Приветствую публику смартлаба!
Для проверки автоматических систем и вообще для расширения кругозора бывает необходимость в случайных котировках.
Но дело в том, что не все случайные данные так уж случайны.
Чтобы получить истинно случайные котировки (насколько это возможно) я обратился к ресурсу random.org. Как утверждают эти ребята их данные получены из атмосферных колебаний, которые являются абсолютно случайными.
Для наглядности пример с ихнего ресурса.
Далее эти данные были приведены к формату биржевых котировок (как это было сделано описано ниже).
Строим графики в NT7, ниже пример как все получилось (Daily, 60m, 5m, 2Range).
Вот такую интересную сделку вчера вытянул. Изначально мое внимание привлек часовой график нефти, я отметил стрелкой место где я продал (я продал на тесте, никакого пробоя в классическом понимании).Входил от стработавших стопов, поза была довольно будничной, потом быстрый переход в комфортную зону по прибыли и дальше построение базы. Но фиксов и кульминаций не было, да и база все время сползала вниз, поэтому я держал. Уже перед сном один контракт закрыл, а второй оставил до профита, и сразу после клиринга случился тот импульс которого я ждал весь вечер.) Теперь сижу и думаю, а не зря ли я закрыл один контракт в базе? Как бы вы управляли такой позицией из двух контрактов?