Трейдеры постоянно создают себе кумиров, на которых должны равняться

А кто они эти кумиры в реальности?

Тот же Сорос -

 

Якобы за несколько лет до этого он спланировал операцию, скупал фунты стерлингов небольшими партиями, а затем, 15 сентября фонд Джорджа Сороса «Квантум» одномоментно продал около 5 ярдов фунтов И фиксация сделки через день позволила ему заработать,  1—1,5 млрд. долларов

 

Ну это же фикция.

Простой расчёт показывает, что 1 ярд баксов составляет около 568 лямов фунта (при цене после падения 1,76 GBP/USD имеем 1000 лямов / 1,76 = 568,18). Чтобы хапгуть профит порядка 1 ярда баксов на обороте 15 ярдов немецких марок, цена должна была бы свалитьсяс 2,82 до 2,548 (15000/2,548 — 15000/2,82 = 567,82 млн фунтов). Но 2,54 получили лишь 22 сентября, а не 16-го, то есть сделка должна была бы продолжаться почти неделю, а не 1 день, или в сделку нужно было запихивать куда больше, чем 5 ярдов фунтов

Просто посмотрите график котировок фунта и  немецкой марки (выложил именноего)  и график фунта к  доллару США

( Читать дальше )

Хочу рассказать о том, как стоит использовать индикаторы при построении торговых систем.

И это будет целая серия статей об этом. Читая серию вы узнаете о многих индикаторах, как стандартных, так и не очень. А также о том как их использовать в своей АЛГОторговле.

Сегодня это Moving Average. Самый обычный индикатор способный давать прибыль трендовым стратегиям.

Зачем всё это?

Я программист. И уже несколько лет как занимаюсь написанием механических торговых систем по заказу.

Так уж вышло, что меня периодически просят написать робота с не рабочей стратегией. Скидывают ТЗ робота, который не будет зарабатывать 100 %.

Так, например, на прошлой неделе пришло письмо с просьбой написать робота. Алгоритм, который хотел заказать клиент состоял из сигнальных SMA на вход плюс использовались тейки и стопы. Но при этом прибыли не «давали течь». Был жёсткий тэйк, ломающий все принципы трендовой торговли.

( Читать дальше )

Как добиться успеха на рынке? Как заработать? Как делать все правильно и не повторять ошибок? – эти вопросы задают себе все, кто торгует на бирже. Определить тренд, точку входа, потенциал прибыли, короткий стоп, посчитать соотношение риск/прибыль с этого и состоит работа на фондовом рынке. Понимание дневного графика, то есть куда может пойти той или иной инструмент составляет 80% успешной сделки. Первое, что нужно сделать, определить ключевые уровни и посмотреть где сейчас цена и куда она, скорее всего, пойдет. Далее задание упрощается, ищем точку входа на меньшем таймфрейме (например на 5, 15, 30 мин. графике). 

В примере ниже дневной график по фьючерсу на Газпром. Обратите внимание на уровень 13700, первый раз цена отскочила от данного диапазна (№1), далее еще раз подошла и закрылась ниже (№2), что спровоцировало многих участников рынка на открытие коротких позиций. В следующий день произошел резкий выкуп обратно (закрытие выше 13700) с выносом стопов – это называется сложный ложный пробой, то есть пробой уровня 2-я свечами, что является сильным сигналом на открытие позиций. В итоге инструмент прошел 1600 пунктов вверх или 12% почти без откатов. Не всегда точка входа на маленьком таймфрейме будет совпадать с уровнем на дневном графике (хотя эти уровни сильнее), но понимая, куда идет дневка, найти свою модель проще. Перейдя на меньший период (в данном случае 15мин) по цене 13700 идеальные точки входа в длинную позицию с короткими стопами и большим потенциалом.

( Читать дальше )

Добрый день, хотел Вас поблагодарить за то что не оставили без внимания мой пост и что кто то это читает !
Для тех кто первый раз читает мой блог, 2 декабря на ожидании пробоя  было приобретено на 100 000 рублей 69 декабрьских колов об этом можно прочитать здесь . Начальная цель данной конструкции показать преимущество опционной торговли по сравнению с фьючерсной  в разрезе риск доходность. Наш лозунг был такой «вложи рубль и получи три» и желательно с минимальным риском, одним словом идеальная картинка )) Как происходило это на практике описано здесь и здесь . 
Как я писал рание сам находился в стратегии  опционно агрессивная , вчера вечером стал ее закрывать так как достигли первоначальных целей. А по опросу на смартлабе решил оставить чисто в экспериментальных целях позицию агрессивная 

( Читать дальше )

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

 

Некоторое время назад решил писать рецензии на книги по трейдингу. В них буду проводить тесты стратегий, если найду. Если стратегии не будет, или она будет размыта — то буду такие работы определять в бесполезные.

Предвижу негодование со стороны адептов тех или иных вер в трейдинге, поэтому написал отдельный пост о методологии отделения трудов праведных, от трудов гуманитариев. Буду давать на него ссылки.

Моя позиция абсолютно открыта и честна. Никакой демагогии — только факты. Bad Quant — свет истины, логика, рационализм.

