Ho_Chu, вы же не начали с того, что у вас есть блок))) У меня его не было. По-хорошему да — вся последующая торговля осуществляется только после прихода ответов на ордера предыдущей торговли. Ставится блок и чем грамотнее этот блок, тем лучше. Может же такое случиться, что ордер потеряется на пути от терминала к бирже и вся торговля встанет, а это ещё хуже, чем повторное исполнение ордера (не закроет стоп и т.п.). 

Может и портфель зависнуть, а ордера придти. Многое зависит от скорости. Если торговать малым лотом на большом ТФ — там вообще все просто. Если высокочастотное что-то, то уже куча проблем.

У меня, например, даже сейчас часто случаются задваивания из-за «зависаний» портфеля позиций FORTS, а закрутка гаек на блокирующем алгоритме приведет к частым подвисаниям торговли, что тоже критично, другие решения проблемы приведут к другим проблемам. Замкнутый круг. 

Ho_Chu, самое страшное, это когда брокер виснет а робот шлет и шлет заявки одну за другой, потому что ответов от сервера совсем не получает. А потом вся эта пачка, вдруг, неожиданно исполняется и выходит совершенно неадекватная позиция, набранная по совершенно неадекватной цене. 

Всё остальное это мелочевка, которая почти ни на что не влияет. То есть в первую очередь нужно проверять связь — обновление цен, обновление портфеля, обновление заявок, ордеров и т.д. 

Желательно помнить какое-то время что вы отправляете на биржу и исходя из этого предотвращать повторные отправления и проверять все обновления через функции обратного вызова или путем опроса соответсвующих таблиц. Это основное. 

МТ, вроде бы, в синхронном режиме работает — там этой проблемы нет.

Ho_Chu, здесь на заявке ставится trns_id, по нему все различия. Так что сделки различаются. А вообще под каждого робота свой счет у меня, те роботы которые портфелируются сидят на одном счете, другие на другом. Да и, в большинстве случаев, разные роботы торгуют разные рынки, а значит и разные счета.

При желании можно запоминать позиции по роботам и держать много разных роботов на одном счете, уж как именно я не скажу, мне проще запихать разных роботов в одного робота и дать им один счет. 

Не думаю, что вам понадобиться сильно больше, чем пересчитывать желаемую позицию по всем инструментам (хоть на миллионе роботов), а потом стараться одним торговым алгоритмом ее выдерживать. В этом случае можно даже не запоминать ничего и никакие мэджики не ставить — просто грузить текущую позицию и сравнивать ее с расчетной.А вот ХФТ к портфелю фьючерсов и акций сложно будет подмешать, да и не нужно это вовсе.