Трейдер — это Ремесло и творчество
http://club.investo.ru/viewtopic.php?p=36320#p36320

Совершенно согласен. 
Даже у каменщиков есть разряды, у артистов были категории всякие, у врачей у учителей и т.п. этому можно научить и за две недели, как я писал, крупные банки готовят валютчиков за две недели. 
Но чтобы стать трейдером по состоянию души нужно учится всю жизнь.

Вопрос к Akelo… и не только ...?
http://club.investo.ru/viewtopic.php?p=36251#p36251

Ну вы и работу провели, я даже упоминаний не помню, спасибо, особенно если найдете время уточнить.
Когда я не могу или, чего греха таить, ленюсь проверить прямыми методами любое утверждение относительно рынка, вспоминаю фразу «Нет ничего практичнеей чем хорошая теория»

( Читать дальше )

Salomon Brothers — культовая контора в мифологии современного трейдинга. Если кого-то смущает слово «мифология», то напрасно: не рискну назвать вторую сферу человеческой деятельности, которая бы сравнилась с трейдингом по необоримой вере в чудеса. Ну разве что политику. 

Поиск Грааля, по сути, главное занятие всех без исключения трейдеров. Каждый из нас свято верит в существование той единственной заветной системы, которая позволит выращивать в каждой торговой сессии по золотому дереву. Оттого в трейдинге столь хаотичный и эластичный инструментарий — от астрологии до генетических нейросетей.

Между тем на 16-м году трейдерского увлечения я открыл для себя удивительную истину: на самом деле существует два трейдинга! Один — это тот самый романтический квест святого Грааля, который завладевает умами и сердцами десятков миллионов независимых трейдеров во всем мире. В этом первом трейдинге и вера в удачу, и вера в случай, и надежда на прорыв, и бесконечные взлеты и падения, и огонь красных от восьмичасового сидения перед монитором глаз.

( Читать дальше )

Вот так они работали весь год, то что ниже нуля, это наращивание позиций в шорт, то что выше нуля в лонг. 

Правила торговли опционами на индекс РТС
1 — Торгуем только волотильность, играем от покупок. Покупаем низкую, продаем высокую. Никаких направленных позиций.
2 — Если ударный день то не выравниваем дельту а выжидаем до конца дня, если нет, то непрерывно выравнивем дельту с самым минимальным шагом. Проверено статистически программой RVanalyst.
3 — При открытии новой позиции вторую ногу открываем по рынку, никаких выжиданий чуть более выгодной цены. Проверено огромными лосями на основе закона пакости — цена сразу и безоткатно уходит не в твою сторону.
4 — После начала торгов в течении первого получаса и если волотильность на приемлемом уровне и если не ударный день начавшийся с гэпа сразу ликвидируем позицию — потом всегда купим дешевле.
5 — Никаких направленных позиций при открытии новой позиции. Если волотильность средняя то открываемся на четверть депо и затем путем выранивания дельты накапливаем позицию до половины депо.
6 — Всегда торгуем ближайшие страйки, дельта нейтральная позиция построенная на дальних страйках всегда принесет лося, на дальнем страйке торгуем только направленную позицию (если очень хочется) но как правило если движение откладывается то временной распад тоже приносит жирного лося.
7 — Несколько маленьких хитростей. Посколько формула опционов считает и выходные дни как обычные, то в пятницу волотильность сильно падает — как бы компенсируя распад тэты за выходные, поэтому в пятницу ближе к экспирации не торгуем. В крайнем случае если волотильность сильно упала можно купить под конец дня нейтральную позицию и продать в понедельник с утра. Если ничего не произошло то потерь не будет,  но можно выиграть на гэпе. Опционные роботы маркетмейкеров используют формулу опционов с жирными хвостами а не стандартную Блэка-Шоулза — которые на своей же формуле и погорели (фонд LTCM) надо учитывать это  при построении нейтральных позиций (см п.6) Если движения долго не было и оно началось, то волотильность сразу падает и нейтральная позиция преврашается в лося. При тоговле данным методом надо учитывать что просадка часто может быть в два раза больше прибыли — но не надо спешить закрываться - это самое время усредниться по покупке волотильности. Поэтому всегда изначально не открываемся на все,  должны оставаться средства для усреднения при падении волотильности.


( Читать дальше )

• Отсутствие «торгового плана»;
• Не использование стратегии управления капиталом;
• Не использование защитных ордеров стоп-лоссов;
• Преждевременное закрытие выигрышных сделок и позволение быть проигрывающим сделкам;
• Долгое удержание позиции;
• Усреднение убыточной сделки;
• Слишком большой риск при успехе т.е. его увеличение;
• Сверхторговля на счете;
• Неумение забрать со счета свою прибыль;
• Не следование своему торговому плану в процессе торговли;
• Нетерпеливость;
• Отсутствие дисциплины;
• Желание отыграться.

