Вот смотрю на рынок вчера, сегодня… и всё происходящее мне напомнило известный всем сюжет братьев Стругацких «Обитаемый остров». Многие, конечно, не читали, но наверно, фильмец то бондарчуковский все смотрели..

Так вот. Информационная машина у нас (на рынке) работает что  надо, не чета агиткам первого канала про Путина, а скорее близка к тем самым жёлтым танкеткам с генераторами излучения, которое приводит  к массовой истерике  целевой аудитории в нужном кукловоду направлении.
Вот, скажем, сегодня.  Пробили «летние хая», и сразу песни полились рекой: ну дык лонг отсюда однозначно.., графики, разрисованные линиями и индикаторами, со стрелочками и без, всё для клиента, кушайте на здоровье))
Или вот вчера… Случайно послушал «Бизнес-ФМ», всем известного разводилу Левченко (это он после объявления первого КуЕ трындел про скорую неизбежность нефти  на 30$, вообще весь 2009 и 2010 зазывал попутчиков на обновление лоёв 2008, приводил в прошлом году «аргументы» про серебро на 4$ и т.д… ну вы знаете, там не список, а простыня). И что?? А он, оказывается, уже видит глобальный рост индексов в 2-3 раза (!!!)… якобы там у него какое-то бредовое сочетание индикаторов показало аналогичную ситуацию  какого-то лохматого года (1978 что-ли)..(вчерашние обзоры БФМ в 15.45 и 16.45)

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые читатели!

Как и обещал, выкладываю вторую часть Психологии трейдинга. Здесь мы рассмотрим методику формирования Интуитивной базы в дискреционной торговли. Для тех, кто не в теме, я настоятельно рекомендую прочитать

Часть 1. Special for Smart-Lab.
По сути, перед нами стоит задача сформировать часть своего бессознательного, научиться эффективно взаимодействовать со своей Интуицией, зарабатывать за счет этого деньги. Интересная задача, не правда ли.

Итак, приступим.

Для достижения цели предлагаю разделить весь трейдинг на две части: твердое и мягкое.
Твердое в трейдинге — это статические правила, которые работают практически всегда (в 95-99% случаев). К твердому можно отнести Тактический мани-менеджмент. Подробнее можно прочитать Здесь.

В большинстве работ по ТММ приводятся примерно одни и те же цифры, инструменты и методы, что говорит о практической эффективности выше упомянутых. Выполнение подобных правил на практике весьма объективно, потому что всегда есть возможность видеть собственный финансовый результат как во время сделки, так и в паузах между ними. Данный финансовый результат нужно сверять с уже заранее готовой собственной системой, делая соответствующие выводы:

( Читать дальше )

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:


  

( Читать дальше )

Предыдущий обзорчик по Газику.

Картинка по Сберу:


Текущий пробой уровня 90 может быть ложным.

( Читать дальше )

Напомню, что для периодов нашего российского рынка, характеризующихся относительно невысокой волатильностью типа текущего (т.е. когда разовые пиковые всплески значения VIX не превышают в максимуме 40-45, а в подавляющем абсолюте времени держатся  гораздо ниже), тактика опционной торговли у меня за годы сама собой (эволюционным путём) выработалась следующая:
— на первом этапе, сразу после экспирации предыдущей месячной серии опционов, продаю небольшой объём центральных стрэддлов, и далее в последующие дни до середины этого текущего контракта, в зависимости от динамики, либо постепенно  увеличиваю объём продаж центральных стрэддлов (при небольших движениях или отсутствия движа), либо (в случае хорошего движа) занимаюсь управлением проданного в целях нейтрализации дельты, стараясь на вот тех самых упомянутых «пиковых всплесках» продать колы на ростах и путы на падениях..
— на втором этпапе, за две недели до экспирации,

( Читать дальше )

1. Покупка опциона колл. Long Call.
2. Продажа опциона колл. Short Call.
3. Покупка опциона пут. Long Put.
4. Продажа опциона пут. Short Put.
5. Бычий колл спрэд. Bull Call Spread.
6. Бычий пут спрэд. Bull Put Spread.
7. Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
8. Медвежий пут спрэд. Bear Put Spread.
9. Покупка бабочки. Long Butterfly.

( Читать дальше )

Видеозаписи с вебинаров Владимира Твардовского «Время торговать опционами» 
Первая ступень


«Лекция 1. Опционы: основные понятия»

Содержание 

1) Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
2) Понятие опциона (Option)
3) Понятие опциона колл (CALL)
4) Понятие опциона пут(PUT)
5) Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
6) Американский и европейский стили опционов
7) Исполнение опционов.
8 ) Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
9) Премия опциона= Цена опциона.
10) Примеры






( Читать дальше )