Обещал в этом посте выкладывать статистику по исследованиям, но все таки это не получится сделать, т.к. я тестирую много всего подряд, чаще всего в паралельном режиме, но когда-нибудь я себя заставлю это делать.

Так вот что я сегодня вам принес:

NYSE:

1) Известный разворотный паттерн «остров» не работает, полный рандом, никакого перевеса, и против него торговать тоже не дает никакого эджа

 

Для тех кто не знает, паттерн «остров», это свечка отделенная от графика гепами в обе стороны, пример выше.

2) Волюм спайк не работает, никакого перевеса, хоть палка объема была в 20 раз выше среднего объема за год, так что известный подход по поиску «зашедшего объема» и торговлей в сторону закрытия не работает.



( Читать дальше )

Воодушевляет, побольше бы таких видео.


Интереснее всего мне было посмотреть на софт, который  был создан для этого робота.
Тем временем, мы продолжаем работать над сделками конкурса ЛЧИ 2012, увеличена скорость скролла(гораздо удобнее) — www.tradeimage.net. Если у вас есть какие-то проблемы, обновите свой браузер и почистите кэш для нашего сайта.

Вашему вниманию представляю недельный график фьючерса РТС:



волатильность умерла, плодородные реки ликвидности фьючерса ртс пересохли. Даже пила ноября 2011 была фантастическим активным ликвидным рынком по сравнению с тем, что мы имеем сейчас:) 

Объемы ММВБ хреначат только вниз на протяжении последнего года:


Что является предведником роста волатильности или объемов и тренда?

• тотальная недооцененность или переоцененность рынка (нету)
• экономический бум (нету)
• большой приток спекулятивного бабла (нету)
• очень плохие новости и неравномерное распространение информации (власти US+EU делают все, чтобы все было как можно более предсказуемым и чтобы плохих новостей не было)
• нефть упала (нету)

=> на что надеяться?

1. можно ждать и надеяться.
2. можно менять торговую тактику 

Естественно с умирающими объемами должны страдать и брокеры:
1. повсеместный кост-каттинг
2. от падающих бонусов сотрудников до их отсутствия
3. желание замутить у себя форексок и подсадить клиента на него

Естественно и биржа не очень рада падению оборотов в преддверии IPO. Поэтому биржа как рыба в сохнущей лужице будет биться изо всех сил и придумывать:

1. новые сборы
2. новые инструменты
3. новые партнерства с зарубежными биржами
4. как замочить нелегальный форекс в россии
5. что бы еще придумать? 

Тут постоянно разводят срач по поводу гур, семенаристов и т.д. И очень часто этим гуру является Герчик А.М.
Я хочу его поддержать и сказать ему спасибо за помощь, благодаря ему я научился торговать. Помогал он мне бесплатно, я постоянно надоедал ему в скайпе, но он всегда отчечал!
Я не знаю как он торгует сам, но помогать и учить он умеет. 

Это не реклама его, т.к. я написал что учился у него бесплатно, переписываясь по скайпу и отправляя ему свои сделки, по которым он мне говорил ошибки. Это может сделать каждый, бесплатно
ну и как доказательство.
п.с. можете тролить пока не сдохните… мне хуже не станет, а вашей торговле это не поможет ))

всем добра.

В первой табличке. в строке итого- первая цифра-доход, вторая убыток. это видно по 2 скрину.заголовки колонок. заголовки колонок 5- зачислено, 6 списано… (прибыль и убыток соответственно) на втором скрине видно, второй скрин это верх страницы

СЧЕТ НЕ ВЕСЬ МОЙ. А ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО 40% МОЕЙ.

30% счета мои остальные инвестора.



( Читать дальше )

Хорошее начало сезона отчетов). Вчерашний стрэддл на YUM полностью оправдал замысел.

И так, сегодня я ставлю на FAST. Отчет выходит завтра перед открытием рынка.

