РТС

Мой дневник. Портфель называется инвестиционным, но больше половины шортов в нем, не знаю, насколько это корректно. Я называю его инвестиционным из-за того, что таймфрейм достаточно большой и сделок совершаю мало. Начинаю чувствовать, что оптимизации на 3 мес. истории для торговли на часовиках фьючерсами недостаточно. Лоты разных фьючерсов пытаюсь сбалансировать так, чтобы влияние на портфель коррелированных активов учитывалось. Вчера нарисовал схему, по ней получилось, что все фьючерсы коррелируют так: (VTBR) — (Si, RTS, Brent, SBRF, GAZR, LKOH) — (ED, GD). Вчера спросил у сообщества, какими лучше фьючерсами торговать. Ответил всего один человек, но дал дельный совет в виде своей статьи — то, что нужно. Думаю, начать также торговать фьючерсом на волатильность RVI. Буду изучать эту тему. Нужно изучить и добавить фьючерсы MIX, Eu, ROSN, GMKR, GBPU, SILV. В планах также вычислить корреляцию количественно между всеми торгуемыми активами и оптимизировать риск портфеля. Есть еще одна идея — фокусироваться на активах с наибольшим спекулятивным интересом. То есть не торговать втупую каким-то набором активов, а сначала оценивать рынок, смотреть, что сильнее всего растет или падает и работать по тренду с этими активами. Также пришла идея торговать тем же, что и Роман Андреев, который дает «ситуацию на текущий момент». В частности, начать торговать так же нефтью Light, S&P, МТС, Ростелеком, префы Сбера, префы Сургута и ФСК. Еще с сегодняшнего дня начну записывать все сделки и P/L с них. Даже на часовике их не так много. 

Шорт. Цель 99 000.   

Активность продавца с понедельника, заставила цену снизится к уровню поддержки.
Проверка которой, расставит все по своим местам.

Обратите внимание на небольшой рост ликвидности торговой сессии за 26 мая. Чуть более 500.000 оборот за день, но дисбаланс за продавцами, что стоит учесть.

Многим интересно, что же произошло в понедельник 25  мая во время вечерней сессии… далее 

( Читать дальше )

Начало здесь  smart-lab.ru/blog/256902.php

Текущая нездоровая обстановка предполагает смену позы. Делаем финт с фибо, получаем цели и тарим на всю котлету!

Продолжу делать для себя записи которые в дальнейшем позволят понять что было и как я это видел раньше.

Индекс РТС
1. Вчера вечером в 20.56 выносили кого то крупного, после чего резко на 10% упал открытый интерес в конктракте с 450к до 415к рынок перестали держать.
2. Куче шортилок сорвало стопы когда индекс понесло со 104 на 107.  Кто то из медведей по прежнему верит в падение, но без депозита им будет сложно влиять на рынок, даже у кого остался депозит психологически будет сложно это сделать. Значит мало кто встанет в шорт. Не смотря на призывы. Одно дело слушать и верить, другое своими деньгами встать.
3. Для особо хитрожопых шортящих через опционы, рынок месяц рисовал качели давая опционам разложится. Сейчас когда до экспирации около 2 недель, всё начинает происходить с ускорением, если падение не будет в ближайшую неделю, то потери будут такие же как за целый месяц, это заставляет многих закрывать опционы. ОИ падает, мало того за месяц часть народа убедили стать быками ОИ в колах 160к против 240к путов. Падение не будет таким плачевным для опционщиков как в начале мая. Когда было 80к на 270к.

( Читать дальше )

 smart-lab.ru/blog/tradesignals/256953.php

Шорт. Цель 102 000.

© Elliott Wave Russia Алена Кеседи.
Начало: http://smart-lab.ru/blog/248724.php
Ожидания оправдались, цель была достигнута, но рост все еще не завершен и будет продолжается еще какое то время, детали на младших можно посмотреть ТУТ

 

( Читать дальше )