В этой заметке мы поговорим о скальпинге, который так популярен среди трейдеров с небольшим капиталом. Проанализируем возможности этого вида торговли в условиях современного рынка и попытаемся немного автоматизировать процесс, доверив алгоритму поиск «плотностей» в стакане, экстремально больших объемов, которые нам помогут в торговле.
Начнем с того, что скальпинг – это стиль торговли, при котором цель трейдера взять краткосрочное движение с минимальными рисками. Понятие «краткосрочного движения» можно оценивать по-разному. Это может быть быстрый вход в позицию и выход через несколько секунд (не путать с пипсовкой), это может быть вход и удержание позиции в течение дня. Единственное, что объединяет всех успешных скальперов, это то, что они входят в сделку с минимальными рисками. Соотношение риск/прибыль должно быть не менее чем 1 к 3, а лучше еще меньше, т.к. львиная доля дохода уходит на издержки в виде комиссий брокера и биржи. Конечно, риск и потенциал движения зависят от рынка.


( Читать дальше )

Рекомендую к просмотру на выходных. Фильм довольно интересный.




Очень интересно иметь и продвигать какую-то ИДЕЮ.

Заходим на сайт www.barchart.com
Слева в списке выбираем Futures Market
Далее в появившемся списке выбираем All Futures Markets
И появится уже в списке этом пониже Performance
Жмем и вуаля, первый Performance готов!




Далее идем на другой сайт finviz.com
Наверное уже многие знают эту ссылку

На сайте в синем меню жмите Maps и будет вот такая картина

Жмите меню над картиной и сектора будут менятся
Удобно для общей картины

 S&P 500 | World | Full | Bubbles | Market 3D | Market Archive | Exchange Traded Funds

( Читать дальше )

Случайно тыцнул на сайте сортировку по ETF
отфильтровал по объемам. Выбрал самую
объемистую ETF-ку  SPDR S&P 500 ETF  (AMEX )



Помножил объем торгов за последний день
100 222 096 * 186 = 18 641 000 000 долл
Это около 700 млрд рублей. В одном инструменте.
В Фейсбуке например тоже проходит больше
всего суточного объема фьючерса РТС.

( Читать дальше )

При обсуждениях такого рыночного явления, как «ловушка», у многих трейдеров возникают куча терминологических разногласий.
Коротко расскажу, что именно я и, надеюсь, многие другие понимаем под этим термином.

Итак, «ловушка» — это рыночная ситуация, в которой действия в соответствии с канонами классического теханализа имеют отрицательную эффективность. Проще говоря, приводят к убыткам, более вероятным, чем прибыль.
Самый простой вариант — ложный прорыв уровня, о котором не думаю что стоит специально рассказывать. 
Но есть и более сложные варианты, например, ложная формация продолжения или ложная коррекция. Первую я называю «базовой» ловушкой, вторую «сложной».
Примеров в своих лекциях и текстах привожу просто кучу.
Кстати, вот и Василий порадовал упоминанием о ловушечных ситуациях: http://smart-lab.ru/blog/175924.php .

Скажем, рисует рынок боковую коррекцию, например, «прямоугольник», идущий после бычьего импульса. Неискушенный трейдер открывает учебник по ТА, идентифицирует этот «прямоугольник» как формацию продолжения, выносит вердикт «покупать!», и… рынок вместо роста падает. Трейдер думает «ладно, не повезло щас — в следующий раз ...», но в следующий раз ситуация повторяется снова и снова. Ему невдомек, что он просто попадется в ловушку, основанную на безхитростном подходе к классическому теханализу. Вот лишь один пример: 

( Читать дальше )

Продолжаю публиковать видео с конференции смартлаба 20 марта в Москве.

предыдущие видео: 
Видео №1. Илья Алхимов. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников.

Ну а сегодня публикую видео с Василием Грищенко, партнером компании Volfix, где Василий рассказывает как создавался бизнес Волфикс.




Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге в эту Субботу! 
Запись на конференцию закрывается через два дня!
 
http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/

              Имею несколько инвест. счетов у брокера, из первой пятерки в России. Были открыты позы (лонг), очень давно на РТС Стандарт, на ВТБ 3200 лотов, я их не трогал и счет потихоньку сливал, но не в этом дело. В прошлую пятницу мой лонг прикрыли принудительно, я в принципе согласен, но в этот же день кто то из сотрудников брокера открыл еще и шорт на 2360 лотов. Есть документальные потверждения(скрины и отчеты).После моего звонка в Москву, клиентский менеджер потвердил, что сделки сделали они, но по какой причине, ответить не смог и обещал разобраться. Начиная с понедельника я ежедневно звонил этому сотруднику, но все время, когда узнавал что звоню я, говорил, что на встречах с клиентами. Только один раз, в среду, написал письмо на мыло, что вопрос еще не решен. В итоге в эту пятницу они закрыли этот шорт, а вечером в 21 час позвонил этот сотрудник и сообщил радостным голосом, что позу они закрыли и готовы возместить мне убыток по этой операции в размере 5000 рублей, в обмен на подписание мною отчетов. Причину совершения этой сделки, без моего ведома, так и не сообщил.

( Читать дальше )