Накачка волатильности


Парадокс двух конвертов и оптимальная финансовая стратегия

Я бы стал бы публиковать этот пост, мне больше нравится наблюдать за дискуссией, но эта тема вызвала очень много откликов тем более она связана с рынком и я не удержался. По мотивам комментов...http://smart-lab.ru/blog/60902.php
Двое исследователей из Австралии нашли перспективный подход к 80-летней загадке, объяснение которой может иметь последствия для массы теоретических и прикладных областей: от наглядного понимания некоторых парадоксов термодинамики и оптимизации работы технических систем до улучшения электронных схем и составления победной стратегии игры на фондовом рынке.
Называется эта загадка «Парадокс (проблема) двух конвертов» (Two envelopes problem).  В различных вариациях и формулировках она известна математикам с 1930 года, хотя именно в облике двух конвертов была описана только в конце 1980-х.
Итак, играем. Вам предлагаются два конверта с деньгами (взвешивать, ощупывать и просвечивать их, понятно, нельзя). Вы знаете только, что в одном из них содержится сумма ровно вдвое большая, чем во втором, но в каком и какие именно суммы — совершенно неизвестно. Вам позволено открыть любой конверт на выбор и взглянуть на деньги в нём. После чего вы должны выбрать — взять себе этот конверт или обменять его на второй (уже не глядя).


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW