ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Только я опубликовал вчерашний пост, закрылась первая позиция, как и ожидалось, с убытком. Практически в тоже время открылась вторая позиция:
    
В данный момент такая ситуация:

( Читать дальше )

Зима – самое лучшее время для реализации своего хобби.
Уже две недели программирую, тестирирую…
 
Возникла идея: а что если продавать опционы по какому-нибудь трендовому алгоритму? Ведь проданный опцион может давать прибыль в двух случаях:
— если рынок идёт в нужную сторону
— если рынок стоит на месте
Берём график опциона центрального страйка, навешиваем, к примеру, ценовой канал и работаем на пробой канала. Как на рисунке:



Для этих целей написал робота, который автоматически выбирает центральный страйк ближайшего месячного опциона CALL и PUT, и торгует по алгоритму «Канал цены».
 
Сегодня запустил с одним опционом. Выставлены две продажи условными стоп-заявками
160CALL по 2470
160 PUT по 3060
Спустя пару часов произошёл вход 160CALL по 2470 и выставлен стоп по 3710.
Получилась такая картина:

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Предлагаю одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат для импульсной торговли. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – зайти на импульсе в долгосрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа.
Что делает мой полуавтомат:
1. В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие импульсов (5 мин таймфрейм).
2. При наличие такого импульса, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3. При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1. Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).

( Читать дальше )

Так как кроме того, что я создаю роботов себе,  я последние два года учил этому и других. не сказать что масса людей, но человек 100-150 точно чему то научил за это время. 
Но мне и самому очень хочется научиться у других. Всегда было интересно послушать как торгуют другие алготрейдеры, которые находтся хотя б на 1 ступеньку выше моего уровня. 
Естественно я не говорю про таких, как ют, аспирант, Давид Серебренников, Дмитрий Солодин, феникс и тд и тп. Но было бы интересно пообщаться с обычными трейдерами, которые торгуют у нас на фортсе. 
Мне будет интересно пообщаться со всеми, но очень хотелось бы не только давать информацию, но и получить ее самому. 

Вот создаю я роботов, они че т там торгуют, чет зарабатывают. Часто спрашивают как находишь идеи и тд.. 
 
Кратко о себе, так как уверен на смарт-лабе меня никто не знает, ведь я упорно не хотел регистрироваться тут. Да  и дело не в выборе смарт лаб, жж, комон или че там еще бывает. Привык просто что на форумах 90% ненужной информации, пустой болтовни, ну и естественно много хамства и неуважения и даже мнительности. Но недавно задумался, о том что про оставшиеся 10% важной информации, просто забыл. Обратившись к данным мыслям, я все таки полистал немного статей, и сделал выводы — эти 10% стоят того. 
 
Сам я на рынке торгую не сказать что давно, но пару лет уже приторговываю и честно сказать, как к минимум российский рынок изрядно приелся, не доставляет той радости, как было еще год назад, с полетами рынка в космос и обратно на тысячи пунктов (или рублей ликвидов фортс). 
Я наверное один из немногих кто начал учиться торговать на фортсе, а не на акциях, как это необходимо было сделать. По сути правда и учителей у меня не было, дали задание изучить ТсЛаб, сделать роботов и «не делать мозг» по поводу жажды денег, грубо говоря хочешь денег — крутись. 


( Читать дальше )

По мотивам недавнего поста Тимофея http://smart-lab.ru/blog/mytrading/94171.php
 
На Bloomberg висит update за декабрь, минус 8% в арбитражном фонде. Кто в курсе — что это было?
Возможно ли, что bloomberg опечатался?
В потери фонда не верится никак — если кто не не помнит, цитата Цоира из интервью: 
«Мы хотим заниматься тем, что мы можем контролировать. А контролировать мы можем только уровень риска». Риск лимитировался 5%

В вебинаре показано как писать скрипт для TSLaba на C#:



Развернутая статья по вебинару здесь:
http://smart-lab.ru/company/stock-edu/blog/96958.php

вебинары на смартлабе:
http://webinar.smart-lab.ru/

http://fenix-fx.livejournal.com/386976.html

Момент истины.

Оставим за скобками вопрос, будет ли эта хрень продолжаться до полной деградации рынка или нет. Неизвестно. Лично я думаю, что чем больше мы будем строить северокорейский коммунизм и липовый МФЦ в отдельно взятой стране, тем будет хуже все, но надеюсь, что нет.

Мои главные конкуренты на рынке, это высокотехнологичные перцы, с дикими костами на инфраструктуру и каналы. Я на таком рынке болтаюсь где то около нуля, ничего страшного не происходит, так как мои расходы минимизированы, насколько возможно.  Ну а если бы мои косты были, как у некоторых, десятки тысяч евро в месяц плюс оплата фиксов сотрудникам, тут то бы и пришел конец моему проекту под названием «фондовый рынок».

2012 год многих убил именно превышением костов над доходами, так как хороший алгоритмист обычно всегда генерит положительный результат. Вопрос в том, хватит ли дохода, чтобы покрыть расходы. Но как то в 2012 году я не видел такого г-рынка, как сейчас, в 2013. Деньги на срочке не берутся из воздуха. Чтобы что то заработать, необходимое условие, чтобы эти деньги были в стакане. Если в стакане 95% роботов, как сейчас, то заработать особо много не получится.

Очень прикольная ситуация, которая по большому счету в мою пользу, хотя и не приносит доход здесь и сейчас. Ну и конечно, если доблестные эффективные менеджеры объединенной биржи добьют рынок, то я тоже буду вынужден уйти с РФ и искать другие площадки. 

Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.

От идеи до робота за один день.

Приветствую всех алготрейдеров, а так же тех, кто планирует пойти по пути системного трейдинга. В данной статье я на примере стратегии, частично раскрытой на конференции трейдеров SSH 2012, попробую показать возможности и некоторые особенности программы TSLab которых не встречал в других используемых мной платформах. Сама стратегия не претендует на грааль, но идея рабочая. Кроме того, мы будем использовать TSLab непривычным для многих способов, мы будем комбинировать программирование и графический редактор. Используем версию программы 1.2.5.


Задача наша будет состоять из нескольких этапов:

1. Получение исторических тиковых данных, которые включают направление сделки помимо цены и объема.
2. Написание стратегии и необходимых элементов, а так же тестирование на исторических данных. Оптимизация параметров.
3. Подготовка стратегии к запуску в реальную работу. Упаковка в зашифрованный контейнер для размещения на паркинге скриптов

( Читать дальше )

Доброго времени суток!

Такие вопросы возникли.
— как выбрать лучшую систему;
— как выбрать лучшую систему из лучших.

По первому вопросу, из 10 доступных (WL), отбраковке подлежат почти все, за исключением Profit Factor.
Почему?:
— получается растущая прямая эквити;
— % профит сделок значительно превышает.

По каким параметрам Вы бракуете систему?
Систему с какими параметрами следует запустить в торговлю?