Торговая система

Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Владимир. Несмотря на то, что на смарт-лабе я решил зарегистрироваться только сейчас, читаю я его уже давно. Некоторых старожилов этого сайта знаю не только виртуально, но и встречался лично, поэтому, думаю, кто-то меня знает и помнит.

Раньше я писал обзоры на старом Комоне под ником James EuroBond, поэтому и тут решил его оставить.

Для тех, кто меня не знает, я предлагаю последить за моей торговой системой, о которой я собираюсь периодически рассказывать. В свете последних публикаций про ДУ, про сливающих управляющих и нерадивых инвесторов, я думаю, эта тема будет интересна и тем, и другим.

В принципе, я о ней уже давно рассказываю на сайте tradernet.ru, так что если кому интересно почитать предыдущие публикации – добро пожаловать на мою страничку, ссылку размещу ниже или можете посмотреть в профиле.

Вкратце расскажу о том, как работает эта система. В принципе, ничего нового, обычная трендовая система, очень похожая на ту, по которой работает Роман Андреев. Но есть и небольшие различия. В моей системе нет сразу переворота от лонга к шорту. Между зонами продаж и покупок есть ещё нейтральная зона «Без позиции». Это своеобразный фильтр, с помощью которого мне удаётся сократить количество ложных переворотов в затяжных боковиках.

( Читать дальше )

Практически каждый день вижу, да и думаю другие видят как Максим Николаев выкладывает торговые сигналы по фРТС. Параметры сделки примерно всегда одинаковые: Х — цена открытия сделки, ТП +200 пунктов, СЛ колеблется в районе 1000 пунктов. Интересная торговая система. Но комментарии закрыты, так что спросить о ТС не представляется возможным, хотя очень интересно. 

Очень часто средне-долгосрочный инвестор заходит с определённого уровня с определённой целью. Например на 5-ть месяцев от уровня 41.52 и до уровня 58.47 грубо доход 41%. Что очень не дурно. А теперь посмотрим какие были контртреновые движения в этот период (брент дневной график):



Если сложить только торговлю по «контртрендовым»  движениям (более менее явных всего 4-е) то доход ~61%  вот такой парадокс.
Конечно любой трейдер скажет что так точно отыграть не реально и чем больше количество беспроигрышных сделок тем выше вероятность убыточной. Но ведь и вход этого инвестора в лонг может быть сразу убыточным и для данного конкретного случая это не критично, 4-е профитные сделки подряд я думаю удавались любому трейдеру читающему эти строки.

Возникает вопрос правильного расчёта (или ощущения) этих уровней. Если они рассчитываются по одной и той же методике то разницы нет как играть в лонг или шорт это лишь вопрос необходимого времени уделяемого на трейд.

( Читать дальше )

Воот, всё плохо, на работе тоска, з/п маленькая, дома дети сопливые, жена орёт — где деньги!? В заначке 123 $ всего! Читаю смарт-лаб и никто не выкладывает Грааль бесплатно. За то плати, за это плати, а где ж греющая душу халява???
Во-первых, Грааля не существует. Существует труд, порой адский труд, чтобы заработать стабильно хотябы по 10-15 % в месяц.
Во-вторых, халявы тоже в большинстве случаев нет, за редким исключением.
В-третьих, чтобы вылезти из нищеты, нужно вначале, на этапе становления пахать с утра до ночи, исследуя графики на разных рынках, чтобы создать свою торговую систему. Иследования, исследования и ещё раз исследования. В рынке есть закономерности, их можно отыскать и использовать в своей торговле.
Вооот, а как я вылезу из нищеты со 123-мя долларами? Начни хотябы! А дальше станет видно, куда и как продолжать двигаться.
Как я найду закономерности, если я с утра до ночи работаю на низкооплачиваемой работе, сижу перекладываю бумагу из одной стопки в другую и тоска такая… Засунуть свою лень куда подальше и пахать нужно начинать, если хочешь сделать трейдинг своим основным видом деятельности. По другому никак. Вечером, ночью, утром, днём во время перерыва — нужно исследовать и изучать графики, искать закономерности, систематизировать их, выстраивать алгоритм своего поведения в рынке. А не халявы, Граали и т.п. «вечные ценности».
Не хочу работать и изучать графики! Нет желания, есть желание только деньги снимать! Тогда плати или досвидания.
Нет лучше проделанной работы, чем работа, проделанная самостоятельно. Поэтому, лучше исследовать графики, находить закономерности и использовать их. Тогда всё будет хорошо;)

Да, я писал, что при +32 шага в день на нефти получается 8%% в месяц и 100%% годовых.
Прошу прошения... Поскольку эти цифры для тех, кто торгует строго фиксированной суммой и заработанное сразу снимает.
А вот если использовать сложные проценты при активном динамическом РискМенеджменте, то получается вот что:

700 %% годовых !!!

То есть, когда цена в нашу сторону — увеличиваем позу, когда против — уменьшаем. Я даже минипрогу написал, которая пишет цены увеличения/уменьшения позиции.
Вот сила активного динамического РМ !!!

P.S. Конечно число дано при постоянном ГО, но на то и активный динамический РМ, чтоб и ГО учитывать))
      Кто понял — плюсуем, а кто по-другому считает — в комменты!!!

( Читать дальше )

ТС ушла в новогодние праздники в лонге от 66,49, сейчас на открытии стоп на 67,45, т.е. получен подарок на НГ в размере 96 шагов (96 центов) от этого стопа уже точно… ну и дальше будет ТС стоп подтягивать, держа профитный лонг.

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за декабрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/436927.php). Месяц выдался для модели ниже среднего — +0.45%, модель обогнала один из своих бенчмарков (EQW), однако S&P показал ретурн на 0.46% лучше — +0.91%. Веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

      wts     ret
XLY 0.121  0.0215
XLP 0.082  0.0125
XLE 0.033  0.0370
XLF 0.092  0.0120
XLV 0.054 -0.0074
XLI 0.077  0.0283
XLB 0.061  0.0247
XLK 0.058  0.0069
XLU 0.085 -0.0661
IYZ 0.000 -0.0249
VNQ 0.096 -0.0190
SHY 0.000 -0.0015
TLT 0.117  0.0024
GLD 0.123  0.0169

Предыдущие веса были опубликованы 3-го декабря, соответственно доходности приведены за период с закрытия 3-го по 29-е декабря.
Корреляция между весами и ретурнами положительная — 0.106. Вследствие этого модель обогнала свой основной бенчмарк — EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров): +0.45% LQI vs. +0.3% EQW, однако другой бенчмарк — SPY — показал за месяц результат почти на 0.5% лучше. Андерперформанс практически всецело объясняется позицией в XLU, которая потеряла за месяц 6.6%. В терминах риска (максимальной просадки) модель завершила наравне с EQW (0.8%), что хуже чем результаты SPY (0.5%).

( Читать дальше )