В терминале QUIK есть встроенные функции для ускоренного ввода заявок. Они помогают резко ускорить торговые операции внутридневного трейдера. На вебинаре будет показано, как пользоваться этими возможностями на практике.

План вебинара: Обзор различных способов отправки заявки в торговую систему. Преимущества разрежёного стакана. Визуальное измерение спреда, изучение плотности бидов и асков. Функция drug and drop. Правильное и неправильное размещение своих заявок в стакане. Перетаскивание заявок на графике. Стандартные формы ввода заявки. Отправка заявок через панель инструментов (подстаканник). Режим быстрого ввода заявок.

Стоп это ограничитель убытка или его генератор? Теоретически первое, практически очень часто второе, но и работать без ограничения убытков невозможно.

 ПОпытаемся разобраться, мотивы, цели, способы:

КТо то утверждает, что «без стопов сольешь!» так и с ними сливают, причем иногда даже скорее чем без них. (убив на стопах пол депо считай проиграл, так как потом надо будет удвоиться и на это, при должном везении может уйти море времени — а если вы год трейдили и лишь остались при своих то это проигрыш)


Рыночный шум (хаотичные ценовые движения не поддающиеся никакому прогнозу) обожает выбивать стопы — причем где бы вы их не поставили на адекватном расстоянии от точки входа, шум их там все равно достанет))) — видимо мы все примерно одинаково торгуем и мыслим, поэтому так часто находимся в толпе которую стрижет крупняк.


Поэтому кто то скажет, что стопы должны быть большими, чтобы случайные выбросы их не зацепили… но мы не можем ставить стопы очень большие по двум причинам:

( Читать дальше )

В 2007г. я увидел рекламу ИПО «ВТБ», решил узнать чо это такое, Чо есть акции? И стоит ли мне принимать в этом участие? Для этого я записался на семинар в «АЛОР». Потом прошел еще курс «Фондовый Университет»… Хотя большую часть я уже знал, особенно по тех анализу, но повторение не помешает. А так же узнал про особенности рынка акций: стакан, лимитки, стоп- ордера и прочее… Сам «Алор» как брокер мне также понравился, я задавал различные вопросы: стоит ли мне участвовать в ипо втб, что будет с «Алором» если повториться кризис 1998г. и некоторые другие.
Мне консультантом на все были даны ответы, в частности про кризис был ответ, что у нас есть фонд, как раз для кризисных случаев и его ни в коем случае не тратят на акции или еще куда… А про ипо «ВТБ» сам консультант ответил, что приобрел бы акции ВТБ, когда они уже будут на бирже, что вообще-то они переоценены, но если их будут продавать по ИПО у верхней ценовой планки(там был коридор по моему 10-13.6коп), то краткосрочно скорее всего будет рост..
По поводу ИПО ВТБ у меня также были свои задумки: Я прочел в инете статью про ИПО аналогичного банка в Польше: там аналогично была реклама и пиар, потом начался ажиотаж среди населения, акции взлетели в 4 раза и потом конешно пирамида рухнула… Я подумал, тут будет аналогичная ситуация: пиар по телеку, очереди в кассы, короче это очередная «МММ» на котором можно срубить бабла, но тут главное вовремя выпрыгнуть…

( Читать дальше )

Был у меня  случай.  В 2000-м году ко мне за помощью обратился сосед по подъезду предпенсионного возраста, как бывшему сотруднику «органов». Суть дела была вот в чем.  Он работал охранником на стоянке где то в районе Ленинского проспекта и с нее якобы украли крутой джип какого-то местного кавказского «авторитета». Почему «якобы»? Да потому что порядок на стоянке был простой:

 

при въезде охранник смотрел номера, выдавал владельцу пропуск и поднимал шлагбаум для въезда, при выезде владелец сдавал пропуск и ему открывался шлагбаум для выезда.

 

Пропуск от «угнанной» машины был на месте, т. е. машина выехала по пропуску и охранники строго выполнили свои обязанности, а уж кто был за рулем – дело десятое. Но для «уважаемого человека» это не являлось аргументом в невиновности охранников. Машины нет – значит виноваты и должны возместить. И начались требования денег. Сами понимаете, что у моего соседа требуемой суммы отродясь небывало и единственный его актив – это квартира, которой он владел вместе с женой и сыном.  Естественно, что с той стороны «аргумент» был простой: «нет денег – продай квартиру, иначе…».

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток! Я выделяю три типа ошибок, каждый из которых играет немалую часть в становлении профессионального трейдера. Рассмотрю каждый тип подробнее.


