ФЬЮЧЕРСЫ

       Данная статья, о том, как у меня получаются случайные алгоритмы.


       С небольшой группой, на занятии я как обычно в режиме импровизации обьяснял принцип работы софта TSLab, и чтобы это было не только полезно, но и интересно, в ходе занятия собирал некий скрипт. Естественно импровизация импровизацией, но алгоритм старался насытить «мозгами», а не просто так собрать ради красивой эквити (как и обычно в импровизации я не знал будет эквити растущей или падающей) 
      

        Кратко логика алгоритма:

        Вход по движению цены после импульса, в качестве имульса взял резкий рост/падение на 5-ти минутном таймфрейме, растущая свеча от открытия до закрытия должна пройти хотя бы 400п а падающая хотя бы 650, цифры брал на обум, с мыслью о том, что растет рынок обычно медленнее, чем падает. 
         Понимая, что частенько на рынке рисуется боковик, сильный боковик, после которого в принципе любая свеча на выходе рисуется большой, но при этом часто возвращается в русло боковика, решил добавить небольшой фильтр. В качестве фильтра использовал ЛИНИЮ, FAMA! Важно понимать, что для меня и для алгоритма это не индикатор, а линия, исходя из движений которой, фильтруются сделки. (периоды даже не посмотрел какие стоят стандартные). 


( Читать дальше )

 
Первое публичное выступление Джанет Йеллен
 
Главным событием недели, несомненно, стало выступление Джанет Йеллен на слушаниях в сенате конгресса США при утверждении ее на пост главы Федрезерва.
Первое публичное выступление претендента на пост №1 в мировой финансовой иерархии, естественно, вызвало большой интерес.
Джанет Йеллен волновалась, как на экзамене. Особенно в начале слушаний. Но она не засыпалась, и справилась с задачей, ответив с одной стороны достаточно откровенно, но с другой стороны таким образом, что никого ничем не удивила, и не вызвала никаких заметных движений на рынке.
 
Это очень хорошее качество для главы ЦБ – не вызывать потрясений на рынках своими выступлениями. 
Рынки в течение ее выступления и после него оставались очень спокойными и в целом выступление можно считать успешным или даже очень успешным.


( Читать дальше )

На срочном рынке грядут изменения. moex.com/n4282/?nt=101
Для месячных опционов  вводятся дополнительные страйки то есть  интервал будет не 5000 как сейчас, а 2500.
Плюс планируется введение недельных опционов. Интерес биржи понятен  — у них доход с объема торгов, его можно увеличить путем привлечения доп. капитала либо повысить торговую активность уже имеющегося.
Какие последствия можно ожидать?
Ожидаю повышения внутридневной волатильности с одновременным уменьшением трендовости.
Каждый день у нас теперь будет  предэкспирационный  от -4 в понедельник до экспирации в пятницу. Исследование уважаемого коллеги доказывает, что в этот период амплитуда движений резко возрастет smart-lab.ru/blog/138383.php.
Сужение  интервала между страйками добавит кумулятивный эффект к этому. Вероятна ситуация, когда  мы будем носиться между страйками как кошка с консервной банкой на хвосте.
Кто в группе риска в этой ситуации. По моему это трендовики и пробойщики (бесстрашные ребята, покупающие когда дорого и продающие когда дешево), дельта хеджеры по этой же причине, а также любой трейдер заходящий в сделку с привычным ему  стопом.

( Читать дальше )

Всю свою жизнь мы учимся. Иногда копируем действия других людей. Так, я научился бросать мяч, наблюдая за Майклом Джорданом, а играть в гандбол, подражая Полу Хаберу. Попытайтесь найти хорошего трейдера и повторяйте его действия. Известный психолог Тони Роббинс очень глубоко исследовал эту проблему. Неудачники вместо того, чтобы подражать лучшим, идут на поводу у своего негативного опыта. А победители охотно берут на вооружение прибыльные стратегии. Однако и у тех и у других есть много общего. Все поглощены торговлей. Это их жизнь. Самый большой неудачник, которого я знаю, играет с той же интенсивностью и энергией, как любой победитель. Поэтому желание играть и зарабатывать в качестве особого компонента мы убираем. Другая общая черта биржевых игроков заключается в том, что у них мало друзей того же пола. Фьючерсные трейдеры – в черно-белых красках, без полутонов. Поэтому если они выигрывают, то по-крупному, если проигрывают – тоже сильно.


