Эквити

От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснётся...
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз ещё вернётся.

 
Данные имеются только с 11 апреля.
 
 
Пропуски видны в тех местах, где какой-либо участник выбывал из 5ки лидеров.
 

( Читать дальше )

Меня всегда интуитивно как то не был уверен в корректности расчета Equity WLD, в частности встречался тем что он добавлял не существующие сделки. Но тут он мне выдал вот такую картинку.  В этот момент сделка не отмечена. Даже согласно картинке на бекстесте и таблице сделок получается, что кто-то вывел cash из виртуального бэктеста, как такое возможно в WLD и что с этим можно поделать?

Грааль убивает экспонента. Думаю, причина всех неудач интрадейщиков, (например, таких как я), которые собирают определенный, фиксированный % в день.

В идеале будет так.
Сделаем предположение:
— начальный капитал 100000 р.
— за 1 торговый день берем 1%.


Система будет такая:
  a) любыми методами (скальпинг, дейтрейдинг,  ТА, уровни и пр.) забираем у рынка 1%.
  б) Жесткий РМ
 
За год,  примерно 246 торговых сессий, возможно больше.



Эквити возрастает по экспоненте, но первая мысль, при взгляде на такой график, что что-то не так.

И действительно...

Среди интрадейщиков Вы никогда такого не встретите, почему? Ведь система довольно простая, забираете 1%  у рынка каждый день (если он это  позволит), без учета плечей, техники и прочего.

В идеале, экспоненциальный рост эквити, по факту — ожидается очередной слив(просадка).  Думаю, это бич всех интуитивщиков/интрадеев, которые «хотят» урвать от рынка что-то и каждый день.

предлагаю постить конструктивную информацию. вот так я потрудился в ноябре)
 

Многие могли расценить мой предыдущий пост как рекламу.
 
Увы, это не так. Хотел бы я показать вам красивую эквити, да не могу.
 
В теории оно всегда звучит красивее, чем на практике. Хотя, лично я считаю тот пост максимально приближенным к реальности, всё же стоит написать некий disclaimer.
 
Во-первых, я использую реинвестирование и некоторое подобие компрессии просадок.

Во-вторых, система систем, дающая 90% годовых, появилась у меня сравнительно недавно.
 
В-третьих, 2012 год – это просто жопа какая-то:) Системы явно работают, но нихрена не зарабатывают…
 
Ну и последнее… В примерах и расчетах принято для удобства оперировать месячной доходностью, предполагая, что годовые 90% равномерно распределяются в течение года. На деле такое редко встречается…


( Читать дальше )

У некоторых смарт-лабовцев в профиле встречается график какого-то еквити, какого-то счета.
 
Подскажите что это за эквити, где можно об нём почитать? Как сделать чтобы и мои сделки туда отображались?
 
Спасибо

Моя эквити рисует даунтренд в профиле. Это финамовский счет. Он у меня не единственный.
 
Но каким то образом на одном из счетов удалось за неделю поднять счет на 130% за неделю. С 104 тыс подняла до 230 тыс.
Бывало такое, и не раз. Сразу оговорюсь, это не профессионализм, а просто удача. 
Кстати, профит не зафиксирован, лонг оставила овервик, так что  13 числа результата этого может и не быть уже.

Я тут не так давно, с помощью технических консультаций Саши Журавлева (ЛЧИ1576%) осилил премудрости процесса и подключил один счетик к коммону (25-го апреля)
 
Скучно и монотонно поторговал на нем по уже проверенной и не раз тут описанной «Системе Доктора Мартынова» дающей потрясающе стабильные результаты.
 
Бил по рынку сильно, но аккуратно :),  полностью в рамках стратегии мани менеджмента, которую я окрестил «Колорадский Жук» она входит в общую концепцию «СДМ».
 За 30 дней с начала торгов публичным счетом +55% к депо

 

( Читать дальше )

Как  многие и ожидали дивидендная ракета все таки взлетела, но… не на графике РТС :)

 
Запуск ракеты приурочен к 9 мая! С праздником!


( Читать дальше )