Маржинальная торговля


Ставка кредитования шортистов биткоина достигла 136% годовых !!!

Это случилось на моих глазах !
Смотреть тут
poloniex.com/lending#BTC

Ставка кредитования поднялась до 0.36% в день
Это 136% годовых

Я стал ростовщиком

На крипто-бирже POLONIEX (и не только на этой бирже) есть возможность давать в долг шортистам свою свободную криптовалюту
Биржа организует и контролирует долговой рынок и берет за это себе часть прибыли ростовщика
У меня на трёх площадках были монеты DOGE, которые я купил для портфеля и не собирался их скоро продавать
Поэтому я зарегился на Полониксе и перевёл все DOGE на нее
Потом, уже внутри биржи, я перевёл эти монеты c Trading«а на Lending
На Лендинге тоже есть свой стакан с бидами и оферами, в которых указывается желаемая процентная ставка в день и сумма
Я выставил заявку по 0.076% в день, это 27.74% годовых
И мои офера быстренько сожрали
И теперь я ростовщик !!!

ЗЫ
Биткоин сегодня можно было дать в долг под 54% годовых

ЗЫЗЫ
после моей сделки прошло 2 часа — и ставки по DOGE опустились почти до нуля
это произошло потому, что DOGE стал расти относительно BTC
а ставки по биткоину выросли с 0.15% до 0.16%
ибо он стал снижаться

------------

ссылка на лендинг полоникса
poloniex.com/lending#DOGE

ссылки на обучающее видео
www.youtube.com/watch?v=zjGw4imdFyw
www.youtube.com/watch?v=TnkegKn2orc



Маржинальная торговля форекс

    • 18 ноября 2016, 18:19
    • |
    • Ignat
  • Еще
Маржинальная торговля форекс


Наверное многие в интернете сталкивались с таким понятием как маржинальная торговля на рынке форекс, но до конца не понимали как это вообще происходит? В этой статье я подробно опишу что это за вид торговли и основные ее принципы.

Маржинальная торговля форекс

Маржинальная торговля forex — это операции по покупке или продаже любого актива с использованием кредитного плечя, которые компания предоставляет трейдеру. Маржа на форексе это задаток при котором трейдеру предоставлятся возможность получить кредитные средства для осуществления различного рода операций. Первые маржинальные залоги были использованы в 1986 году. Условия маржинальной торговли у брокеров одинаковые, но есть и исключения, поэтому необходимо заранее ознакомится со всеми условиями.

На финансовых рынках маржинальные средства используют для увеличения объема сделок (увеличения лотности на сделку). Один лот на форексе — 100 тыс. долларов. Мало кому с обычных людей доступны такие средства, даже не все средние инвестора могут себе такое позволить. Поэтому берутся маржинальные средства, дабы с 1000 долларов можно было себя уютно чувствовать на форексе. Естественно так же присутствуют мини и микро лоты, который можно торговать с сумой от 300 долларов при учете плечя 1:100...

Читать далее...









Различия в маржинальной торговле на фондовом и срочном рынках

Когда трейдер пользуется маржинальным кредитованием на фондовом рынке, то трейдер покупает акции сначала на свои деньги, а потом ещё берёт у брокера в займы деньги и на них снова покупает акции. Получается, что у трейдера появляется задолженность перед брокером, и количество акций на торговом счёте трейдера увеличивается.

Совершая аналогичную по финансовому результату сделку на срочном рынке, у трейдера не появляется ни какой задолженности перед брокером, но трейдер всё равно работает в рамках только свободных средств. Это получается из-за того, что трейдер платит за актив не всю его стоимость, не все 100% его стоимости, а только часть его стоимости. Маржу за обеспечение. Эта маржа, которая выступает в качестве обеспечения сделки, колеблется от 5% до 15% от суммы сделки. Таким образом, если трейдер покупает в 10 раз больше, чем есть у него на торговом счёте, то в обеспечение уходят все его деньги. Никаких долговых обязательств у него ни перед кем не возникает. Соответственно, платить за пользование, взятые в займы деньги не нужно.

( Читать дальше )

Маржинальная торговля валютой может попасть под запрет

    • 12 сентября 2016, 10:07
    • |
    • finiska
  • Еще

В нашем городе тоже работает  «Телетрейд Групп» компания, которая привлекает клиентов, разместив объявления о вакансиях с высоким доходом. Многие приходят в поисках работы, и в итоге её находят уже клиентами TeleTrade. А в вашем городе работает эта компания?! Статья навеяла на воспоминания, как моя подруга искала работу. Я тогда посоветовала, ей  не связываться с этой компанией.

Статья: : www.utro.ru/articles/2016/06/17/1286783.shtml?ntvk1_source=beh1_1_recommend 


Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 2)

Продаем на Фсё!

Итак возвращаемся к теме шортов Аэрофлота. Причины по которым мы приняли решение для среднесрочного шорта мы опускаем, есть причина, скажем так. А может нам приглянулся другой кандидат в падающий нож. С чего начнем?

Во-первых смотрим доступна ли бумага для необеспеченных торгов у нашего брокера. Как правило она будет доступна, вне зависимости от того, есть ли физически бумаги у брокера или их нет.
Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 2)
Во-вторых, сколько такой шорт стоит.  Как мы все знаем, тарифы брокеров не всегда нас радуют своей демократичностью, но если деваться не куда, то и так сойдет. Как видим, шорты по бумагам и по валюте от 14 до 20% годовых.
Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 2)



( Читать дальше )

Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 1)

         Попалось мне на глаза обсуждение на форуме темы «Как зашортить Аэрофлот?» Будучи представителем брокера, я естественно начал читать комментарии и мне захотелось немного приоткрыть дверь в нашу брокерскую кухню. Не буду рассуждать на тему целесообразности шортов данной бумаги, но если уж надо, то надо. На самом деле, для полноты картины посмотрим на тему маржинального кредитования так сказать в целом.
         
         Если мы покупаем бумаги на фондовом рынке с использованием кредитного плеча, то мы как бы залезаем в карман брокера за деньгами. Если мы продаем бумаги в короткую, то нам надо эти бумаги где то первоначально раздобыть. Идем в раздел «Маржинальное кредитование» у брокера и находим соответствующее предложение:
Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 1)
или
Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 1)

( Читать дальше )

3.Интрадэй – торговый серфинг на грани фола.

    • 01 июля 2016, 00:16
    • |
    • ШОУ
  • Еще

Доброе.

Подкреплю теорию прошлых постов практикумом. Когда-то мне помогли многие чужие выкладки, возможно, кому-то помогут мои. Опишу три последних дня торговли и краткий анализ.

ГОСА  ФСК ЕЭС – 29.06.16 г. Под него на закрытии спота 28 июня взял овернайт лонг ФСК с УДС 6,19 на закрытии и со средней входа около 0,153. Открытие оправдало лонг ростом и высокой волатильностью. Весь день концентрация только на ФСК, торговля от лонга. В этой акции с суммой чуть меньше миллиона теперь интрадэйть довольно комфортно в контртренде, с попыткой отторговать в пределах границ движений. На хаях движений величина заявок в районе спреда значительно уменьшалась, уже не давая возможности заходить большими лотами, поэтому контртрендовая торговля оправдала себя.  ГОСА в прямом эфире, интересно было следить за реакцией рынка после  утверждения собранием  запланированных размеров дивов. Лонг был повторно набран со средней 0,1525. И… объявили об утверждении  див, и…. эти несколько минут буд-то остановились. Реакции нет. А нет, реакция есть, запоздалая, и весь лонг был роздан в контрдвижении со средней 0,1555 +2%. Далее откат и повторный набор в зоне предыдущих покупок 0,1525. Дневная поддержка с более медленным темпом, относительно слива, но была пробита  и цена улетела на -2,5% к 0,1485. Вот такие движения без стопов и разоряют маржинальных интрадэев, при их невозврате. Именно такое движение 06.06.16 г. увезло мой счет в просадку с убытом -15%, который был закрыт с профитом только 16.06.16 г. всего +2% за 10 календарных дней. 10 дней депо было заблокировано убыточной маржинальной позой, потому что не был поставлен стоп и убыточная поза не была закрыта руками. Торгуя по ценовым волнам, без стоп-лоса или фиксации убытка можно в одночасье зачеркнуть профит нескольких месяцев торговли.  Ладно, помогла ГОСА на том сливе кто хотел вышел, и зашел, выкупив всю просадку. По дню 29.06.16 г. получилось около +5,5%. Вышел в кэш, УДС 9,99. Из прибыли комиссия с оборотов составила около 11% или -0,6% от +5,5%.  



( Читать дальше )

Маржинальная торговля и иммунитет к Margin Call.

    • 19 июня 2016, 14:08
    • |
    • ШОУ
  • Еще

Доброе.

Важно получать прибыль от своих действий, в противном случае если позиция убыточна, лучше потерять немного, быстро и сразу, чем терять много и долго – проверено временем. Это наверно будет четвертая редакция систематизации собственных мыслей и наблюдений за последние пять лет, и как следствие собственных правил. 

