Как посчитать дюрацию портфеля облигаций в ексель? Просто:

Формула для расчета Дюрации Маколея в Excel:
=DURATION(settlement, maturity, coupon, yield, frequency, [basis])

где:
settlement: дата расчета (дата покупки облигации)
maturity: дата погашения облигации
coupon: купонная ставка облигации
yield: доходность облигации (yield to maturity)
frequency: количество выплат купонов в год
[basis]: (необязательный параметр) базис расчета дней между купонными выплатами и датой погашения (по умолчанию 0)

Формула для расчета Модифицированной дюрации в Excel:
=MODIFIEDDURATION(settlement, maturity, coupon, yield, frequency, [basis])

где:
settlement: дата расчета (дата покупки облигации)
maturity: дата погашения облигации
coupon: купонная ставка облигации
yield: доходность облигации (yield to maturity)
frequency: количество выплат купонов в год
[basis]: (необязательный параметр) базис расчета дней между купонными выплатами и датой погашения (по умолчанию 0)

Обе эти формулы возвращают количество лет, необходимых для получения общей денежной суммы от облигации, равной ее номинальной стоимости. Дюрация Маколея учитывает все купонные выплаты, в то время как модифицированная дюрация учитывает только текущую выплату купона и номинальную стоимость облигации.

( Читать дальше )