Как выглядит триллион долларов

 
Я опущу слова о том, что это огроменная куча денег и что её никто не собирается возвращать, все люди умные — давно сами вывод сделали, надеюсь. Я всего лишь хочу освежить в памяти, ранее встреченне в сети визуализирование. Так как же выглядит такая куча денег наличными?
Смотрите сами. Итак, начнём с малого :-)
 

( Читать дальше )

Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

Европа
Еврозона
PIIGS:
Италия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Греция: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Испания: 2 летние / 5 летние / 10 летние
Ирландия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Португалия: 2 летние / 5 летние / 10 летние

( Читать дальше )

Неплохая подборка роликов  — Александр Петраченко.

1 www.youtube.com/watch?v=CJTGy7lDnb8 — проблемы поведения
2 www.youtube.com/watch?v=3Q11556U92g  — почему пересиживают  убытки
3 www.youtube.com/watch?v=02zJazKfpMQ&feature=related — почему не дают прибыли течь
4 www.youtube.com/watch?v=blhm-bBy7eI&feature=related — неоднозначность усреднения
5 www.youtube.com/watch?v=GftHd9Xp3Jk&feature=related — что приводит к проигрышу: отсутствие плана, отсутствие стратегии, отсутствие психоэмоциональной устойчивости, отсутствие эмоционального контроля, недостаточный капитал. Заблуждения, способные уничтожить счёт: поиск чужой уникальной стратегии, стереотипы — делать знакомое легче, чем придерживаться плана, декларация расходится с действием, страх и его влияние на поведение. Страх включает в себя жадность, сомнение и упрямство. Страх убивает вариативность (не может использовать то, что может в спокойном состоянии).
6. www.youtube.com/watch?v=1CmWIDfcx78&feature=related

( Читать дальше )

Я немного приболел, поэтому сижу дома, изучаю книжки. Решил познакомить вас с призабавнейшим эпизодом в истории нашей родины — написал статью в наш финансовый словарь:

денежная реформа 1991 года в СССР 

Мне интересно, как помнят этот эпизод те, кто был в тот год уже в совершеннолетнем возрасте. Если вам есть что вспомниить, поделитесь воспоминаниямми в комментариях. 

И еще. История обязательно повторится. 
В 1991 году был дефицит товаров. С тех пор наше отечественное производство и сельское хозяйство только вымирало. Когда нефть будет долгое время 30 или даже 10 долларов, вновь окажется, что рубль ничем не обеспечен. И тогда вся эта бешенная ликвидность, которая есть в нашей стране, просто сгорит и превратится в пепел.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! А вот и он - Ударный День! ))) А мы вас, как говорится, и не ждали!)). Честно сказать не ожидал я сегодня такого бурного роста, хотя ещё в 10.30 утра предупредил что внешний фон за ночь сильно изменился в лучшую сторону и работать от шорта сегодня явно не стоит. Преодолели мы сначала уровень сопротивления на 137000, после чего поход состоялся на 140000.  Закрытие дня выше этой отметки говорит о сломе медвежьего тренда, на дневном таймфрейме мы наконец нарисовали новую вершину, выше предыдущей и соответственно после этого, на ближайшем откате или коррекции можно будет потихоньку присматриваться к покупкам бумаг в инвестпортфель с горизонтом несколько месяцев. На данный момент образовалась сильная перекупленность по fRTS, мы со дна прошли почти 23000 пунктов без единой коррекции, поэтому уже завтра, я думаю не стоит ждать повтора столь бурного роста, скорее всего затрва мы вновь ещё будем тестировать отметку 140000, но на этот раз уже сверху вниз, и вот если она не устоит, то в этом случае можно будет краткосрочно пробовать играть вниз. Завтра будет два важных событий, которые могут повлиять на рынок и изменить краткосрочную динамику — это отчёт JPMorgan в 15.00 и недельные данные с рынка труда в 16.30. Уже не первый сезон отчётности в штатах  я наблюдаю похожую динамику — практически за неделю до старта сезона, на рынках начинаются покупки(на ожидании) и уже не однократно замечал, как именно после выхода отчёта JPMorgan, начинается хорошая фиксация, при всём при том, что это единственный крупный банк, который показывает хорошие отчёты.  Вобщем завтра посмотрим, сработает это ещё раз или нет, если нет, то фиксация как обычно перенесётся на пятницу. В идеале должна будет получится приведённая ниже картинка, хотя выходящий в ночь с четверга на пятницу отчёт компании Google может вновь огорчить всех мишек, т.к. результаты там реально должны быть сильные.

( Читать дальше )

Итак, хочу сначала отметить, что европейцы, как и предполагал всё таки пошли по самому наихудшему сценарию в отношениии Греции. Вместо того, чтобы внести какую-то ясность в этом вопросе, они наоборот отложили его решение ещё почти на месяц. Рынки могут переварить всё, но рынки всегда не любят неопределённость, поэтому самый главный фактор риска вполне может тащить вниз все площадки ещё весь октябрь. Причём самое интересное, что пока всех кормят завтраками, идёт подготовка к реструктуризации долгов Греции, а дабы банки выдержали её, необходимо тянуть время пока не поступит леквидность на рынки, иначе будет хуже чем в 2008г. Тормоз в  Греческом вопросе как уже не раз вам говорил идёт именно со стороны Германии, так как она не хочет в большей степени всю помощь взваливать на своих налогоплательщиков, а потому и тянет решение этого вопроса до саммита G20 в ноябре, чтоб там поднять вопрос о коллективной помощи данной стране, чтобы к помощи подключились и Китай и страны Брикс и др. Можете смеяться, но этот инсайд был у меня ещё почти 2 недели назад о чём и предупредил, хотя сам до сегодняшнего дня в это не верил.

( Читать дальше )