Данный пост будет больше относиться к интрадэям и спекулянтам, которые строят свою торговлю на  использовании плечей на рынке акций московской биржи. Когда получив и вовремя не закрыв большой убыток, уже становится трудно с ним расстаться, лелея надежды выйти в прибыль, что в свою очередь создает  избирательное мышление в дальнейшем —  в направлении  собственной позиции. Что же ждет при таком сценарии развития событий?

Кто не вышел из убыточной позиции по любым причинам — усреднение, глупость, тильт, обязан бороться за свой счет. Надо точно знать УДС, так как если УДС будет меньше 0, брокер принудительно закроет маржинальные позиции, восстановив УДС к 1,0 при этом убыток будет примерно около 60 % от счета.

Все стратегии удержания маржинальной убыточной позиции, кроме фиксации убытков сразу (стоп) или выход практически в безубыток при тесте цены пробитой поддержки или сопротивления (это более рискованно, так как цена  часто делает сквиз  без возврата и начинает долго торговаться в сниженном диапазоне) при не выполнении собственных  условий прибыльного  входа, будут крайне рискованные и имеют крайне малую вероятность вывода позиции в прибыль. Очень трудно спрогнозировать лоу или хай цены с разворотом во времени, и это время, совместно с комиссией брокера  будет каждый день уничтожать депо.

Возможности заработать всегда есть и будут, которые доступны лишь свободному от убытков депо и разуму.

Набрать большую убыточную маржинальную позу можно торгуя в противоход тренду, ловя разворот, то есть без подтверждения разворота на графике цены. Ведь во втором случае торгуют отстоявшийся уровень цены и движение от него, и в большинстве случаев стоп находится в месте входа, что практически выход в безубыток. А вот ловлей ножей, или  торговлей  против движения цены, загоняют себя в большие убытки, и стоп уже несет существенный %-ый убыток. Торговать против движения цены  целесообразнее в боковике, в противном случае результат этого движения будет уже в будущем и остается только догадываться где будет остановка. Торгуя по движению цены приходится выжидать, но торгуете уже настоящее – результат предыдущих проторговок.

У всех разные стратегии спекуляций. Кто-то торгует при отбое цены от кого-то уровня, где шла проторговка, кто-то ловит разворот, торгуя в противоход движению цены. Обе стратегии имеют место быть, и обе дают прибыль, важно ограничение убытков. Убытки в обоих случаях  спекуляций естественная часть торговли. И это надо принять как должное. А вот соотношение прибыльных и убыточных сделок и величина стоп-профит дает счету либо расти, либо уменьшаться. 

УДС — Уровень достаточности средств 
= (Стоимость Портфеля — Мин. Маржа) / (Нач. Маржа – Мин. Маржа). 
На счете без открытых позиций УДС = 9,99. 
УДС < 1 – Ситуация движется в сторону принудительного закрытия позиций Клиента; 
УДС < 0 –После наступления этого события Брокер обязан произвести принудительное закрытие позиций Клиента. 

Если по счету УДС уже 0,2, надо начинать скидывать лоты и быть готовым к еще большим скидкам для положительного УДС. Если счет не большой и есть средства на доливку этим необходимо воспользоваться, так можно сократить плечи, восстановить УДС, тем самым уменьшить ежедневную комиссию. Но на высвободившиеся плечи торговать не рекомендуется, так как очень большое психологическое давление. Надо ждать. И это будет борьба за выживание собственного счета, над которым идет эксперимент (по-другому это сложно назвать), но если так идет борьба за счет из заемных средств или средств под управлением, то надо  остановиться  и кардинально пересмотреть свою торговлю. Также загонял в просадку для эксперимента свой счет, и при УДС ниже 0,2  расставлял стопы, так как могут быть мощные проливы или отсутствие у монитора или техническое ограничение доступа к торговле (сбой компьютера  и программ,  интернет, электричество).  Но стопы нужно корректировать каждый день, так как счет уменьшается из-за убытков (комиссия ежедневная с плеч), уменьшается УДС и стопы надо корректировать и ставить до отмены.

Всё это крайне запущенное состояние убыточной  позиции. В действительности для  прибыльной торговли допускать пике депо, с одной только надеждой на возврат цены, не допускается. Вход всегда выполняется по собственным выработанным правилам, как и выход. Надо быть готовым к любому сценарию развития событий, зависать — тильтовать не следует. И если цена идет против позиции, надо признать ошибку сразу и избавиться от убытка, когда он ещё мал.  И если УДС набранных  плечей — чуть больше 1,0, то фикс убытка будет на несколько сотых УДС ниже (был УДС 1,05 – фиксация на УДС 1,02), и это несколько % убытка по счету. Если всегда у монитора, то закрывать можно руками, но это крайне опасно (технический сбой оборудования – это отсутствие контроля), а так и если удаляетесь – стоп и тейк-профит до отмены. Десятки раз наблюдал, как цена, пробивая поддержку или сопротивление стремительно двигалась против позы и после усреднения (улучшения средней) цена, произведя коррекцию к движению подходила к средней (БУ), и именно фиксация там позволяла избежать больших убытков при возобновлении  движения цены против позиции. Эта стратегия выхода из убытков намного рискованнее, чем стоп-лосс, но позволяет выйти с меньшими убытками, конечно  с вероятностью 50/50, вместо фиксированного убытка по стопу, что является повышенным риском.

Усреднение – это гадание и растянутое во времени действие, подвергающее риску ещё большие суммы с дополнительными убытками от снижения цены,  комиссии с оборота и комиссии с маржи. При этом  нужно помнить, что при  усреднении  цена уже намного ниже средней цены позиции, а это уже большие убытки, намного больше убытка обычного стопа.  Нужно крыть убытки сразу. И трудиться над правильностью входов и выходов, анализируя сделки – повышая опыт и средства в управлении.

Убытки необходимо закрывать сразу, а при усреднении, очень часто цена делает откат и доходит до средней цены (искушая, и вселяя надежду на выход в прибыль), давая умным (признавшим сразу свою ошибку) возможность выйти в 0 или с минимальным убытком, но если это не сделать, то результат будет очевиден – это слив части счета… Отсюда можно сделать вывод, что менее рискованно пересиживать  просадки цены инвесторам, которые  находятся в лонгах и только на свои средства. Конечно, это тоже под большим вопросом и выдерживают ли из них многие. Инвесторам маржин колл не грозит, но грозит многократное обесценивание бумаги, где играет фактор времени и политика эмитента. Держать убыточные позиции с плечами в шортах или в лонгах — это очень большой риск, и в большинстве случаев эти убытки направлены на маржин колл (Margin Call). 

Margin Call – обстоятельство, при котором осуществляется принудительное закрытие убыточной сделки брокером. Такое происходит, когда уровень достаточности средств счета приблизился к 0, либо при стремительном движении цены не в нужную сторону, когда баланс счета, необходимый для поддержания суммы залога всех активных сделок, приблизился к нулю. 

И для тех, кто дочитал до конца. Раскрою один секрет.  Есть масса переменных, которые влияют на движение цены, все их знать, увязывая в логические цепочки и оперативно принимать правильные решения — это большой труд долгих лет торговли и самоанализа, при том что рынок постоянно меняется. Индикаторы создают лишь иллюзию контроля за движением цены. Намного легче имея длинные деньги собирать портфель и тянуть годами или месяцами при быстрых движениях. Многие акции двигаются разнонаправленно, компенсируя убыток по счету в целом — взял бумагу  на 10% от счета, а цена просела на -5-10% и что? убыток всего -0,5-1% по позиции. А с 3-5 плечами убыток уже -15-50%! И где легче обнулить счет? Правильно — это торгуя и гадая с максимум плеч,  не ограничивая убытки, и не фиксируя профит. Так значит, нужен постоянный контроль над убытками и профитом!

P.S. Привет интрадэям! Снег, твоё творчество всегда мне импонировало, продолжай, ведь для чего-то это нужно. 


Проблема плечей

Хочу рассмотреть тему плечевой (маржинальной) торговли более подробно. Постараюсь не слишком увлекаться глубокомысленными абстрактными рассуждениями, а больше сосредоточится на практических аспектах. Вообще, по моему опыту, именно торговля с большим плечом виновата в главных бедах трейдеров.
В первую очередь хочу заметить, что статья ориентирована на тех, кто настроен вести долговременную игру с рынком. Впрочем, я попробую убедить и тех, кто по каким-то причинам уперся и твердо настаивает на том, что на рынке нужно сорвать куш на максимальных рисках и свалить. Я и сам долгое время отстаивал позицию максимизации прибылей всеми возможными способами, но всегда, набирая скорость, больно бился головой об стенку. Время и анализ результатов заставили задуматься...
Вообще, маржинальная торговля очень популярна, потому что предоставляет теоретическую возможность при благоприятном стечении обстоятельств существенно увеличить капитал. Это своего рода рычаг, кратно влияющий и на прибыли, и на убытки. И трейдер, открывая 50 тысячный счет у брокера, конечно же, прежде всего думает о миллионах, поэтому вопрос брать или не брать плечи скорее формальный, нежели практичный. Кто откажется от соблазна быстро нарастить счет?



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW