опционы

24 ноября Вебинар Моделирование кривых волатильности в Option-lab. Котирование опционов  




Елисеев Сергей расскажет как построить свои кривые волатильности в Option-lab и как их правильно применять на практике. 

• Как построить кривую волатильности
• Как использовать разные кривые
• Как котировать опционы по своей кривой
• Как хеджировать опционы по заданной кривой волатильности
• Как расчитывать профили опционных стратегий

 
Регистрация здесь 

При таких движениях где покупатели опционов? Деньги нынче никому не нужны?

Продолжаю держать  92 путы сбера, сжались уже в цене в 7 раз, начинаю усреднять 92 путы, и прикупаю 105 путы, тут только усреднять и ждать развязки, в итоге имею :
— 82 путы- 23
— 92 путы- 80
— 105 путы-10
 Ну и как всегда если будет прибыль буду вливать всё что есть

Знаю,
знаю господа, что надоел своими графиками с безумными процентами. Хотя никто не возражает, всем любопытно. Дело за малым — получать эти ненормальные % в свой кошелек, и ни о чем больше не париться.

И тут, внимание, вопрос.
С предварительным комментарием.

Я профессиональный астролог, причем финансовый. И российский рынок давно видел (что вознесется мамба точно в этих числах), и относительно недавний супер_обвал золота (24.08.2015) предусмотрел, равно как и падение спайдера (с погрешностью + — сутки). Не о том речь. Увидел и молодец. Ужасно другое — ни разу толком не торганул на свои прогнозы. То есть, как финансовый астролог — good, а как АСТРО-трейдер — пока молчи грусть, молчи. Это две сопутствующие, хотя разные профессии.

Несомненно, приходит время доказать себе (заодно и миру), что астро-трейдинг не фуфло, а полноценная торговая стратегия. Инструмент выбран четко и аргументировано — золотишко (в частности, етф «GLD», который ходит за золотом как привязанный), астро-прогнозы по этому драгметаллу пока от 70 %, что уже неплохо. И есть стимул довести до 99 % гарантии. Все это чрезвычайно мотивирует, кроме одной вещицы — о которой у меня главный вопрос.

( Читать дальше )

И так, мы встали в сделку допустим в лонг по si на 65000 1 лот, рынок падает на 500 пунктов в место фиксации убытка мы покупаем 1 лот на 64500 и продаем колл со страйком 65500, далее si падает еще на 500 пунктов и также берем 1 лот на 64000 ну и продаем колл на 65000 и т.д.
По профилю на момент экспирации мы все время будем находиться около денег и когда рынок развернется мы тут же будем под шапкой, а если он поболтается во флете какое то время пока у нас сгорят проданные коллы то вообще красота. Учитывая волатильность инструмента можно легко расчитать риски. Буду тестировать. Единствоенное пока не до конца понимаю что будет если потребуют исполнить опцион.

Передача «Алексей Анохин и Алексей Рязанов о хеджировании акций через опционы» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 19 ноября 2015 г.

Хотелось бы исправить проблему связанную с работой опционов на нашей бирже!

И узнать, когда наконец-то будет возможность работать с расчетными опционами, без поставки?

Есть же возможность преждевременной экпирации по заявки у брокера, то почему бы и не сделать сами опционы расчетные, а поставку по заявке  (американский вариант) и не задирать гигантские ГО, если поставка не предусмотрена?

Просто не в какие ворота не лезет тот факт, что каждые месяц нужно сидеть возле компа и закрывать позиций по фьючерам которые могли бы и не образовываться.