Психология трейдинга. Часть 2. Special for Smart-Lab

Добрый день, уважаемые читатели!

Как и обещал, выкладываю вторую часть Психологии трейдинга. Здесь мы рассмотрим методику формирования Интуитивной базы в дискреционной торговли. Для тех, кто не в теме, я настоятельно рекомендую прочитать

Часть 1. Special for Smart-Lab.
По сути, перед нами стоит задача сформировать часть своего бессознательного, научиться эффективно взаимодействовать со своей Интуицией, зарабатывать за счет этого деньги. Интересная задача, не правда ли.

Итак, приступим.

Для достижения цели предлагаю разделить весь трейдинг на две части: твердое и мягкое.
Твердое в трейдинге — это статические правила, которые работают практически всегда (в 95-99% случаев). К твердому можно отнести Тактический мани-менеджмент. Подробнее можно прочитать Здесь.

В большинстве работ по ТММ приводятся примерно одни и те же цифры, инструменты и методы, что говорит о практической эффективности выше упомянутых. Выполнение подобных правил на практике весьма объективно, потому что всегда есть возможность видеть собственный финансовый результат как во время сделки, так и в паузах между ними. Данный финансовый результат нужно сверять с уже заранее готовой собственной системой, делая соответствующие выводы:

 

1. Продолжить торговлю;
   
2. Прекратить торговлю;
   
3. Увеличить ставки;
   
4. Уменьшить ставки.
   

Если у вас не получается соблюдать собственные правила ТММ, читайте мой прошлый пост «Боремся с Тилтом. Метод скалолаза». Также к твердому можно отнести:

• организация рабочего места (читайте книгу «Тайм Драйв» Г. Архангельского);
  
• используемый софт + инфраструктура;
  
• расположение программных окон на рабочем столе ПК (ничего лишнего);
  
• правильная посадка во время работы (есть в указанном топике).
  

А вот теперь начинается самое интересное. Мягкое в трейдинге — это все остальное, динамическое, что так или иначе, а иногда и непонятно как связано с изменением рынка. Навести порядок в этом хаосе помогает наука Риск-Менеджмент (РМ). В классическом определении можно посмотреть Здесь. 

Наша задача рассмотреть Риск-Менеджмент более глубоко и детально. Скажу больше, я попытаюсь рассмотреть РМ с точки зрения Психологии трейдинга — это поможет решить изначально поставленную задачу.

Рабочий строитель кладет кирпичи, а в чем заключается основа работы профессионального трейдера? За все время работы в этой сфере я слышал разные варианты ответов: совершать сделки, зарабатывать деньги, жать на кнопку ) Лично я считаю, что в основе профессионально трейдинга лежит наука управления рисками. Новички, запомните это раз и навсегда — управлять рисками.

Образное мышление, за которое отвечает Правое полушарие, сохраняет в памяти только картинки, часто это называют фотографической памятью. Любой видео-ролик состоит из множества кадров, идущих по порядку. Мы можем запомнить, держать и воспроизводить из памяти только конкретные кадры, а не сам видео-ролик. Уверен, многие из Вас слышали о технике 25-го кадра, когда в видео-ряд размещается незаметный глазу Кадр, оказывающий воздействие на подсознание. Почитать об этой технологии можно Здесь.

Предположим, что экран трейдера с бегающими котировками, графиками, индикаторами — это кино, состоящее из множества кадров, лишенное, на первый взгляд, всякой логики. Никто не знает, куда пойдет рынок, есть только субъективные вероятности. Из прошлого топика мы уже знаем, что Интуитивная торговля построена на образных рядах с соответствующими эмоциональными скрепками. Мозг трейдера на подсознательном уровне в автономном режиме ведет так называемый фото-отчет всего происходящего, сохраняя и архивируя в памяти много-много кадров торговых ситуаций на рынке.

Чем сильнее эмоциональная составляющая того или иного кадра, тем лучше он запоминается. Трейдер больше и лучше запоминает картинки с экрана в момент совершения сделки, нежели чем просто наблюдения вне позиции. Это как в Смарт-Лабике, если к твоему топику не равнодушны в положительном смысле, то тебе ставят Хорошо. В этом случае твой топик поднимается наверх (может когда-то и мой там будет).

Таким образом, нам стоит фокусировать свое внимание на Кадры успешных Паттернов. Вспомните, Правому полушарию нужна однозначность, иначе происходит неконтролируемое возбуждение. Как Вы думаете, что происходит, когда ожидаемый результат не совпадает с реальностью? Негатив.
В идеальной ситуации, чтобы хорошо торговать на Интуитивном уровне, нам понадобится держать в памяти Архив фотографий (Паттернов) с прикрепленными к ним сильными эмоциями. В такой ситуации процесс взаимодействия Интуиции с Сознанием будет очень простым: смотрим на экран, промелькнула первая мысль (шорт/лонг), жмем на кнопу — мы в хорошей позиции. Это идеальная ситуация, на практике с Паттернами дела обстоят не так-то просто.
Что есть успешный Паттерн?
Классическое определение можно прочитать Здесь. Лично я вкладываю в понятие успешный Паттерн несколько иное значение. Успешный Паттерн в моем понимании это сигнал к действию, выверенный шаблон или инструкция, по которой можно совершить сделку, и она в 70% случаев будет в плюс (при условии удачного выхода).Грубо говоря, это картинка в которой заранее просчитаны риски, причем нас удовлетворяет вероятность ожидаемой прибыли. Оптимальное, на мой взгляд соотношение Прибыль/Убыток 70/30.


