Блог им. James_EuroBond

Здравствуйте. Давайте знакомиться.

Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Владимир. Несмотря на то, что на смарт-лабе я решил зарегистрироваться только сейчас, читаю я его уже давно. Некоторых старожилов этого сайта знаю не только виртуально, но и встречался лично, поэтому, думаю, кто-то меня знает и помнит.

Раньше я писал обзоры на старом Комоне под ником James EuroBond, поэтому и тут решил его оставить.

Для тех, кто меня не знает, я предлагаю последить за моей торговой системой, о которой я собираюсь периодически рассказывать. В свете последних публикаций про ДУ, про сливающих управляющих и нерадивых инвесторов, я думаю, эта тема будет интересна и тем, и другим.

В принципе, я о ней уже давно рассказываю на сайте tradernet.ru, так что если кому интересно почитать предыдущие публикации – добро пожаловать на мою страничку, ссылку размещу ниже или можете посмотреть в профиле.

Вкратце расскажу о том, как работает эта система. В принципе, ничего нового, обычная трендовая система, очень похожая на ту, по которой работает Роман Андреев. Но есть и небольшие различия. В моей системе нет сразу переворота от лонга к шорту. Между зонами продаж и покупок есть ещё нейтральная зона «Без позиции». Это своеобразный фильтр, с помощью которого мне удаётся сократить количество ложных переворотов в затяжных боковиках.

Так же есть некоторые сходства с методом Ванюты, где он постоянно ждёт возвращения к рыночной оси, про которую сам рынок ничего не знает, о ней знают только его читатели. В моей системе тоже есть некая ось, ось Флюгера,  она рассчитывается чисто математически, примерно так же, как считаются скользящие средние, но с немного другими параметрами. Принцип торговли прост, как две копейки))) Торгуем по тренду, от оси вверх или вниз,  и забираем прибыль на максимальных отклонениях от этой расчётной оси. Когда расчётные значения достигают таких максимальных значений, то я это всё комментирую, где закрыть лонги и где можно открыть спекулятивные шорты. Так что, возможно, для кого-то эта информация будет очень полезной.

Итак, основные правила торговли по Флюгеру:

Решения об открытии или закрытии позиций принимаются на основе показаний, которые рассчитываются математически и показывают отклонения от среднестатистических значений торговли. Таким образом, в районе нулевого значения образуется некая виртуальная ось, которая разделяет зоны продаж и покупок. В районе плюс-минус 1% образуется зона «Без позиции». Как правило, в этой зоне идёт борьба быков и медведей во флэте, цена может несколько раз переходить из зоны продаж в зону покупок, а из зоны покупок — в зону продаж. Поэтому, в этой зоне открывать новые позиции крайне рискованно. Их надо открывать только после получения подтверждающих сигналов в виде обновления предыдущих локальных экстремумов. Далее, если начинается новый тренд, то отклонения от виртуальной оси с каждым разом увеличиваются. Это показывает силу тренда. Если отклонения достигают значений 10-12%, то это уже считается довольно сильным отклонением и может свидетельствовать о приближающейся коррекции. Таким образом, в этой зоне надо начинать фиксировать прибыль и сокращать объём позиций. А при более сильных отклонениях, когда уже вся позиция закрыта, можно переходить к контртрендовой торговле. Но это значение подбирается к каждой бумаге индивидуально. Дело в том, что, чем тяжелее и ликвиднее бумага, тем труднее её отклонить от оси, например Газпром или Сбербанк. А значит, для таких бумаг значения 10-11% уже могут быть достаточно большими. А вот более лёгкие бумаги, как например ФСК ЕЭС, могут отклоняться в два раза больше, и для таких бумаг можно видеть отклонения более 20%, что мы уже видели в прошлом году.

Вот примеры  двух предыдущих выпусков «Флюгер Голубых Фишек» — https://tradernet.ru/feed/postId/1091287

Как видите, всё пишется не задним числом, а до фактического исполнения. В четверг я писал, что в зоне 31-31,5 по префам Сургута надо фиксить профит по сделке, открытой накануне, на пробое уровня 28,8. Так же я писал о возможном импульсе роста в Распадской как раз до того, как пошло в четверг движение вверх.

В пятницу был следующий обзор — https://tradernet.ru/feed/postId/1091352  Там как раз описано, когда я буду закрывать лонги по Сберу. Поскольку цена отскочила от поддержки на 241, то восходящий тренд всё ещё остаётся в силе и может продолжиться на следующей неделе.

В общем, я предлагаю вам последить за моими действиями в реале, не задним числом и, как говорила одна известная сова, «бездвоздмездно! То есть дадом»))) Никаких вебинаров я не веду, обучением не занимаюсь. Я просто буду и на смарт-лабе выкладывать торговые идеи по своему «Флюгеру Голубых Фишек»

Ну и, как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь, следите за моими публикациями)))

★30
46 комментариев
Хеллоу, мистер Бонд!

Поскольку цена отскочила от поддержки на 141

Не пугай так больше! ;)
avatar
Geist, Ага, спасибо, сейчас исправлю)))
avatar
Добро пожаловать на смартлаб!
Спасибо что делитесь секретами своей ТС
Ну вот же, даже приятно читать. Никто не впаривает свои услуги за бабло, аж неожиданно, приятно. Блин, нас рынок трахает во все щели, так ещё и околорыночники пытаются бабло высосать.
avatar
Привет James Eurobond! Меня зовут JSV! и я лудоман как все тут! будем дружить:)
avatar
J.S.V., Звучит как на встрече анонимных алкоголиков)))  Конечно будем))
avatar
 Пока не могу плюсануть ваши комменты, но, я думаю, это дело короткого временного отрезка
avatar
Привет, земеля!
Система очень логичная. 
Такие «оси» не только Ванюта, но и рынок знает давно, обычно их называют «Pivot» с различными методиками расчета. Часто к ним еще добавляют целевые уровни (как правило тоже процентные).
Сходил по вашей ссылке, но там не обнаружил никаких подробностей по главному вопросу — таки КАК определяется ВАША «ось»?

PS: только ТМ мог увидеть в вашем посте секреты )
avatar
VladMih, Как там было у Маяковского?
У меня секретов нет.
Слушайте, детишки...
Папы этого ответ
Помещаю в книжке.

Может быть и есть некоторое сходство с Пивот уровнями, но есть и кардинальные различия:
1. Пивот уровни расчитываются только по данным предыдущей свечи, то есть, одного временного периода. Я же в расчёте использую несколько временных периодов.
2. Уровни Пивот выдают 3-4, а Камарилла и того больше, уровней сопротивления и столько же поддержек. Я все эти уровни  в расчёт не беру. У меня только два условия закрытия сделки:
1й — Отклонение более 10%
2й — Срабатывание стопа.
В первом случае — конкретный профит, а во втором случае — по ситуации, может быть плюс, а может быть и минус
avatar
James EuroBond, понял.
Вообще-то пивоты тоже всегда были разных периодов,
а их цели — всего лишь ориентиры, некоторые индикаторы и по 6 уровней в обе стороны дают, смысл же не в этом, а в том, как это использовать.
Рабочий тайм + старший (1-2) тоже не новость.

Уровень динамический? Какая частота изменения?
Книжку детишкам надо у папы купить?
avatar
VladMih, Всё верно. Я ж о том и говорю, что это лишь ориентиры, и чем больше этих уровней, тем меньше от них толку. Лёха Кречетов даже видос по этому поводу снимал, на примере бросания кубиков.
И по поводу использования я с вами согласен. Пивоты используются совсем по другим правилам.
Про динамический уровень и частоту я не понял вопрос, что имелось в виду?
Книжек никаких у меня покупать не надо)))) Я их не писал, хотя мне несколько раз предлагали это сделать. Но я лентяй ещё тот :)))
avatar
James EuroBond, не книжку, так систему… )

Динамические пивоты пересчитываются каждый период времени рабочего таймфрейма. Для вашего случая — каждые 4 часа. Т.е. берутся те же сутки (24 часа) назад, но с постоянным пересчетом. В этом есть некоторый смысл, особенно для круглосуточного Форекса, имеющего разное терминальное время у разных брокеров (до 6-8 часов разница).
avatar
VladMih, Да, действительно, данные пересчитываются постоянно в течение дня. Дело в том, что за отклонение принимается текущая цена, а она то как раз и прыгает постоянно. А значит, и изменяется значение отклонения. Ну и цены каждого нового бара тоже меняются и их данные изменяют показания «оси».
avatar
James EuroBond, это и называется «динамический пивот».
Возможно правильней понятие «адаптивный мувинг».
Спасибо.
avatar
VladMih, О! Спасибо. «адаптивный мувинг» вполне подходящее определение
avatar
James EuroBond, да незачто.
Под мт4, Мультичартс, Трейдстейшен таких индикаторов вал на любой вкус. Проценты «привычного хода» инструмента — тоже не новинка, ориентироваться можно на средний рендж правильно подобранного периода.
Так что секрет ваш не очень-то и нужен. Думал можно будет поговорить, наконец-то, предметно. Ну, нет, так нет.

Тут у меня сегодня родилась первая прикидка очередного робота, придется не отвлекаться на ваши секреты:

5 лет одним лотом с 10К без реинвестирования.
Пока еще почти никаких фильтров, никакой оптимизации…
Тупо начальная болванка )
avatar
VladMih, Это замечательно, что вы всё это знаете и вам это не нужно. Я как раз и показываю одну из самых простейших стратегий следования за трендом. Потому что у нас публика такова, одни ищут Грааль, покупая по бешеным деньгам всякие вебинары-махинары, а другие впаривают эти вебинары под видом того, что вы этого больше нигде и никогда не встретите.
Но именно вы, как раз прекрасно понимаете, что всё уже давно придумано до нас и всё есть в открытом доступе на просторах интернета. И надо просто один раз не полениться, поискать и подобрать что-то конкретно для себя.
И вы всё правильно говорите, таких индикаторов — пруд пруди. Я просто взял одну основу и подогнал её под свои условия. И это может сделать каждый, кто думает именно свей головой, а не чужой и не задницей
avatar
James EuroBond, да, всё так.
Я как раз и показываю одну из самых простейших стратегий следования за трендом. Потому что у нас публика такова, одни ищут Грааль, покупая по бешеным деньгам
Нигде вы её не показываете (кроме «верхушки айсберга»),
а тоже собираетесь продавать или её, или сигналы.
Хотя это одна из тысяч подобных.
avatar
VladMih, Ну вы как маленький ребёнок, ей-богу))) Хотите чтобы вам разжевали и рот положили? Ну вы же сами всё прекрасно поняли! Адаптивный мувинг, проценты привычного хода, что вам ещё нужно? Тем более, что это «одна из тысяч подобных». Ну возьмите вы себе другую из тысяч подобных. Что же вы из меня пытаетесь вытащить? Формулу? Я её выкладывать не буду. Параметры тоже. А остальное итак на виду.
По поводу продаж… Здесь наоборот картина диаметрально противоположная. Я раньше продавал, а теперь не хочу. Поэтому берите бесплатно, что дают.
И ещё, по поводу показа. Здесь я ещё ничего не показал. А на трейдернете я уже несколько лет подробно описываю сделки, проводимые по сигналам Флюгера. И этого вполне достаточно для понимания
avatar
James EuroBond, я как маленький ребенок???
Возможно это из-за того, что вы делаете вид, что чем-то делитесь, и даже добиваетесь тем самым благодарности величайшего из гур трейдинга Ибн Тимофея, а на самом деле боитесь произнести вслух формулу?

Твою ж мать, он из-за этого решил обсудить мой возраст! )))
Поверьте, он давно совсем не «как детский», в т.ч. и в трейдинге. Это видно не только по паспорту, но и по моим комментам под вашим драгоценным рекламным топиком.
Ну и по картинке, которую я предложил вашему вниманию чуть выше.

Из комментов выше четко видно, что я даже лучше вас знаю как называется то, чем вы пользуетесь. А вы еще что-то тут из себя строите.
Написали б конкретно — подписывайтесь на сигналы или купите систему или обучение и всё. Я даже не остановился бы в этом вашем… топике, мягко говоря. А так принял вас «за своего» (тем более земляк). Ошибся, бывает.

Последнее. Если соизволите ознакомиться с моим сайтом, поймете, что я имею право так говорить.
avatar
VladMih, Эх как вас завело :))) Аж смешно стало)))))
По поводу вашего превосходства — я его и не отрицаю, я вам и в подмётки не гожусь со своими знаниями уровня первого класса. Однако, я делюсь, тем что имею, и этот глупо отрицать. А раскрывать все тоноксти процесса я и не собирался, я не знаю, на что вы тут надеялись.
Ещё раз повторяю, я не собираюсь подписывать на сигналы или продавать систему!!! Всё будет абсолютно бесплатно выкладываться здесь. Я так понял, что «свои» — это околорыночники, продающие сигналы, так?
P.S. Особенно насмешила фраза про Тимофея :)))) Ахаха)))
Если я пришёл и поздоровался, а Тимофей ответил на приветствие, то это значит, я уже добиваюсь его благодарности)))) Ржунимагу)))
avatar
интернет защита препятствует заходу на сайт трейдернет=высокий уровень угрозы(не шутка).
досвиданья
и снова здравствуйте

avatar
acer, Честно говоря, не знаю, что у вас с интернет-защитой, но этот сайт абсолютно безвреден. Это сайт одного из моих брокеров.
avatar
спасибо, интересно прочитать, однако немного непонятно, вы  пишите, что ваша ось рассчитывается примерно также как средние, т.е с изменением цены пересчитывается и ось. Дальше вы пишете, то в районе плюс-минус 1% образуется зона «Без позиции». Т.е, если я правильно вас понял, при «слабом» тренде система может длительное время пребывать без позиции?  
avatar
Александр, уточните что вы имеете ввиду под слабым трендом. Если медленный рост — это не слабость, даже наоборот, и в этом может быть недостаток данной ТС, если ось аналогична мувингу (на картинках сайта именно «мувинг»).
А если имеете ввиду флет, так зачем позиция? )

В этом одна из причин моего вопроса выше.
Без знания этого нюансика разговор ни о чем.
avatar
VladMih, под «слабым трендом»  я имел в виду, цена повысилась в пределах 1% процента (для данной системы, чтобы еще не было входа), дальше горизонтальная проторговка (чтобы ось пересчиталась) и снова повышение. Т.е  в принципе хороший тренд, но система может быть без позиции. 
avatar
Александр, да, такое может быть.
Ну так ни одна система не забирает весь движок любого типа.
avatar
Александр, Дело в том, что если идёт горизонтальная проторговка, то цены остаются примерно на том же уровне. А если цены остаются, то и ось остаётся на том же уровне. Она не пересчитается значительно до тех пор, пока цены не изменятся значительно.
avatar
Александр, В принципе вы правильно поняли. Если нет нормального движения, то нафига вообще входить в сделку? Чтобы сидеть и ждать у моря погоды? В этом случае лучше вложить кэш в облигации или, если чешутся руки, то можно интрадейно полудоманить в пределах процента.
avatar
James EuroBond,  спасибо. Насчет нормального движения, бывает что хорошие длинные тренды просто медленно ползут без сильных движений, и получится что система прозевает этот тренд, находясь в «без позиции». Но если ваши тесты показывают, что все ОК, видимо это редкий сценарий. Да, уточню, а таймфрейм у вас какой используется? часы, дни?
avatar
Александр, Чарльз Доу более ста лет назад сформулировал принципы, которые актуальны до сих пор. Именно Доу впервые заговорил о том, что график движется по тренду. При повышательной тенденции каждый следующий пик выше предыдущего и каждый следующий спад также выше предыдущего. При нисходящей ситуация обратная: каждый последующий пик ниже предыдущего и каждый последующий спад ниже предыдущего. При флетовом (боковом) рынке каждый последующий пик (и спад) находится примерно на том же уровне, что и предыдущие.
Именно поэтому система не может прозевать. Если есть обновление предыдущего максимума, значит есть подтверждение для входа в лонг. И наоборот, если обновляются предыдущие минимумы, то это подтверждение сигнала на шорт. Это работает более ста лет.
Таймфрейм я использую 4 часа. Это очень удобный таймфрейм, потому что он как раз между часом и днём.
avatar
Добро пожаловать!
avatar
Здравствуйте, не могли бы сказать, сколько процентов среднемесячно приносит ваша ТС на участке последних двух лет?
avatar
Йоганн, в разных бумагах по разному. Но месяцев в минус практически нет, но и профит в месяц не превышает 10%. Были месяцы по 7-8%. А так в среднем от3-4% до 5-6%
avatar
что касается трендовой составляющей и буфера без позиций то я согласен.

Я пробовал эксперименты с контртрендовой составляющей чтобы когда сигнал\отклонение слишком сильные то значит нужно выходить или переворачиваться, по моим тестам это не работало. Насколько хорошо это работает у вас? У кого-то из коллег здесь это работает?
avatar
Artemunak, Я не знаю, у кого что работает. И работает ли кто-нибудь здесь по такой системе? В принципе, я для того сюда и пришёл, чтобы показать, как это работает и получить отзывы от тех, кто будет пробовать торговать по такой системе.
Раньше я продавал сигналы подобной системы, но с немного другими условиями входа и выхода. Человек торговал по этим сигналам и потом на сайте трейдернет писал о своих результатах.
У него сначала всё получалось нормально, начиналось с плюсов в 7% в месяц. Потом он решил немного внести свои правила и подключить плечи. В один или два месяца у него получилась прибыль более 10-12%, за счёт плечей, но потом, когда был застой на рынке, он за месяц получил незначительный минус, а я в том месяц был в чисто символическом плюсе, меньше процента
avatar
James EuroBond, готов дать отзыв и даже попробовать положить на код в ТСЛабе, протестировать объективно. Система-то где?