 

Вот моё оружие:

позитивизм[1] и фальсифицируемость[2] и осиновые колья.

 

( Читать дальше )

Доброго дня,
пока тыкал кнопочки цена опционов уже подскочила, 
но суть осталось, получение максимальной прибыли при пробое, как это можно достичь с огранниченом риском 
рассматрим сценарий пробоя в ближайшее время 67 рублей за один американский бакс на споте (график).
Минимальная цель в этом случае 69 покупаем на 100 000 рублей 69 колов максимальный риск в этом случае наши 100 000 рублей ,


а вот доходность не ограничена, но мы же с вами не сумасшедшие и при пробое можем ограничить свой доход и убрать риски но это только при сценарии пробоя о чем расскажу позже если все таки пробьем )

( Читать дальше )

Успешные спекуляции — это уникальный навык

  Что такое торговля на валютных, товарных, сырьевых и т. д., рынках. Это мир, живущий только по одному принципу «Хищник-жертва»; в нём в полной мере проявилось уродливое лицо капитализма — большие и умные акулы, предварительно установив выгодные только для себя правила, с наглой беззастенчивостью отбирают деньги у толпы, играя на её незнании и неумении последовательно мыслить, азарте, жадности, надежде и страхе. Человек, подверженный хотя бы одному из этих факторов, испытывает значительные трудности в торговле. А что если эти факторы наоборот заглушены в нём, т.е. человек обладает флегматичным характером и способностью к логическому мышлению?

  Человек, который очень хорошо слышит, различает все оттенки звуков, скорее всего, может быть музыкантом. Острое зрение тоже дает возможность найти интересное занятие, например, стать летчиком. А как использовать флегматичный характер и способность к логическому мышлению? Не секрет, что окружающие нас люди могут не всегда положительно относиться к флегматичным людям, называя их толстокожими, бесчувственными тупицами, и обладатель этого дара иногда может чувствовать себя дискомфортно. И все же, только он имеет способность от рождения последовательно зарабатывать на рынке.

( Читать дальше )

Так говорят все — кто занимается не своим делом в этой жизни :-)

Обьясню почему:

1) торговать — казалось бы все просто, но что-то не идет, не уделаешь нужное количество времени, не ищешь новые алгоритмы, заставляешь себя через силу открывать терминал. То есть дело просто не нравится человеку. Тогда ничего и не пойдет. На 99% знаю, у абсолютного большинства трейдеров нет цели, то есть сразу математически рассчитанный тейк не ставит практически никто.

А все потому что пересилили себя и научились только входить в сделки! А на остальное времени жалко, не охота этим заниматься в общем. Таким образом люди сдаются вообще в любом деле!

2) возьми любого работника — когда ему интересно он в своей деятельности развивается. когда ему не интересна работа — он заканчивает развитие и ничего нового даже смотреть не станет. будет дальше копать лопатой, вместо того, чтобы обучиться работать на экскаваторе.

3) магазин — это вообще хохма, все думают так все просто, заказ товар, оборудование, ккм, заставил бухгалтера сходить в налоговую, сам сидишь пиво сосешь, а бизнес идет. на деле от запланированного делается всего 5-10% работы, а продажи вообще минимальные, а то и вовсе отсутсвуют… был недавно случай, в области сотовая связь не развита и сети туда не сунулись, а конкуренция среди физиков была огроменной, у людей более 200 торговых точек, из них порядка 180 вне зоны уверенной сотовой связи и конкурентов просто адское количество, ну все помнят сколько магазинчиков было еще пять лет назад всюду. коммерс думал как выжить, поставил терминалы, по карте покупки совершать, конкурены пытались, но интернета нет, а коммерс вложился в 3г репитеры. В итоге обороты повысились минимум в 5 раз, в некоторых поселках более 10 раз выросли. Конкуренты в жопе. Год прошел у всех конкурентов 3г репитеры, да и качество связи улучшилось. Опять жопа всем.

( Читать дальше )

Первое — Грааля никакого нет.

Второе — Те кто не может решиться уйти с работы… Тестите свою систему, торгуете 2-3 сделки в месяц,
высиживаете момент когда ситуация по вашей системе даст больше 50% вероятности..

Все… До 10% в месяц на жизнь с капитала достаточного для того чтобы не думать о деньгах нужных при ваших затратах в течении года научат вас рассчитывать на себя и поверить в свои силы..

Не верьте тем, кто говорит что это невозможно… Порог невозможности вы определяете для себя сами.

Системе выгодно вас иметь в качестве «раба на галерах» и вселять в вас страх и неуверенность в завтрашнем дне — именно на этом стоит вся государственная машина, зомбо-ящики в ваших квартирах расшатывают вас каждый день.

Самое сложное будет для вас — сидеть ровно и ждать когда ваша система позволит вам сделать сделку без лишних сантиментов с большим КПД.

Третье — Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери. Антуан де Сент-Экзепюри

А именно — Не дергайтесь! Дергаетесь — ставьте стоп 2% от капитала, потом научитесь воспринимать коррекцию цены в допустимых рамках без сантиментов и соплей.

( Читать дальше )