Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

Американская экономика находится в гораздо худшем положении, чем думают сами американцы, которые относятся к текущим проблемам, как к «временным». СМИ заверяют, что «восстановление» уже не за горами, однако на самом деле ситуация весьма серьезная.
Америка потеряла тысячи компаний и миллионы рабочих мест за последние годы. При нехватке рабочих мест миллионы американских семей теряют свои дома и снижают свой уровень жизни. Меньше рабочих мест означает меньшую выплату налогов, которые обеспечивают оплату государственных услуг. В результате этого госдолги как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов растут. Так, недавно крупнейший и самый густонаселенный округ американского штата Алабама — Джефферсон — объявил о банкротстве. Американцы стали нацией, которая потребляет денежные средства, но не создает их. Стране нужны фундаментальные изменения, однако пока нет никаких признаков того, что такие реформы будут проведены в ближайшее время.


( Читать дальше )

Треть фондов использует стратегию Long/Short Equities (длинные и короткие позиции по акциям). 13% применяет стратегию CTA/Managed Futures — торговля на товарных рынках, в том числе фьючерсами на товары. Примерно такая же доля приходится на стратегию Event Driven — торговлю активами компаний, в которых происходят (или должны произойти) существенные корпоративные события (дефолт, реструктуризация, слияния и поглощения и т.п.). Еще одна крупная категория — стратегии Fixed Income (длинные и короткие позиции по облигациям, как правило,— высоколиквидным государственным). На практике хедж-фонды работают по нескольким стратегиям, например Long/Short Equities и Fixed Income.

Тактика большинства стратегий состоит в том, что хедж-фонд держит две позиции — длинную (лонг) и короткую (шорт), что позволяет получать доход и при растущем, и при падающем рынке. Дьявол кроется в деталях. Например, успех стратегии Long/Short Equities зависит от правильного выбора бумаг для лонга и для шорта. Акции, по которым открыт лонг, должны расти лучше рынка при росте и падать меньше — при падении. Обратная ситуация для бумаг, по которым открыт шорт. Они должны расти хуже рынка при росте и падать сильнее — при падении.

Как работает стратегия Long/Short Equities на практике?


( Читать дальше )

1. Действуйте незамедлительно!
Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните: один прекрасный день — это сегодня. © Джордж Лукас

2. Верьте в свой успех вопреки всему!
Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса! © Альберт Эйнштейн

3. Отдавайте своей мечте хотя бы час Вашего времени, но каждый день. Ежедневная работа – залог Вашего успеха!
Любые «хорошие времена» — всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня, — залог завтрашних результатов. Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день! Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад. © Дональд Трамп

4. Делайте только то, что Вы любите больше всего. Это обязательно приведет Вас к успеху!
Каждое утро я смотрел на себя в зеркало и спрашивал: «Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем я занимаюсь сегодня? И если ответ в течение многих дней подряд был „нет“ – я знал, что мне нужно что-то менять. © Стив Джобс

5. Никогда не опускайте руки!
Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз. © Томас Эдисон

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )

При общении с людьми, при рассказах о перспективах торговли «на западе», на мировых биржах столкнулся с некоторыми мифами, которые хочу здесь рассмотреть и по возможности — развеять.

Миф номер один: на «западе» сложнее торговать, чем на российских рынках.

Откуда взялся этот миф мне не понятно. Возможно виной туда наша изначальная закрытость от остального мира, а возможно этому способствует языковой барьер? Не исключаю, что данный миф стараются поддерживать наши российские брокеры. И понятно, с какой целью это делается — не выпустить человека в открытый океан финансовых возможностей, не упустить потенциального клиента.

И в итоге неважно откуда появился этот миф. Главное что он существует. Вот основные возражения от людей:

• "… мне еще рано на запад, я только учусь..."
• "… мне бы с российским рынком справиться, а там поглядим..."
• "… вот научусь здесь, тогда держись америка..." :)

Возможно, в чем-то люди и правы, но действительно ли торговать на российских активах проще, чем на западе?


( Читать дальше )

раз пошла такая пьянка от

• TishaTM

, то и я преподниму завесу над своим индикатором: 

речь естественно о мувингах.
однако не простых а хитро****х )) 

1 — мы все любим «ловить ножи» )) а они как правило на клозе бывают редко.. 

следовательно мувинги по ценам клоз идут в долгую интимную работу

2 — мувинг с текущего тайм фрейма попав во флет может насигналить до маржин кола, 

следовательно мувинги должны быть с РАЗНЫХ ТФ, 

3 — в зависимоти от того какой мувинг над каким — получаем общую картину текущего состояния торгуемого инструмента — тут идет тренд тут образовался флет а тут вот она родимая точка входа — так всеми любимый «нож»… ну а тут стоп ))) 

( Читать дальше )

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )

Бороздя просторы бескрайнего космоса...
тьфу…
шарясь когда-то по Тырнету в поисках линков, на полезные трейдеру ресурсы, обнаружил вот это чудо.



Это база данных ссылок на официальные (и не очень) сайты, начиная от торгового софта и датафидеров, до брокеров и еще разных полезностей. С возможностью организовать поиск требуемой информации по заданному критерию.

Полагаю, кому-нибудь это пригодится.

А вот и линк

Пользуйтесь на здоровье «безвозмездно, т.е. даром...» :)

В наличии есть архив с большим количеством книг по трейдингу!

Весь архив лежит здесь:

files.mail.ru/HUCDQ2

Также было бы хорошо услышать отзывы, если вы уже что-то читали!

Список книг:


( Читать дальше )