продолжение — продвинутый модуль, туда брали не всех и там то и были все самые крутые фишки. Именно там тебя возьмут за ручку, запустят твой сервер с твоими скриптами, конечно одновременно продав еще (что характерно сделанное другими студентами) ведь с таким маленьким числом скриптов негоже на рынок выходить.

Для меня вопрос не стоял куда податься после 3-го модуля. Но что могу порекомендовать людям которые проходят систему сейчас. Запустить в торговлю хотя-бы один робот, для этого не нужно покупать сервер и дорогой коннектор достаточно и на 2 лота или вообще бесплатно на криптобирже. Последить за сделками, открываются ли как надо, закрывается ли. Надежно ли все работает. А после этого брать идеи и прорабатывать их. Много, очень много идей и еще больше проработки.

✅Результат за 20.10: +$149,48 (+1,03%)

Бэктесты на неликвидах.

А кто-то бэктестит на таком? Как исполнение организовано? Ещё бы конечно хотелось динамически исполнение подстраивать (речь всё ещё про бэктест) в зависимости от текущей оценки ликвидности, а не постфактум оценки какой-то.

Я на свечах тещщу всё.

У меня сейчас 2 вида исполнения в бэктестах – для ликвида и неликвида. Хочется более интеллектуально и адаптивно это делать. Может у кого-то опыт есть, какие-то лайфхаки.

Отличия в исполнении, например: если ты стоишь лимиткой под ценой, а потом раз и дневка открылась ниже цены заявки,  в ликвиде – тебе дадут на аукционе по цене открытия, а в неликвиде это скорее всего просто прострел и дай бог чтобы ликвидности хватило в твою-то заявку налить… по цене заявки, ясно.


Можно смотреть на проторгованные объемы, но это надо как-то инфляцию учесть, а-то ж это в разы или может десятки раз разница стоимости денег будет в разные периоды.

Можно по свечам оценивать, например, для внутридня что-то типа отношение на скользящем окне среднего abs(close текущей – open следующей) к ATR. Типа если дохрена оупен новой свечи от клоуза предыдущей улетает часто – видимо спреды запредельные. Да, наверно, что-то такое можно, с доп. подстраховкой через фильтр по деньгам или типа того.