1. Системная ошибка

Возникает там, где торговая система трейдера дает сбой, например, цена рисует модель разворота, заставляя трейдера открыть сделку, и выбивает его стоп, продолжив свое первоначальное движение. Такой тип ошибок полезен тем, что позволяет тредеру оптимизировать параметры торговой системы уменьшив вероятность их появления. Но, в большинстве случаев, это всего лишь вынужденная плата за работоспособность ТС, так сказать «производственные издержки». 





( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.

( Читать дальше )

История такова, что в поисках работы чего только не увидишь. Контора продает системные решения видеонаблюдения и т.д.
После краткого автобиографического собеседования мне задали задачку, впрочем все собеседование сводилось именно к ней.

Есть три ящика: ящик с апельсинами, ящик с яблоками и ящик со смесью яблок и апельсинов.
На каждом ящике есть табличка с указанием, что внутри. Таблички под каждым ящиком не на своем месте, то есть врут о содержимом ящика.
Есть одна попытка: можно сунуть руку в ящик, и вытащить оттуда 1 предмет.
После этого надо развесить таблички правильно. 

Ответ знаю, но всем для интереса советую решить самостоятельно. 

Анализа объемов по Level 1

Анализ объемов – популярная тема среди трейдеров. С 2007 года тема объемов получила большое развитие, и на данный момент есть множество платформ для анализа объемов, и достаточно много методик работы с объемом.

Цель статьи – объяснить недостатки стандартных инструментов и показать преимущества использования алгоритмов анализа Level 1.

Разделим условно анализ объемов по Level 1 на два типа:

1. Анализ потока сделок (лента принтов, Time&Sales)
2. Анализ аккумуляций:
   — стандартные инструменты
   — алгоритмические аккумуляции (наслоения алгоритмов)

 

Анализ потока сделок

Данный анализ основан на нефильтрованных тиковых данных с биржи. Обычно принято анализировать ленту принтов в виде таблицы/списка. Исходя из полученных данных, трейдер принимает то или иное решение, читая ленту:

( Читать дальше )

Как задолбали эти умники, кричащие про доходности в 1000% годовых! Да вашими трупами биржа завалена в несколько слоёв. И всёравно выползают новые идиоты, утверждающие, что делают 25%, 50%, 100% в месяц. Этого НЕ МОЖЕТ быть в принципе. Вернее, может, но на коротком промежутке (до года) времени. И показатели победителей ЛЧИ не аргумент. Это всего лишь три месяца. Из тысячи трейдеров всегда найдутся несколько, которые встали на все плечи и рынок пошёл в их сторону. Но раньше или позже прилетит «чёрный лебедь» и обнулит их счёт.
 Если Вы такие гениальные, то докажите это по результатам хотя бы трёх лет торговли с такой доходностью. Вы бы легко олигархами стали! И размер депозита здесь не при чём. На западных биржах достаточно ликвидности, чтобы спокойно оперировать многомиллионными суммами.

P.S. Все состоявшиеся управляющие имеют хорошую и стабильную доходность в 20-50% годовых. И это правильно! И по другому быть не может!
 
О себе: имею стабильный доход в 2-3% в месяц на протяжении нескольких лет.

Единственное что не устраивает на сегодняшний день на смарте это не хватка рейтинга, для оценки понравившихся записей. Значит нужно написать заметку, да и еще полезную. Писать особого желания нет, но на пути к цели это видимо единственный путь. Иначе придется искать варианты через постель Тимофея. Очень не хотелось писать о трейдинге, но в голову почему то ничего более банального не пришло. Ну с богом (я лично верую в господа нашего Диониса, в связи с чем просьба не задевать моих чувств, как верующего). Поделюсь своим видением рынка. 

 Самое трудное во внутредневных спекуляциях, а именно о них пойдет речь, это делать самые элементарные вещи. Для начала большинство из нас никак не хочет просто понять каким образом движется цена. Каким образом ее можно двинуть вверх или вниз. Что такое бид и аск. По сути это и является нашим граалем на биржевом рынке. Никакого другого грааля не существует. Для примера скажу, что на биржевом рынке вы лично можете двинуть цену вверх выкупив по рынку ближайшие выставленные лимитные ордера по аску и о да магия случится, тикер сходит на один пункт цены вверх. И это лишь один из многих примеров, самый простой, но наглядный. Это я к тому, что никто не хочет понимать основ, всем необходим волшебный фалос, который будет предсказывать движение цены. Выньте бананы из ушей, очнитесь! Цена эмитента любого биржевого рынка движется на основе разбора лимитных ордеров рыночными. Господа, это самый главный грааль. Засуньте себе в глинянный глаз, все уровни фибоначи, осциляторы, индикаторы и прочую лабуду. Это от лукавого, Дионис не даст соврать.

( Читать дальше )