Как посчитать риски?
Теперь нам осталось разобрать критерии расчета вероятностей прибыли/убытка, которые, собственно, и делают тот или иной паттерн успешным. Вот несколько вариантов критериев, которые используем мы в скальпинге. Первое, это вспомогательные графики/поводыри. Их не должно быть слишком много, только самые необходимы, чем меньше, тем легче вашему мозгу искать аналогии. При торговли РТС мы смотрим на график ММВБ, ведущий Европейский индекс DAX, Запад в виде S&P500, а также Нефть. Еще мы используем Кластерный анализ прошедших объемов и Открытый интерес — все эти вспомогательные индикаторы взаимосвязаны между собой и образуют некую систему критериев, по которой мы оцениваем риски.

Приведу практический пример входа в позицию: допустим, цена РТС подходить к своему уровню сопротивления (уровень сверху), при этом поводыри DAX, S&P500 и Нефть сонаправлено импульсами дружно начали расти, учитывая корреляцию РТС с ведущими Мировыми площадками, вероятность того, что мы возьмем уровень достаточно высокая. Итог: мы заходим на пробой уровня сопротивления в Лонг, если рынок не пойдет в нашу сторону, зафиксируем небольшой убыток в 50-60 пунктов. Наша цель 150 пунктов профит. Это самый простой пример готового Паттерна. На картинке была бы соответствующая фотография экрана за 1 секунду до факта совершения нами сделки.
 


Итого, оценка рисков осуществляется на основании показателей вспомогательных индикаторов, которые каждый трейдер выбирает самостоятельно в зависимости от того, какую стратегию и инструмент торгует. Риски имеет смысл рассчитывать только в случае, когда цена торгуемого инструмента находится в зоне Технического приема.
Паттерн = Технический прием + Оценка рисков (70/30).
Как сформировать систему Паттернов?
Можно действовать методом проб и ошибок, как это делает большинство, перебирая бесконечные изменяющиеся вместе с рынком комбинации. Но лучше всего сконцентрировать свои усилия на конкретных технических приемах выбранного Вами стиля дискреционной торговли. Чтобы Вы могли лучше меня понять, проведем аналогию с профессиональным боксом.

В данном виде единоборств принято выделять четыре разновидности ударов: Кросс, Джеб, Хук и Апперкот. У каждого из этих ударов есть своя техника исполнения, собственная особенная логика. Удары можно наносить один за другим, формируя связки. С другой стороны, один и тот же удар можно нанести с разной силой и определенными видоизменениями. К примеру, есть так называемый Полухук и Полуапперкот, Короткий прямой и Боковой контрудар, а также несколько основных движений, которые может использовать боксёр, чтобы избежать удара или не заходить в позицию, если речь идет о трейдинге.



Новичками стоит начинать работу в категории Наилегчайший вес. )
В скальпинге, к примеру, мы используем четыре основных приема сделок:

1. на пробой уровня;
   
2. на отскок от уровня (откат);
   
3. на проедание плотности;
   
4. на отскок от крупного объема.
   

Также, как и в боксе, удары могут быть совершены левой или правой рукой, сделки могут совершаться в шорт и в лонг. У большинства боксеров правая рука сильнее. У каждого трейдера есть своя статистика: кто-то чаще и лучше использует шорт, кто-то большую часть сделок совершает в лонг. По-хорошему нужно рассматривать 8 различных приемов: 4 на шорт, 4 на лонг.
Следующий шаг — это детализация. Внутри каждого из этих приемов существует еще по несколько вариаций. Более подробную классификацию и примеры действующих Паттернов презентует на летнем Слете трейдеров в Геленджике 24 августа Дмитрий Вострухин — штатный Преподаватель и действующий трейдер компании «А-Лаб».
В скальпинге подобного уровня детализации уже достаточно для формирования более менее устойчивых паттернов. В итоге получается порядка 30 точек входа, под каждую из которых имеется своя так называемая фотография. Во время очного обучения, мы учим трейдеров замечать в рынке именно эти простейшие ситуации. За счет этого формируется устойчивая модель образного мышления. Вывод: сфокусируйте свое внимание на нескольких успешных формациях, дожидайтесь именно своих сделок, не спеша, уверенными шагами идите вперед.
Систематизация помогает трейдеру удерживать в голове упорядоченную структуру большого количества Формаций, а также формирует специфическое мышление, основанное на качественном и эффективном взаимодействии Правого и Левого полушарий с Корой головного мозга. С помощью данной системы мы наращиваем Интуитивную базу, загружая в нее нужные качественные данные, провоцируя Подсознание работать на нас по нашим правилам, помогать нам зарабатывать деньги.
Когда мы получаем убыток от совершенной сделки, мы также запомним эти кадры на подсознательном уровне за счет мощного эмоционального заряда, как правило, это негативный всплеск, который многие трейдеры не любят или не умеют сдерживать/охлаждать. Чаще бывает наоборот: маты, ругань, клавиатура об стол и т.д… Это только усиливает неудачный Паттерн и еще больше возбуждает мозг, как я писал ранее. Что происходит далее, через некоторое время, на рынке проскакивает похожий торговый момент, а Интуиция, естественно, подает сигнал о том, что нужно что-то делать, а вот что — трейдеру теперь не понятно. Такие паттерны необходимо вычленять, иначе можно попасть в Тилт снова.
Даже успешные Паттерны не всегда срабатывают. Все верно, но это не повод от них отступать. Некоторые люди утверждают, что игра в шахматы похожа на трейдинг. Очень хороший пример мне рассказал Дмитрий Бондарь. Игра в нарды очень схожа с трейдингом потому, что там 60% и более зависит того, как выпадут кубики, присутствует неопределенность, как и на рынке. Даже если ты профессионал, все равно ты можешь проиграть. Твой проигрыш не будет означать, что твоя тактика игры устарела, или ты стал менее профессионален в игре. Проигрыш в такой ситуации означает одно: из 100 сыгранных партий, скорее всего, несколько ты проиграешь, зато победишь в большей части из них. Этот смысл очень хорошо отражается в книге Майка Беллафиоре «Один хороший трейд».
Рынок периодически изменяется: приходят новые игроки, более крупные, задают свой стиль игры, иногда крупные игроки уходят, остаются спекулянты и роботы, что делать с Паттернами? Подстраиваться. В дискреционном стиле адаптация к изменениям осуществляется за счет личностной рефлексии.
Личностная рефлексия в традиционном понимании — это психологический механизм изменения индивидуального сознания. Согласно А. В. Россохину, личностная рефлексия — это «активный субъектный процесс порождения смыслов, основанный на уникальной способности личности к осознанию бессознательного (рефлексия нерефлексивного) — внутренней работе, приводящей к качественным изменениям ценностно-смысловых образований, формированию новых стратегий и способов внутреннего диалога, интеграции личности в новое, более целостное состояние.»
Не секрет, что в слаженной команде рефлексия каждого индивидуума работает на общее благо. У нас в Дилинге, к примеру, лежит зеленая папка с распечатанными на цветном принтере листами А4 формаций/паттернов. Папка периодически пополняется наработками трейдеров Команды. Когда торговля в Команде не ладится, мы проводим мозговые штурмы, что также способствует адаптации.
Итак, подведем итоги.
Я попытался описать технику формирования Интуитивной базы за счет системы Паттернов. Данная мотивация при обучении трейдингу, на мой взгляд, более эффективна. Очень важно, какие именно первые шаги делает человек на рынке: гораздо легче научить с нуля, нежели переучивать. Думаю, я привел достаточное количество аргументов. Если нет, готов общаться. Я поделился с Вами своим практическим опытом: данная система работает у дискреционных трейдеров в нескольких Дилингах РФ и Украины, в частности, и в Краснодаре.
Получается ситуация, когда, казалось бы, стихийный трейдинг, основанный на Интуитивных импульсах, преобразовался во что-то Системное — в этом и есть ключ успеха. Необходимо четко следовать Твердым аспектам трейдинга при этом системно формировать Мягкие аспекты с помощью внутреннего диалога. Работа в Команде увеличивает эффективность личной рефлексии отдельно взятого трейдера.
Возможно, кто-то подумает, что каждый человек сможет с легкостью научиться успешно торговать руками. К сожалению, это не так. Наше подсознание — это мощнейшая высокоскоростная система обработки и восприятия информации, ни один компьютер не сравнится с ней. Если трейдер живет с рынка, то со временем его опыт, профессионализм и доходы возрастают. Он осваивает новые площадки, более значимые объемы средств — время делает его сильнее и мудрее. Отдельно взятая система торговли теряет свою эффективность с течением времени. Стратегии Дискреционной торговли относятся к разряду вечных стратегий.
Есть такое понятие как Патологии в трейдинге — это значит, что некоторые люди не рождены для профессионального трейдинга. Об этом я также писал в моих прошлых топиках. Чтобы сформировать Интуитивную базу, требуется, как правило, 2-3 месяца ежедневной торговли на реальном счете. Именно этот период является отчетным, то есть по нему можно сказать «трейдинг — это моё или не моё». Пока не попробуешь — не узнаешь, только практика все решит.
Если мы возьмем с улицы любого адекватного человека, мы также не сможем определить, станет ли он трейдером или нет — есть только субъективные вероятности. Скажу точно, работая по выверенной годами методике обучения, уделяя основное внимание действительно важным вещам, шансы выжить, сформировать нужный способ мышления и преуспеть на рынке, существенно возрастают.
Всем удачи! И до встречи на летнем Слете трейдеров SSH2012, который пройдет 22, 23, 24 в Геленджике.