Миллион или 1 копейка в день?
Оригинал взят у san_trade
Позвольте задать Вам одну простенькую задачку.

Если бы Вам предложили 1 000 000  руб. прямо сейчас, или  1 копейку, с условием, что в каждый последующий день Вы будете получать в два раза больше, чем в предыдущий, в течение одного месяца, что бы Вы выбрали?

( Читать дальше )

Представитель банка ВТБ24 в г.Самаре, говорит о том, что их банк готовится к кризису.Основанием для  токого решения у них служит то, что  юр.лица выводят деньги из их банка большими суммами( в основном иностраннные)Так же было в 2008 году.В связи с этим банк пересматривает  выдачу кредитов физ.лицам, а в особенности ИП и будут выдавать только надёжным заёмщикам.
Данные не официальные, полученные в приватном разговоре.

Поднял старые записи. А вопрос был такой: как сопроводить позицию стопом в плюсе? Но так, чтобы раньше времени не закрыло, но и не мотать нервы лишний раз.
Долго наблюдал за РИМ. Наконец, момент подвернулся, был открыт шорт.


Изначально стоп стоял 159800, что было примерно 500 пипс выше точки открытия. Конечно, подтянул поближе немного и стал ждать. Динамика сначала была неважной, но как только цена нырнула чуть ниже БУ — «включился» мой старый метод. Все просто. На графике присутствует ЕМА(60) М1. Эта линия по сути является среднечасовой ожидаемой ценой инструмента. Позиция перестала быть «кризисной» в момент, когда ЕМА(60) спустилась на уровень открытия позиции. Тут можно сказать — да, вход удался, сделка в БУ, цена чуть ниже.

( Читать дальше )

На данный момент в нашей библиотеке

Исследования/статистика рынка
 Hunting high and low
 Неэффективные рынки. Теория Доу.
 Curve fitter-ы из Сан-Франциского федерального резервного банка
 ЛЧИ, данные
 
Серия статей о создании торговых роботов с использованием библиотеки S#
 
 Создание роботов с помощью Stock#. Введение
 Создание роботов с помощью Stock#. Часть 1. Обработка исключений
 Создание роботов с помощью Stock#. Часть 2. Базовый класс для всех   стратегий
 Создание роботов с помощью Stock#. Часть 3. Реализация интерфейсов
 Создание роботов с помощью Stock#. Часть 4. Использование XAML для загрузки стратегий
 Создание роботов с помощью Stock#. Часть 5. Использование паттерна MVVM
 

Интересная статья для начинающих
  Торговые роботы Шаг 1. Тестирование торговой системы
 

( Читать дальше )

Хочу найти человека для совместного развития и торговли, а возможно и для создания некоторой команды.Так как развитие не возможно, если 2 человека слабо похожи по стилю, то меня интересует непосредственно чтение объемов(вертикальных, а не маркет профаил)(кто в теме тот меня поймет).

Чтобы наше сотрудничество проходило продуктивно существуют некоторые требования:
стаж работы минимум 1.5-2 года,
успешная торговля
торгуете голубые фишки или топ ликвидных акций ммвб или фьючи на них на фортсе,
желательно спб.(но это не так важно)

Если вы… торгуете по индикаторам… разрисовываете всякие  волны… думаете что рынок перекуплен\перепродан… ищите причины для падения\роста… стоите всякие канальчики(я не про уровни)… то мы с вами просто напросто не поймем друг друга.


( Читать дальше )

7 СПОСОБОВ ПОБОРОТЬ ЛЕНЬ
1. Чтобы перестать лениться, надо ничего не делать

Я серьезно. Станьте посреди комнаты и ничего не делайте, абсолютно ничего: не ешьте, не пейте, не читайте, не лежите, не слушайте музыку, не думайте. Не пройдет и пятнадцати минут, и вы точно приметесь за дела.

2. Да тут дела на пять минут

Заставьте себя поработать пять минут, это намного проще, чем приниматься за дела, осознавая, что придется трудиться целый день. Пять минут можно вытерпеть все что угодно, и в тоже время этого достаточно, чтобы начать работу. Дальше вы уже не сможете остановиться.

3. Разбейте большие дела на части

Взяться за решение большой задачи просто невозможно. Разбейте ее на маленькие части и выполняйте поочередно — это намного проще.

4. Рутину — прочь!

Все делать, лишь бы ничего не делать? Поесть, помыть посуду, сходить магазин, проверить почту, посмотреть новости, почитать блоги друзей… Понятно, что все это отвлекает от основных задач и может выполняться только в свободное время.

( Читать дальше )

Есть очень популярное мнение, что правильно определять риск на сделку как определённую долю от депо, например, постоянно рисковать 2% депо.




Это действительно хорошая тактика, но при одном условии – что рабочая торговая система не просто прибыла, а достаточно хорошо прибыльна.
 
Если же мы ожидаем прибыль системы только чуть положительную, то правильнее в каждой сделке рисковать не долей депо а просто определённой суммой, всегда постоянной.
 
На картинке показаны 2 эквити для системы с нулевым средним (только отбиваем комиссию): одна кривая DepoFixPC – риск равен постоянной части депо, а вторая DepoFix – риск равен постоянной сумме. И хорошо видно, что DepoFixPC постепенно теряет, как раз из-за того, что торговая система недостаточно хороша.
 
Резюме. Если нет большой уверенности в системе, то лучше брать риск равный постоянной сумме, а не доле от депо.

1. Действуйте незамедлительно!

Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните: один прекрасный день — это сегодня. ©Джордж Лукас

2. Верьте в свой успех вопреки всему!

Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса! © Альберт Эйнштейн

3. Отдавайте своей мечте хотя бы час Вашего времени, но каждый день. Ежедневная работа – залог Вашего успеха!

Любые «хорошие времена» — всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня, — залог завтрашних результатов. Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день! Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад. © Дональд Трамп

4. Делайте только то, что Вы любите больше всего. Это обязательно приведет Вас к успеху!

Каждое утро я смотрел на себя в зеркало и спрашивал: «Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем я занимаюсь сегодня? И если ответ в течение многих дней подряд был „нет“ – я знал, что мне нужно что-то менять. © Стив Джобс

( Читать дальше )

Жирный палец
Сергей Голубицкий, опубликовано в журнале «Бизнес-журнал» №6 от 07 Июня 2010 года.

 
Читатель наверняка уже наслушался «страшилок» про загадочный обвал, случившийся на фондовых рынках Америки 6 мая 2010 года. В историю этот обвал вошел двумя обстоятельствами. Во-первых, падение индекса Доу-Джонса (990 пунктов) стало самым головокружительным за все годы существования биржи. Во-вторых, продолжалось падение всего… 5 минут (с 14:42 по 14:47), после чего рынок как ошпаренный отыграл за 90 секунд обратно 543 индексных пункта. Согласитесь, такого спектакля мы еще не наблюдали!
Внешне эффектная цифра, подхваченная СМИ, — в точке максимального падения капитализация рынка сократилась на 1 триллион долларов — не передает, к сожалению, истинного трагизма ситуации. Катастрофа оживает лишь в деталях: в 14 часов 47 минут  ценные бумаги около 200 компаний полностью утратили свою ценность! В прямом смысле слова: их текущие котировки оказались в диапазоне от 1 до 3 центов! Особенно пострадали компании с низкой капитализацией.


( Читать дальше )