Позиция:

Buy FAST Jan13 43 Call  $2.70 $270.00
Buy FAST Jan13 43 Put  $2.80 $280.00
...............................................................
Net..........................................$550.00


Разница между IV и HV в пределах ~30%, IV находится приблизительно в среднем годовом диапазоне и HV в первой четверти. Я считаю такое соотношение волатильностей оптимальным для данной стратегии. Не  высокий внутридневной объем на БА, и низкая ликвидность в опционах. По этой причине позиция сформирована в порядке эксперимента в тестовом режиме для проверки управления позицией в условиях низкой ликвидности опционов. Часто акции с невысоким внутридневным объемом дают довольно значительное движение цены на отчете и гэп на открытии.

( Читать дальше )

Удостоился тут неожиданной похвалы от уважаемых людей :)
Неожиданной и наверное пока преждевременной.

Почему преждевременной.
Потому что моё собственное вью, в силу рыночной молодости, не есть результат опыта и знаний.
А есть прежде всего производная от компиляции из различных уважаемых источников, пропущенной через собственную говномерку.
Доверяю ли я автору -> соответствует ли мнение автора моей картине этого мира и здравому смыслу -> что по этому поводу думают другие уважаемые мной авторы.
И только тогда принимается решение, и только тогда совершается трейд.


Как я к этому пришел и вообще как я торгую и штангенциркуль членомеро какие результаты показываю — говорить смысла не вижу.
Скажу только что еще полгода-год назад регулярно высиживал просадки в 50-70% и не понимал откуда они берутся, а сейчас стабильно торгую в плюс. А еще беру в ДУ, налетай неси бабло!!!111
И в бОльшей степени я обязан этим не собственному серому веществу и говномерке, а правильно подобранному набору уважаемых авторов.


Об авторах.
Разговор практически только о русскоязычных источниках, для первичного изучения их более чем хватит.
Про смартлаб ни слова, (а) все здесь на виду и (б) больше всего не хочется кого-то обидеть, забыв упомянуть :)
Вообще, читаю почти всех кроме черного списка длиной примерно в 428 позиций :)

Перейдем к внешним источникам.


( Читать дальше )

Lucian Томас Болдуин III является трейдером и основателем финансовой группы the Baldwin Group of companies.  Его любимым инструментом для торговли являются 30-летние облигации.


Том Болдуин в 80-х был единственным крупнейшим частным трейдером на площадке казначейских облигаций. По масштабам своих операций он стоял в одном ряду с ведущими институциональными игроками. Для него не редкость сделки по 2000 контрактов (пакеты казначейских облигаций совокупной номинальной стоимостью 200 миллионов долл.). В обычный день он мог оперировать более чем 20 тысячами контрактов (эквивалентно номиналу казначейских облигаций в два миллиарда долл.).


Торговый стиль Тома Болдуина  — это скальпирование. Средняя прибыль для крупных позиций составляет около 4 тиков, длительность сделок очень и очень мала. «Так просто меньше риска. Главная цель неизменна: сокращать риск. Его стиль эволюционировал от чистого скальпирования до комбинации скальпирования с позиционным спекулированием».

( Читать дальше )

В этом топике я хочу рассказать о том, как я выстраиваю отношения со своими партнерами, и каким должен быть бизнес по предоставлению услуги Доверительного Управления.
Пост получился длинным, поэтому я в лучших традициях презентации Стива Джобса в начале обозначу главные моменты, чтобы вы смогли понять, стоит ли читать всё.
Рынок Доверительного Управление в России выглядит весьма плачевно. С одной стороны, найти надежного управляющего сложно. Усугубляется это ещё и тем, что даже мировое имя финансовой компании, которая предлагает услугу доверительного управления, не гарантирует повышение надежности всей затеи. Не говоря уже о частных трейдерах-управляющих.
С Другой стороны — запросы инвесторов. Конечно, все хотят «и на елку влезть, и жопу не ободрать», но надо ж и меру знать! А то подавай им прибыль КАЖДЫЙ месяц, чтоб при этом капиталом не рисковать, деньги заводить и выводить в любом количестве и в любые сроки, да ещё и чтоб управляющему не больше 20% от прибыли доставалось (деньги-то не его, мол!).


( Читать дальше )