Кстати, на форексе её не пробовали?

Как можно вносить изменения в готовые сигналы? Хи…
avatar
VladMih, Система как айсберг. Я показываю лишь ту часть, которая видна над водой. Ту часть, которая под водой, я показывать не собираюсь, тем более бесплатно. На форексе я не пробовал, потому что я там не торгую. Но на фьючах срочного рынка это работает, в том числе и на фьюче пары евро/бакс.
Ну захотел человек сам поэкспериментировать, возможно пооптимизировать под себя. Это его право. Например, если вам дают рекомендацию — купить Газпром по 149,52, то это всего лишь рекомендация. Вы можете поставить заявку на покупку и по 149,38, и по 148,92, это ваше право.
avatar
James EuroBond, ну вот. Теперь всё стало на свои места.
Ту часть, которая под водой,
я показывать не собираюсь, тем более бесплатно.
Это только Тимофей мог по этому посту сказать «спасибо за секреты». С его опытом трейдинга )

Насчет «его прав»: Он имеет право и против сигнала встать.
Такие вещи не надо никому объяснять.
avatar
Вы берете отклонение в проценах. А в долях оценки волатильности не будeт лучше?
avatar
SergeyJu, Не знаю, будет лучше или нет? Я делаю так, как мне проще и удобней. Я вообще не люблю что-либо усложнять
avatar
James EuroBond, когда оказывается, что есть индивидуальо подбираемый параметр, хочется найти какой-то подход, чтобы сделать его универсальным. вот я и предположил, что волатильность позволит это сделать
avatar
Здравствуйте. Немножко вопросов.
1. У Вас, как я понимаю, есть шортовые сделки по акциям:
  1.1. Отличаются ли сигналы на шорт от сигналов на лонг? (Отсюда вытекает: отличается ли количество шортов от количества лонгов; отличается ли продолжительность шортов от продолжительности лонгов?)
  1.2. Какова величина средней сделки (средний П/У) на шортах? Как на неё влияют комиссы и проскальзывания? Какие комиссы Вы платите брокеру за сделку? Покрывают ли шорты плату за маржиналку? И какую вообще прибыль дают сверху всех издержек?
  1.3. По всем ли бумагам возможны шортовые сделки? Часто ли бывает так, что брокер не даёт шортить ту или иную бумагу и как это влияет на общий годовой результат?
2. Как составляется портфель открытых позиций? Используется ли какое-нибудь ограничение на число одновременно открытых позиций (грубо говоря, если уже есть пять открытых позиций, то пока хотя бы одна из них не выйдет в безубыток, то новых позиций не открываем)? Или же на каждую бумагу выделяется своя доля в портфеле (то есть одновременно могут быть открыты позиции по всем бумагам)? Если так, то как определяется доля бумаги в портфеле — портфель просто разделён на равные доли или же используются какие-то статистические методы (Марковиц или что-то иное)?
Спасибо.
avatar
Ну как бы, Ну совсем немножко)))) Интересно, сколько было бы «много»?)))
Кое на что кратко отвечу, но не обижайтесь, если не на всё. Тут по каждому вопросу можно отдельную статью писать, а я ещё тот лентяй)))
Итак, сигналы на шорт не отличаются от сигналов на лонг. Продолжительность зависит не от системы, а от продолжения и силы тренда. Количество зависит  от трейдера, то есть, объёмы расчитываются индивидуально.
Комисы у разных брокеров разные и вы их можете изучить на сайтах брокерских компаний. Например у меня есть счета, где комис зависит от объёма, а есть с абонплатой, где всё включено.
Шорты покрывают плату за маржиналку если сделка закрыта с профитом. 
Шорты возможны не по всем бумагам. И опять, это зависит от брокера. У каждого брокера есть свой список маржинальных бумаг.
Как составляется портфель? Это опять дело сугубо личное. Есть люди, которые всё вкладывают в одну-две бумаги. А есть те, кто набирает почти весь список ММВБ. Здесь, как говорится, хозяин барин. Решайте сами
avatar
«образуется некая виртуальная ось» — ну ось это нормально. вторым будете с осью. добро пожаловать ;-)
avatar

теги блога James EuroBond

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн