В принципе, моя философия мало чем отличается от философии My trade.

Торговля на рынке проходит при поддержке маркетмейкеров в интересах крупных бенефициаров.

Вряд ли это сами маркетмейкеры, они скорее инструменты. Возможности маркетмейкеров не надо преувеличивать. По-сути, это те же финансовые институты и размеры поддерживаемы позиций определяются доступностью и размером финансового ресурса.

Я полагаю, менеджеры и владельцы корпораций являются первыми заинтересантами в высокой оценке компаний. Однако, в ряде случаев рынок снижается, это происходит по вине удорожания финансового ресурса, его сокращения и интересов связанны со сделками «слияния-поглощения».

Движущей силой рынка является ликвидность. Когда ликвидность постоянно пребывает, как это было после 2008 года или в 2007 или 2005  году, то рынок вынужден расти. Есть финансовые институты покупатели на активы. В этом случае роль маркет-мейкера обеспечить ликвидность активу в случае внепланой ситуации выхода из акции крупного игрока. Такое бывает, когда крупный западный фонд за несколько дней может реализовать акции в неимоверных объёмах.

Предлагаю перевод интересной статьи с сайта www.inovancetech.com о нетрадиционном применение техник машинного обучения: Machine Learning Techniques to Improve Your Strategy.

Машинное обучение это мощный инструмент не только для создания новых стратегий, но и для повышения эффективности уже существующих.

В этой статье мы осветим вопрос управления размером позиции с использованием алгоритма Random Forest (RF)  и включения/выключения торговли на основе модели скрытых состояний Маркова (HMM). Мы предполагаем, что у вас уже есть торговая стратегия.

Как улучшить управление позицией

Управление позицией — это очень важный аспект трейдинга, которому часто не уделяется должное внимание. Многие трейдеры смотрят на управление позиции с точки зрения уменьшения риска убытков, но не инструмента увеличения прибыльности стратегии. Конечно важно избегать большого риска, используя небольшую часть торгового счета ( не более 2%) в каждой сделке, но лучший способ — это применение фиксированного лота или фиксированного процента от вашей максимальной позиции для каждого трейда.

Смотрю свежий вебинар от Сергея Спирина, где он приводит замечательную статистическую картинку по базовым классам активов — индексу акций и облигаций. На картинке отчетливо видно, что индекс акций имеет доходность всего на 60% выше чем облигаций, но риск более чем в 5 раз выше!



А теперь станьте на место крупного западного инвестиционного дома, который берет ликвидность от ФРС и ЕЦБ по их ставке + пару пипсов. То есть вопрос леверджа для него тривиален, какой актив он с большей вероятностью купит?

Ответ очевиден, там где взвешенная на риск доходность выше, а это именно облигации. В целом, это справедливо для всех развивающихся рынков, именно рынок облигаций привлекает инвесторов. А в секции акций стригут местных инвесторов.

Подчеркну, акции именно инвестиционно не привлекательны. Спекулятивно есть и глубина ликвидности и волатильность, потому все возможно.

• Гибкость мнения. Т.е., безусловно какой-то план относительно движения цены имеет место быть, но никогда не надо стыдиться быть не правым, и своевременно, отказаться от своих мыслей и действий, пока рынок еще больше не усугубил ситуацию.
• На рынке может произойти всё что угодно. Нельзя быть уверенным даже в том, что рынок откроется на следующий день. Всё бывает в этой жизни, и риски надо держать под строгим контролем.
• Я торгую с использованием 3-х таймфреймов. На старшем я смотрю основную динамику цены, и принимаю решение в какую сторону я буду в этот день торговать. На среднем фрейме я мониторю формации, которые могут сломать основное движение на старшем фрейме и отменить мои планы. С помощью младшего фрейма я заключаю сделки. Это помогает входить точечно. Нередко для входа могу использовать минутный график, чтобы получить лучшую точку для входа с минимальным риском. Поэтому я всегда знаю, что буду делать в данный момент.

Философия трейдинга

По теории: тенденция — закономерность — закон, попытаемся выявить те три взаимосвязанные важные составляющие, которые помогут нам раскрыть рассматриваемое понятие. Для четкого понимания описываемого процесса, педантично разложим на составляющие:

Филосо́фия (др.-греч. φιλοσοφία, дословно: любовь к мудрости) — особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности (бытия) и познания, бытия человека, об отношении человека и мира. К задачам философии на протяжении её истории относились как изучение всеобщих законов развития мира и общества, так и изучение самого процесса познания и мышления, а также изучение нравственных категорий и ценностей. К числу основных философских вопросов, например, относятся вопросы «Познаваем ли мир?», «Существует ли Бог?», «Что такое истина?», «Что такое хорошо?», «Что есть Человек?», «Что первично — материя или сознание?» и другие… «Существует ли грааль?», «Есть ли кукл?», «Существует ли математическое преимущество в трейдинге?».