НЕфть

Уровни ниже на данном фьюче получить не удается. Склеивать график не хочется. Поэтому вот так… Наверное там АД !))
Но текущая поддержка очень сильная.

PS. Уровень 46.16 не сильно четкий. Он зависит насколько глубока коррекция нефти ночью когда мы не торгуемся. Чем она ниже тем уровень ниже. Пока примерно так или чуток ниже чем 46.16

 По отчетам СМЕ видим что изменение ОИ большой 12089 (деньги вливают по движению тренда вниз). По бюллетеням возможен подъем около 47.00  brent  и после откат к 45.00.Продолжается дальше низходящие движение, на откате продаем.


( Читать дальше )

Пятничные торги в нефти завершились нырком ниже 46 долларов за баррель. Однако «хромая утка» (сентябрьский контракт) не изменила своему поведению последних недель (низкая волатильность, отсутствие значимых трендов, баланс в диапазоне), а всего лишь сместила среднее на полдоллара вниз. 

Подтверждением этому стал импульс на клиринге в пятницу (около 21-21-30ч по Москве). Ниже 45 долларов в пятницу движение не пошло. 

Да и на кривой скью мы видим очередную продажу волатильности.

Лишь около 10-20 дельты какое-то странное шевеление, вызванное ошибкой аппроксимации или чем-то еще.

Если разложить 3 графика за последние дни на отдельные компоненты, то видно, что цена опционов благополучно сдувается. Ведь завтра состоится экспирация сентябрьской серии опционов. Поэтому уже завтра с утра перейдем к анализу октябрьской серии. data$delta — это цены опционов пятницы, видим, как существенно просели центральные страйки по сравнению с четвергом. Это свойственно низкой волатильности в канун экспирации. 

( Читать дальше )

Считаю 46 уровень зеркальный, первая цель 44, вторая с меньшей вероятностью 42.

источник mytradingbuddy.com/markets-analysis/my-trading-buddy-markets-analysis-commodities/cl-technical-analysis-week-july-25th/
Сырая нефть снизилась на 4% на этой неделе на снижении объемов. Кроме того, 10-дневный средний диапазон в течение недели на CL был в среднем 173 тиков. Однако, на этой недели фактический диапазон снизился примерно на 22% или 135 тиков в течение недели.

Один день с большим объемом в течение недели был в  среду 20-го с максимумом во время еженедельного отчета EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories). Как вы видите по сравнению с  двумя предыдущими недели июля, объем сократился значительно.

Факторы, влияющие на 4% -ное снижение в цене

•  Индекс доллара достиг 4 месячного максимума в пятницу. USD имеет отрицательную корреляцию с CL и по мере увеличения стоимости в долларах США, что негативно влияет на цену CL.

( Читать дальше )

Мой ответ на письмо по поводу нефти. Думаю некоторым будет интересно.

«Привет!
Если не брать в расчет компьютерную модель, а по-старинке, то мысли таковы:
1. Есть два прогноза с которыми работаю и строю сценарии. Первый Всемирного банка брент среднегодовая 41 и мудиса 37.
Больше склоняюсь к мудису. У него по прошлогоднему прогнозу было 52, а факт 52,53.
2. Июнь и июль были сильно закинуты наверх. Выше сентябрьской средней.
3. С июле из годовой средней должны «уйти» 15,71%. Соответственно, раз мы были почти в хаях, возможно снижение на подобную величину. Факт — за три недели -9,13%
4. Годовая скользящая средняя на 1 июля-44,54, движется вниз. Полугодовая-41,32, движется вверх. 1июля-фактическая торговая середина года (по торговым сессиям). Получаем основную опорную точку для расчетов-41,32
5. Скользящая средняя сентября на пятницу 49,31, выстроилась в линию. Среднюю скользящую можно разыгрывать по разному. Возможен выход к ней и выше. Но чем выше будет вынос, тем сильнее будет и обратный ход к (ниже) опорной точке.

( Читать дальше )

Приветствую всех спекулянтов. Хочу предложить своё видение по возможному варианту событий по фьючерсу на нефть марки брент. Для определения глобальной картины возьмём склейку фьючерса дневку. 
Здесь видим, что глобально данный актив в нисходящем тренде, При этом с января 2016 г мы видим хороший уверенный рос, который достиг долгосрочных целей в районе 52-54 $ за баррель. Ранее с сентября по ноябрь 2015 г легко увидеть что была борьба из которой победителем вышли продавцы, что создало для нышнего движения вверх ощутимое препятствие, подтвердив зону продаж. Локально имеем пробой слабого уровня покупок в районе приблизительно 45,8-46,00$.




На часовике имеем свежий сформрованный локальный тренд вниз, который можно обозначить торговым каналом. Какие же возможны варианты развития событий? Наиболее актуальным считаю дальнейшее закрепление под уровнем 45.8-46 и дальней шее движение вниз. Ближайшие уровни покупок находятся в районе 43,75, довольно широкий диапазон в районе 40,5-42 $ (здесь был агрессивыный выкуп новостей по результатам форума в Дохе), а так же уровень 37 $. Лонговый сценарий возможен в случае резкого выкупа на достаточно высоком объёме, формирования промежуточных поддержек и у же на их тестировании возможен лонг. Однако считаю этот сценарий менее вероятным.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:


Заседание ЕЦБ

Пресс-конференция Драги была нейтральной, её даже можно назвать ястребиной с учетом пятилетнего стажа Марио по девальвации евро.
В риторике Драги не было ни малейшего намека на возможность расширения стимулов путем снижения ставки, расширения или продления программы QE, изменения правил покупки активов путем отмены ключа капитала или отвязки низа покупок ГКО от депозитной ставки.
Стандартная фраза «примем меры при необходимости в рамках мандата ЕЦБ» говорит больше об отсутствии такой необходимости на текущий момент.
Наибольший рост евродоллара пришелся на заявление Марио о необходимости структурных реформ и фискальных стимулов, ибо перенаправление задач к правительствам стран Еврозоны говорит об исчерпании ЕЦБ инструментов своей политики.

Глава ЕЦБ охарактеризовал Брексит как один из рисков для перспектив роста экономики и инфляции в Еврозоне, но не выразил беспокойства относительно негативного влияния этого фактора в настоящий момент.

( Читать дальше )

В понедельник может быть интересное открытие по валютам GBP и Евро на фоне появившихся слухов от британской газеты The Guardian о том, что в ЕС рассматривают возможность предоставления Британии права на освобождение от правил ЕС о свободе передвижения мигрантов в течение максимум семи лет, в то же время, сохраняя доступ к единому рынку, как часть потенциального соглашения по Брексит.


Высокопоставленные источники в Британии и ЕС подтвердили, что несмотря на сильное изначальное сопротивление французского президента Франсуа Олланда на переговорах с премьер-министром Терезой Мэй на прошлой неделе, в настоящее время изучается идея продления условий  «emergency break» о свободном перемещении людей, в сравнении с теми, о которых договаривался Дэвид Кэмерон перед голосованием на референдуме по Брексит.

Если такое соглашение будет заключено и установлен строгий срок, дипломаты полагают, что оно могло бы иметь большое значение для удовлетворения беспокойства британцев по проблемам иммиграции из государств-членов ЕС, в тоже время, позволяя Британии полный торговый доступ к европейскому рынку. При этом, так же есть условие, что Британия должна будет гарантировать права тех жителей ЕС, которые уже проживают на территории UK.

( Читать дальше )

Графики среднедневных нефти марки Брент расчетной (синяя) и фактической (красная):

01/01/2015-31/03/2017


01/01/2016-31/03/2017


( Читать дальше )