Итого: 13!


Рассмотрение каждой ошибки в отдельности:

• Отсутствие «торгового плана»

        Каждый тренер в любом спорте скажет Вам: «Ты должен иметь план на игру!» Тогда почему должно быть по другому и в трейдинге. То же самое и здесь.
Трейдер, который предполагает, что рынок собирается подняться, обычно говорит что-нибудь вроде — «я думаю, что инструмент пойдет вверх до ....$.  Трейдеру ни разу не возникает и мысли о том, что можно быть неправым или куда разместить стопы.

( Читать дальше )

Так как крайнее видео, судя по просмотрам на  youtube, вызвало интерес, то я решил провести небольшой вебинар на тему «Нестандартные опционные стратегии».
Если Вы уже знакомы с опционами, то знаете, что практически во всех учебниках и на различных сайтах много пишут о традиционных опционных стратегиях, таких как вертикальные спрэды, бабочки или кондоры. Но, мир этих финансовых инструментов богаче и интереснее.
Я предлагаю взглянуть на опционы под другим углом, и, быть может, вы сможете открыть для себя новые интересные стратегии, которые могут быть менее рискованными и более лёгкими в управлении, чем стандартные.
Вебинар состоится 12 декабря 2011 г. в 19.00 МСК и является абсолютно бесплатным.
Подробности и регистрация: http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4065

наткнулся тут где-то, где уже не помню на файл с правилами, которым Пушкарёв обучал своих учеников. Никакой гарантии, что это правила именно Пушкарёва, кроме слов чела, их запостившего, нет. Ссылку не помню.  Но ознакомиться с ними в любом случае небезынтересно.

****
Паника и обвал
Паника это или Обвал. Ну, первое — это новости. Имеется в виду оценка новости, сколько она может стоить. Второе –это отклонение от средней. Например, если для Лукойла снижение за день в среднем это до одного процента, как и рост 1-1,5%, то движение от 2-2,5% можно рассматривать как сигнал на Панику либо Обвал. Третье – это сроки выполнения тренда. То есть, какой срок и путь проходит движение до обратного отскока. Паника идет одним днем, а Обвал в два-три захода по два дня в течение полутора недель. если сильное движение днем к вечеру выкупают хотя бы частично, а на завтра цена не падает, то мы то движение считаем Паникой, которая уже завершилась. А если будет отскок «дохлой кошки», а на завтра продолжение падения, то это уже пахнет Обвалом и можно смело шортить под третий день. Но главное – это объем. Для Паники нормальное движение пару-тройку дней. Это временной критерий. По величине это порядка -7%. По объемам вдвое выше предыдущего среднего за две недели. По Обвалу по времени это порядка месяца. Если больше, то говорим о тренде вниз. При этом, переход от Обвала к нисходящему тренду происходит через краткосрочную коррекцию. Не путать с отскоком. Критерий по объемам тоже отличен от Панических. Здесь объемы не зашкаливают, как при Панике, но конечно, выше, чем на предыдущем тренде. Связано это с увеличением предыдущей активности. В процентном критерии, размер Обвала может доходить до -30%, хотя обычно это -15-20%.


( Читать дальше )

создание роботов — это мое любимое занятие и основное направление деятельности на данный момент, но также у меня есть цель стать зарабатывающим «ручным» трейдером, т.к. мне это нравится и я хотел бы этим заниматься



с начала прошлого года я работаю в сфере ДУ, и успел сделать это со стороны компании (продаж), и со стороны инвестора (покупателя)

поэтому уж кто-кто, а я точно знал все тонкости и РМ, и ММ и тд, т.к. до этого было 3 года трейдинга за плечами. Но, летом я решил открыть счет, т.к. появлилось время торговать, и начать стабильно зарабатывать по чуть-чуть, т.е. так, как надо это делать. Но тильтанул, и через 2 месяца в лучших традициях это жанра от начального депо осталось окло 10% живых денег. 

желания открыть новый счет у меня нет, т.к. никакой уверенности в том, что я смогу извлекать деньги из рынка без РМ надо мной у меня нет.

собственно, с прошлого месяца я начал участвовать в комбайне Top Step Trader, где при выполнении определенных условий на демо, тебе дают деньги в ДУ с великолепным % трейдеру.

( Читать дальше )

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )