youtu.be/A-tuYUnXxFg

Решил поделиться прочитанным, по мне все сказано в точку. модератор Шадрин между прочим постоянно цитирует Элвиса, ну вот и я решился.

WallStreet 19|13. Мини-интервью с Элвисом Марламовым.

В прошлом номере мы подняли вопрос о причинах упадка российской биржевой блогосферы, и что можно, что нужно изменить, чтобы снова стали писать классные блогеры.

И решили провести серию мини-интервью с людьми, которые были в недавнем прошлом (и остаются)  топ-авторами известных и популярных биржевых ресурсов.

Каждому нашему собеседнику мы задаем одни и те же вопросы.
1. Почему «умерли» хорошие блоги?
2. Есть ли благодарная публика?
3. Что должно быть, какие условия, чтобы тебе захотелось писать чаще, больше?

В этом номере мы приводим мнение Элвиса Марламова, самого известного автора комона/хутрейда, управляющего ЗАО «Финам», ведущего свой блог, каждый пост которого — это событие.
 
1. Почему блоги умерли?


( Читать дальше )

Надо было написать статью о понятии и выборе таймфрейма с точки зрения практика. Ну и вот она.

Много статей написано на эту тему. Много различных мнений о том, на каком таймфрейме следует торговать. Но я попробую всё же быть оригинальным и подойти к вопросу несколько с другой стороны.


Все знают что такое таймфрейм в классическом понимании этого слова: 5-минутный таймфрейм на свечном графике означает, что каждая свеча соответствует 5 минутам торгов на рынке. «Часовик» на графике, выглядящем как простая линия, строится по ценам закрытия каждого часа (обычно именно закрытия, но бывают варианты). И так далее.

На каком таймфрейме торговать — излюбленная тема для холиваров в трейдерской блогосфере. А сторонники стратегий типа «три экрана» используют в торговле сразу несколько разных масштабов рынка.

Таймфрейм. Timeframe. Временные рамки. Масштаб рынка — и не более. Меня всегда удивляют эти споры и вопросы: на каком таймфрейме ты торгуешь? Я? Я использую минутные данные. Но этот вовсе не значит, что я скальпер или супер-краткосрочный интрадейщик.


( Читать дальше )

Власти США больше не могут игнорировать биткоин

Диссидентская криптовалюта, с помощью которой можно избежать контроля финансовых властей, снова вошла в историю. На прошедших выходных стоимость биткоина, стабильно растущего уже целый месяц, достигла $500. Однако его победное шествие вызывает всё больше недоумения в Вашингтоне. Рассказывает корреспондент RT Гаяне Чичакян.






© RT


На данный момент в обороте наличных денег находится $1,5 трлн, в то время как в биткоинах ходит в обращении сумма, равная $3 млрд. Однако феномен биткоина развивается достаточно быстро. С начала 2013 года его стоимость увеличилась в 10 раз.

Биткоин не относится к государственным валютам и не попадает под существующее законодательство. Власти смотрят на него с подозрением, высказывая опасения о том, что виртуальная валюта используется для ведения незаконной деятельности, например наркоторговли.

( Читать дальше )

Вы ругались на фокус курсора в консоли смартлаба. Мы его убрали — так никто даже спасибо не сказал. Может даже и не заметил.  В любом случае, призываю всех пользоваться удобной консолью смартлаба!

Призываю всех, кто не посмотрел видео, потратить 5 минут, чтобы изучить 3 полезных функции консоли. На данный момент это видео просмотрело 1180 человек, что несопоставимо мало по сравнению с посещаемостью смартлаба.

       Данная статья, о том, как у меня получаются случайные алгоритмы.


       С небольшой группой, на занятии я как обычно в режиме импровизации обьяснял принцип работы софта TSLab, и чтобы это было не только полезно, но и интересно, в ходе занятия собирал некий скрипт. Естественно импровизация импровизацией, но алгоритм старался насытить «мозгами», а не просто так собрать ради красивой эквити (как и обычно в импровизации я не знал будет эквити растущей или падающей) 
      

        Кратко логика алгоритма:

        Вход по движению цены после импульса, в качестве имульса взял резкий рост/падение на 5-ти минутном таймфрейме, растущая свеча от открытия до закрытия должна пройти хотя бы 400п а падающая хотя бы 650, цифры брал на обум, с мыслью о том, что растет рынок обычно медленнее, чем падает. 
         Понимая, что частенько на рынке рисуется боковик, сильный боковик, после которого в принципе любая свеча на выходе рисуется большой, но при этом часто возвращается в русло боковика, решил добавить небольшой фильтр. В качестве фильтра использовал ЛИНИЮ, FAMA! Важно понимать, что для меня и для алгоритма это не индикатор, а линия, исходя из движений которой, фильтруются сделки. (периоды даже не посмотрел какие стоят стандартные). 


( Читать дальше )

Пользуемся только логикой и здравым смыслом...
Возможно, до кого-то дойдёт… я на это надеюсь…

Основа:

Стиль торговли

Заход

Стоп

Тейк

Кол-во сделок



Стиль торговли:
Позиционка – если брать фьючи то, крайне глупо использовать. На акциях с их отстоями естественно можно. Как можно подписаться на такие возможные сценарии?
— Несколько дней сидел в профите, потом 1 палка убила почти весь профит и я озадачен принятием дальнейшего решения
— Несколько дней сидел в профите, потом 1 палка убила весь профит и я в минусе – что делать?
— Рисуется стрёмная разворотная формация против вас или вас сбивают стрёмные объёмы, или др. факторы – может покрыть?
— ППЦ сижу 7 дней, зашёл по лоям, а профит всего 200 тиков. Далеко ходить не нужно – приведу недавний пример с ЕВРОЙ:

( Читать дальше )

         Так называемая «точка наименьших выплат» — это цена экспирации базового актива, при которой опционные продавцы несут наименьшие суммарные потери.
         Считается, что крупные опционные маркет-мейкеры, накопившие к экспирации большие проданные опционные портфели, сдвигают базовый рынок так, чтобы понести в итоге минимум суммарного убытка. И даже находятся наблюдатели этого чудо-явления в он-лайне непосредственно в день экспирации.
         Звучит крайне конспирологически.
         Однако, если включить немного здравого смысла, то явление выглядит вполне адекватным.
         Сначала рассмотрим форму распределения ценовых приращений в любой момент времени. Очевидно, она будет иметь колоколообразную форму, пусть даже и не гауссового вида, а любого другого, с «толстыми хвостами», неважно. Например, вот такое (взято с инета, судя по всему это просто броуновский процесс):
 


( Читать дальше )

Великий и ужасный spydell написал большой пост, где он проанализировал динамику суммы различных фундаментальных показателей для 150 российских компаний.

http://spydell.livejournal.com/516064.html

Лично мне такой анализ кажется не совсем осмысленным. Условно говоря, никакого смысла показатели маленькой компании с прибылью $10 млн суммировать с показателями компании с прибылью в десятки миллиардов. Ибо очевидно, что большие компании будут полностью определять общую картин, а маленькие просто затеряются. 

Можно было сделать подобный анализ для:

• 50 компаний входящих в РТС
• Компаний входящих в РТС, кроме Газпрома, Роснефти, ВТБ, Сбер, Газпромнефти. Энергетику тоже отдельно надо смотреть.
• Компаний малой и средней капитализации  

Тем не менее, основные выводы spydella:
2008-2012 выручка +50%
2012 к 2011 опер. прибыль снизилась
2008-2012 активы выросли с 800 млрд до 1,4 трлн
долг вырос до $270 млрд
дивиденды $27 млрд в 2 раза выше докризисных
чистое размещение долга — отн. небольшое.

Не знаю какая практическая полезность в этих цифрах, лично для меня основной вывод в том, что рентабельность наших компаний падает. В целом, можно сказать, что компании нарастили бизнес по сравнению с докризисным уровнем. В то же время капитализация ниже. Почему?

Это как в ситуации с американским рынком, только наоборот. Прибыли в США не растут, а рынок растет — происходит рост мультипликаторов. А у нас наоборот рынок снижается (или стоит на месте) за счет сжимания мультипликатора. В общем все дело моде:)