( Читать дальше )

Как правильно пользоваться новым терминалом? Представляем вам пошаговую видеоинструкцию. 

Демо-версия торговой платформы:http://auroraplatform.com/request.php

Напоминаем, работа над платформой продолжается, поэтому не сегодня доступны не все функции.Сегодня вы уже можете смотреть котировки российских и американских акций и фьючерсов, а также торговать акциями России и США. Торговля фьючерсами на сегодня возможна пока только на российском рынке. Следите за обновлениями!

Внешний фон: среднее: +0.6805%; Американские рынки: +0.8810%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.5744%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.5862%


Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): отскок может получить дальнейшее развитие. Ближайшие цели: зона 144500-144700, 146000. Возможно, 146000 увидим уже на следующей неделе, после чего возможно продолжение падения.

Рубль-доллар (SiZ3): в случае пробоя 32900 вверх и закрепления там — продолжение роста как минимум до 33100. Не исключено падение до области 32700-32770

Сбербанк (SRZ3): формально есть сигнал на падение до 10350 и ниже (зона 10220), но есть причины ему не доверять, поэтому ждем подтверждения или новых сигналов.

Газпром (GZZ3): возможен небольшой рост до 14840

( Читать дальше )

Анализируя четырехчасовой график фьючерсного контракта E-mini S&P 500, мне, данная картинка, очень напоминает формирование модели разворота «Восходящий клин».
Что говорит в пользу этой модели?
1. Была предшествующая тенденция роста
2. Рынок формирует восходящую, сходящуюся, формацию, обе линии которой, направлены вверх.

Чтобы рассчитать верхнюю точку модели, я решил воспользоваться расширением сетки Фибоначчи. В данный момент, цена довольно близко подошла к верхней границе (линии сопротивления). Кроме того, эта линия усиливается уровнем Фибоначчи 161,8%.
Идея заключается в открытии короткой позиции на линии сопротивления (красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над уровнем Фибоначчи (примерно 1792 красный крестик).
Тейк-профит ставится на нижнюю границу (линию поддержки, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!

Успешной торговли!

 

Про вчерашний пост >>> 
Друзья, коллеги, товарищи мы ни в коем случае не хотели кого-то оскорбить или же обидеть.
Если Вы заметили,  такой формат (без комментариев) мы ввели совершенно недавно для тех, кто уже давно следит за нашими обзорами и уже разбирается на что нужно обратить внимание и без комментариев, но мы не рассчитали, что другим совсем не удобен такой формат подачи информации, да и в рамках правил смарт-лаба – это не корректно.  
По этому формат «без комментариев» мы меняем на формат «комментарии».
Спасибо за внимание, хорошего дня и прибыльных сделок. 

 
И так 5-у сессию индекс РТС  покупатель просто не способен расширить котировку.
Возможно, это вызвано понижением ставки ЕЦБ, возможно из-за стоимости нефти, но факт остается фактом и пока баер не выйдет из окопа — покупать будет опасно. 


( Читать дальше )

Внешний фон: среднее: -0.2591%; Американские рынки: -0.6757%; Европа, Африка, Ближний Восток: -0.2124%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.1108%

Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): боковик продолжается. После пробоя 142000 вниз ждем 138000.

Рубль-доллар (SiZ3): цель из предыдущего обзора (33200) близка — хай дня 33138. Вероятно формирование боковика. Следующие цели 33600 и 34100.

Сбербанк (SRZ3): если движение не продолжится, то ждем 10220.

Газпром (GZZ3): предыдущий прогноз еще в силе — шорты с целями в зоне 14400

Лукойл (LKZ3): прогноз прежний: ближайшие цели для шортов 20600, 20400; более долгосрочные — в зоне 19800 (требуют подтверждения!)

ВТБ (VBZ3): похоже, реализуется сценарий из предыдущего прогноза: цель 4580 выполнена, ожидаем падение. При пробое 4530 вниз возможно ускорение до 4400 и  4300.

Роснефть (RNZ3): боковик в силе, ждем сигналов.


Резюме на 13.11.13:

BUY:  SiZ3
SELL: VBZ3

Похоже, вырисовывается заключительный акт падения золота и завершения цикла торгов по нему. 

 
в контексте  гипотезы, что движение  с июня по август было  всего-лишь коррекционным финал выглядит так .

 

( Читать дальше )